jquants-derivatives 0.3.3

J-Quants API Client Derivatives Library

jquants-derivatives

個人投資家向けデータ API 配信サービス「 J-Quants API 」の Python クライアントライブラリ のデリバティブ用ラッパーです。

jquants-derivatives ではオプションのデータを利用するため、J-Quants APIのスタンダード以上のプランが必要です。

J-Quants や API 仕様についての詳細を知りたい方は 公式ウェブサイト をご参照ください。 現在、J-Quants API は有償版サービスとして提供されています。

インストール方法

pip コマンドでインストールします。

pip install jquants-derivatives

J-Quants API の利用

To use J-Quants API, you need to "Applications for J-Quants API" from J-Quants API Web site and to select a plan.

J-Quants API を利用するためにはJ-Quants API の Web サイト から「J-Quants API 申し込み」及び利用プランの選択が必要になります。

jquants-api-client-python を使用するためには「J-Quants API ログインページで使用するメールアドレスおよびパスワード」または「J-Quants API メニューページから取得したリフレッシュトークン」が必要になります。必要に応じて下記の Web サイトより取得してください。

J-Quants API ログインページ

認証設定

コードを実行する前に認証設定をしておきます。設定方法は jquants-api-clientの設定 を参照してください。

Google Colab を利用する場合は jquants-api-clientのサンプルノートブック を参考にしてください。

使用方法

Clientクラス

jquants_derivatives.Client クラスは jquantsapi.Client クラスを継承しています。 jquants-api-client-python の Client クラスと同じ方法で pandas.DataFrame を取得します。

import jquants_derivatives

cli = jquants_derivatives.Client()
df_20230605 = cli.get_option_index_option("2023-06-05")
df_20230605.iloc[:3, :6]

	Date	Code	WholeDayOpen	WholeDayHigh	WholeDayLow	WholeDayClose
0	2023-06-05 00:00:00	130060018	0	0	0	0
1	2023-06-05 00:00:00	130060218	0	0	0	0
2	2023-06-05 00:00:00	130060518	0	0	0	0

型変換機能

DataFrameの各列データ型は jquants_derivatives.models で定義したデータ型にしたがって、自動的に型変換されます。

jquants_derivatives.models.IndexOption??

Init signature:
jquants_derivatives.models.IndexOption(
    Date: dtype('<M8[ns]'),
    Code: str,
    WholeDayOpen: float,
    WholeDayHigh: float,
    WholeDayLow: float,
    WholeDayClose: float,
    NightSessionOpen: float,
    NightSessionHigh: float,
    NightSessionLow: float,
    NightSessionClose: float,
    DaySessionOpen: float,
    DaySessionHigh: float,
    DaySessionLow: float,
    DaySessionClose: float,
    Volume: float,
    OpenInterest: float,
    TurnoverValue: float,
    ContractMonth: str,
    StrikePrice: float,
    VolumeOnlyAuction: float,
    EmergencyMarginTriggerDivision: str,
    PutCallDivision: int,
    LastTradingDay: dtype('<M8[ns]'),
...
        key = field.replace("(", "").replace(")", "")
        return cls.__annotations__[key]
File:           ~/repo/jquants-derivatives/jquants_derivatives/models.py
Type:           ABCMeta
Subclasses:     

df_20230605.dtypes

Date                              datetime64[ns]
Code                                      object
WholeDayOpen                             float64
WholeDayHigh                             float64
WholeDayLow                              float64
WholeDayClose                            float64
NightSessionOpen                         float64
NightSessionHigh                         float64
NightSessionLow                          float64
NightSessionClose                        float64
DaySessionOpen                           float64
DaySessionHigh                           float64
DaySessionLow                            float64
DaySessionClose                          float64
Volume                                   float64
OpenInterest                             float64
TurnoverValue                            float64
ContractMonth                             object
StrikePrice                              float64
Volume(OnlyAuction)                      float64
EmergencyMarginTriggerDivision            object
PutCallDivision                            int64
LastTradingDay                    datetime64[ns]
SpecialQuotationDay               datetime64[ns]
SettlementPrice                          float64
...
BaseVolatility                           float64
UnderlyingPrice                          float64
ImpliedVolatility                        float64
InterestRate                             float64
dtype: object

