bsv 0.4.2

spider project to get buy_sell_volume from 4 Futures Exchanges in Chinese Mainland

主要功能

下载国内四大期货交易所历史成交与持仓排名数据。

脚本执行时间

• 交易所与期货公司结算步骤完成后，网站公布当天数据。若结算延迟，则可能影响数据的正常发布；

• 如果进行每日更新，则更新脚本的启动时间设置在当日下午五点之后，非交易日无数据。

交易所数据区别

2020年1月1日前，商品期货数据统计口径均按双边计算，金融期货按单边计算；之后均按单边计算。

• CFFEX

  同一交易日所有品种持仓排名数据不在同一个页面呈现，以各自品种分开呈现；

• INE

  暂无SC品种成交持仓排名数据公布；

• DCE

  通过下载压缩包并解析txt文件来获取单个交易日数据，但部分交易日压缩包无数据；

  2008-08-28, 2011-12-02, 2013-11-27, 2013-11-28, 2013-11-29,

  2016-01-04, 2016-01-07, 2018-04-09, 2018-05-02

• CZCE

  网页结构不统一，需要区别对待，公布品种级别的汇总数据。

交易所公布标准

• SHFE http://www.shfe.com.cn/statements/decl/911319239.html
• CFFEX 单边持仓达到1万手以上（含）和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量
• DCE 根据相关规则，期货品种信息公布活跃月份（双边持仓量大于、等于2万手）合约，期权品种信息公布活跃月份（标的期货合约双边持仓量大于、等于2万手）合约系列 。
• CZCE 暂无，待补充。

变量名称

交易所

缩写	英文全称	中文全称
SHFE	Shanghai Futures Exchange	上海期货交易所
CFFEX	China Financial Futures Exchange	中国金融期货交易所
DCE	Dalian Commodity Exchange	大连商品交易所
CZCE	Zhengzhou Commodity Exchange	郑州商品交易所

代码字段

代码	字段
hp	持仓量
v	成交量
b	买持量
s	卖持量

返回字段

代码	字段	python格式
tday	交易日	str
ex	交易所	str
code	品种代码	str
product	品种中文	str
contract	合约代码	str
symbol	成交/买持/卖持	str
rank	排名	int
member	会员单位	str
value	合约手数	int
Change	变化量	int

样例代码

• 下载交易日数据

  from downloader import hp_shfe, hp_cffex, hp_dce, hp_czce
  
  trading_day = '20190701'  # 日期格式必须为%Y%m%d
  
  for row in hp_shfe(trading_day):
      print(row)
  
  for row in hp_cffex(trading_day):
      print(row)
  
  for row in hp_dce(trading_day):
      print(row)
  
  for row in hp_czce(trading_day):
      print(row)
  

• dce压缩包无数据时，使用该交易日前后各三个交易日的所有合约列表进行post访问

  from downloader import hp_dce_post
  trading_day = '20190701'
  code = 'A'
  contract = 'A1909'
  product = '豆一'
  
  for row in hp_dce_post(trading_day, code, contract, product):
      print(row)