gm 3.0.143

掘金量化 掘金3 sdk

# 掘金量化

A股实盘量化 中国期货量化 程序化交易 仿真 中国量化第一 掘金3 sdk

## Changelog

### Version 3.0.143

• 增加接口 bond_convertible_get_call_info - 查询可转债赎回信息

### Version 3.0.142

• context.data 获取 tick 时返回格式修正为 DataFrame

• get_history_instrument 增加可转债字段

• 支持 Python3.10, 弃用 Python2.7

### Version 3.0.141

• 限制 protobuf 版本小于 4.0 防止不兼容情况

• 修复 get_history_instruments 里获取的保证金比例 margin_ratio 获取的是最新数据而不是历史数据的问题

### Version 3.0.140

• 算法单新增 algo_params 字段

• 兼容老版本客户端传入错误的默认参数 undefined 的情况

• 实时模式能正确返回错误信息

• instrument 添加 conversion_price 字段

### Version 3.0.139

• 修复 Python 3.7.1 版本 typing_extensions 依赖问题, typing_extensions 版本需要大于等于 4.1.1

• 增加 get_expire_rest_days 查询到期剩余天数

• 修改 option_covered_open 备兑开仓, 在回测/仿真模式下不占用保证金

• 修改 option_covered_close 备兑平仓, 在回测/仿真模式下不释放保证金

• 新增 option_preorder_valid_volume 备兑标志, 可获取备兑可开数量

• run 函数新增 backtest_match_mode 参数, 设置回测撮合模式, 可设定市价单是否采用当前 bar/tick 撮合成交

### Version 3.0.138

• 策略进程退出前, SDK主动退订已订阅代码, 恢复订阅权限

• 修复回测模式中在 on_bar 或 on_tick 里下单后资金和持仓没有变化的问题

• 兼容 Pandas 1.4.0 以上版本

• option_get_symbols_by_exchange 增加参数 adjust_flag

• 修复 get_history_instruments 返回的 multiplier 和 exercise_price 字段只取最新数据问题

• 之前对所有的浮点数四舍五入改为仅对价格类的字段四舍五入4位小数

• run 添加参数 backtest_commission_unit, 表示回测手续费需要按张收取

• option_get_symbols_by_in_at_out 添加参数 adjust_flag 来决定选择的合约范围是否包含调整过的合约

• 修复 get_instruments 的 exchanges 不支持list格式问题

• 增加针对剩余时间t=0导致分母为0的健壮性处理, 定价模型计算时剩余时间最小值设置为 0.01