hikyuu 2.8.2

⚡ Hikyuu Ultra-Fast Quant Framework

基于 C++/Python 开发的开源超高速量化交易研究框架，聚焦策略分析、回测与实盘能力扩展（深度适配国内 A 股市场）。核心能力覆盖四大维度：交易模型研发 · 极速计算引擎 · 高效回测体系 · 实盘交易拓展。

框架依托成熟的系统化交易研究理念，将量化分析体系拆解为 市场环境研判、策略生效条件判定、信号指标解析、盈亏风控模型、资金配比模型、收益目标测算、滑点模拟算法、多因子建模、投资组合分析、资金分配 等独立模块化组件。用户可自由组合模块、搭建专属策略模型库，通过模拟回测验证策略稳定性与有效性，完成量化策略研究与数据分析工作。同时框架预留拓展接口，支持开发者自主开发、对接合规的第三方交易接口（如 QMT 等官方合规终端接口），满足个性化技术拓展与私有适配需求。

⚠️ 免责声明：本项目为开源金融技术研究工具，仅供个人学习、学术研究与数据分析使用，不构成任何投资建议与交易指导，不提供、不内置证券交易服务。框架仅提供通用接口拓展能力，仅建议用户对接持牌机构提供的合规交易终端接口；用户自主新增、对接各类交易接口、开发拓展功能以及对应的实操行为，均由用户自行承担全部风险与法律责任，严禁对接非法交易通道、用于违规交易场景。

📊 关键数据

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🚀 为什么选择 Hikyuu？

强大的功能特性，助力您的量化交易研究

💹 组合灵活，分类构建策略资产库

对系统化交易方法进行轻量化抽象，涵盖 市场环境判断、系统有效条件、信号指示器、止损 / 止盈策略、资金管理、盈利目标、滑点算法、交易对象筛选、资金分配 等核心组件。你可以基于这些组件自由搭建专属策略库，灵活组合、高效回测，并在策略探索时专注于单一模块的效果与影响，大幅提升研究效率。

🚀 极致性能，轻松构建专属量化应用

项目由三大部分构成：高性能 C++ 核心库、Python 接口层（hikyuu）、以及交互式探索工具。

• AMD 7950x 实测：A 股全市场 1913 万日 K 线，首次加载 + 计算 20 日均线并求和，仅需 6 秒；数据预热后，同操作耗时仅需 166 毫秒。

  📊 性能实测详情

• C++ 核心库：内置完整策略框架，原生支持多线程与多核加速，为超高算力场景预留扩展空间；核心库可独立剥离使用，帮助开发者快速构建自定义量化工具。
• Python 接口层（hikyuu）：对 C++ 核心进行轻量化封装，集成 TA-Lib，支持与 numpy、pandas 无缝互转，轻松对接主流 Python 数据分析生态。
• hikyuu.interactive：交互式探索工具，内置 K 线、指标、信号可视化能力，适合快速策略验证与回测分析。

🍳 语法简洁，策略探索更高效自由

同时支持 面向对象 与 命令行 两种编程范式。尤其在策略探索阶段，命令行风格语法极简、表达直观，让你更快验证想法、迭代策略。

🔐 自主可控，搭建专属云量化平台

结合 Python + Jupyter 与云服务器，即可搭建完全自主可控的云量化平台。部署后随时随地访问（手机、平板、电脑均可使用），快速落地新想法。同时可无缝对接 numpy、scipy、pandas、TensorFlow 等成熟 AI 与数据分析工具，构建智能量化系统。也可按需自定义界面、实现服务化部署。

🎁 模块化可扩展数据存储

目前支持 本地 HDF5、MySQL、ClickHouse、SQLite 四种存储方式，默认采用 HDF5（文件体积小、读写速度快、备份便捷）。截至 2017 年 4 月 21 日，沪市日线数据文件仅 149MB，深市 184MB，5 分钟线数据整体小于 2GB。通过插件可扩展 ClickHouse 存储，其读写速度优于 HDF5、空间占用远低于 MySQL，更适配分钟级及以下粒度的高频数据存储。

🔓 开源透明，数据安全可控

Apache 2.0 开源协议，代码透明审计无忧。核心数据、策略全量本地可控，C++ 核心库可独立剥离使用，自由打造专属客户端工具，无需担心第三方平台限制。

💻 简洁的 API 设计

几行代码即可创建一个完整的量化策略回测系统。Hikyuu 提供直观的 API，让策略开发更高效。

# 创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万
my_tm = crtTM(init_cash=300000)

# 创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA作为慢线）
# 快线向上穿越慢线时买入，反之卖出
my_sg = SG_Flex(EMA(CLOSE(), n=5), slow_n=10)

# 固定每次买入1000股
my_mm = MM_FixedCount(1000)

# 创建交易系统并运行
sys = SYS_Simple(tm=my_tm, sg=my_sg, mm=my_mm)
sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))

📖 完整示例参见：Jupyter Notebook 系列教程

🏗️ 交易系统化架构核心组件

遵循系统化交易理念严谨架构，每个组件可独立替换、自由组合

📂 浏览源码

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📦 项目依赖说明

Hikyuu 的 C++ 核心模块直接依赖以下开源项目（间接依赖项及 Python 侧依赖未列出；Python 依赖可参考 requirements.txt 文件）。在此感谢所有开源作者的贡献 🙏

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