A library for quant trade
Project description
gcandle 轻量极速的本地量化交易框架
目前针对A股。
可以做什么
使用本框架可以轻松开发出你自己的量化模型。设计良好的API可以让你专注于交易模型的开发,最大限度减小无关的工作量。请看示例项目。 本框架包含数据下载,指标开发,策略回测分析的完整功能。实盘交易暂不包含,本地实盘可以参考easytrader等方案,但量化交易的核心,应该是策略模型。 有了模型,还怕没办法交易么?至于在线方案,我本人是不放心策略安全的。 用本框架开发的模型,可以把选出的股票用其他任何实盘方案实现交易,同时模型却是绝对安全的,因为你对交易软件的输入只会是你模型的结果。
轻量
代码优雅紧凑,可以轻松看完全部代码,也可轻易扩展功能。
极速
速度为什么重要,因为策略需要不停的调试。 首先数据在本地。在线方案要做一个复杂的策略模型,对全市场进行扫描计算,几乎是不可能完成的任务,时间太长。 本框架封装了多进程的指标计算,根据主要指标对全市场数据过滤后,保存基本的股票池和策略关心的指标,再用回测框架调试不同的指标组合及参数,几年的全市场扫描回测只需要几十秒。 当然前提是你的电脑不能太差,对单核cpu就没什么用了。
为什么做这个框架
因为找不到满足我需求的框架,即上述两个条件都满足的。
开始使用
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Source Distribution
gcandle-0.0.3.tar.gz
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Built Distribution
gcandle-0.0.3-py3-none-any.whl
(53.2 kB
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