キャッシュ機能

同じデータを取得した場合、データはsqlite3のデータベースにキャッシュされるため、2回目以降の実行ではキャッシュされたデータをもとに DataFrame を返します。

%%time
df_20230605 = cli.get_option_index_option("2023-06-05")

CPU times: user 289 ms, sys: 194 ms, total: 483 ms
Wall time: 482 ms

キャッシュされたデータは ${HOME}/.jquants-api/jquantsapi.db に格納されます。

次のようにSQLを使ってデータを取得できます。 IPythonまたはノートブック（Jupyter/Colabなど）からSQLを実行する場合は ipython-sql をインストールし、ロードします。

pip install ipython-sql

%load_ext sql

キャッシュの保存先を確認します。

print(jquants_derivatives.database.db)

/your_home_dir/.jquants-api/jquantsapi.db

DBに接続し、SQLを実行します。

%sql sqlite:////your_home_dir/.jquants-api/jquantsapi.db

%sql SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table';

	name
0	FINS_ANNOUNCEMENT
1	FINS_DIVIDEND
2	FINS_STATEMENTS
3	INDICES_TOPIX
4	LISTED_INFO
5	MARKETS_BREAKDOWN
6	MARKET_SEGMENT
7	MARKET_SHORT_SELLING
8	OPTION_INDEX_OPTION
9	PRICES_DAILY_QUOTES
10	PRICES_DAILY_QUOTES_PREMIUM
11	PRICES_PRICES_AM
12	SECTOR_17
13	SECTOR_33

%sql SELECT UnderlyingPrice from OPTION_INDEX_OPTION LIMIT 3;

	UnderlyingPrice
0	29520.1
1	29520.1
2	29520.1

pandasの read_sql 関数から DataFrameに読み込めます。

import sqlite3

with sqlite3.connect(jquants_derivatives.database.db) as con:
    query_df = pd.read_sql(
        "SELECT UnderlyingPrice FROM OPTION_INDEX_OPTION LIMIT 3", con
    )

Optionクラス

jquants_derivatives.Option クラスはAPIから得られたオプションのデータを整形し、実務上扱いやすい形式に変換するクラスです。引数には get_option_index_option メソッドで取得した DataFrme を渡します。引数 contracts には対象とする限月数を渡します（デフォルトは2）。

from jquants_derivatives import Option

op_20230605 = Option(df_20230605, contracts=2)

contract_month 属性は限月（ContractMonth）のリストを返します。

op_20230605.contract_month

['2023-06', '2023-07']

underlying_price 属性は限月ごとの原資産価格（UnderlyingPrice）の辞書を返します。

op_20230605.underlying_price

{'2023-06': 32217.43, '2023-07': 32217.43}

base_volatility 属性は限月ごとの基準ボラティリティ（BaseVolatility）の辞書を返します。

op_20230605.base_volatility

{'2023-06': 0.1951205, '2023-07': 0.1951205}

interest_rate 属性は限月ごとの理論価格計算用金利（InterestRate）の辞書を返します。

op_20230605.interest_rate

{'2023-06': -0.000664, '2023-07': 0.000455}

バージョン0.3.0から、final_settlement_price 属性は限月ごとの SQ値 の辞書を返します。

op_20230605.final_settlement_price

{'2023-06': 32018.4, '2023-07': 32484.2}

contracts_dfs 属性は限月ごとの次の処理をした DataFrame を返します。

• 取引高（Volume）が0のデータを除外
• ITMのデータを除外し、OTMのデータを抽出
• プレミアム（WholeDayClose）の最小値（デフォルトは1）までとし、最小値よりアウト型のデータを除外

op_20230605.contracts_dfs["2023-06"].iloc[:3, :5]

	Date	Code	WholeDayOpen	WholeDayHigh	WholeDayLow
0	2023-06-05 00:00:00	138067618	3	3	1
1	2023-06-05 00:00:00	188067718	3	4	1
2	2023-06-05 00:00:00	138067818	3	4	2

op_20230605.contracts_dfs["2023-07"].iloc[:3, :5]

	Date	Code	WholeDayOpen	WholeDayHigh	WholeDayLow	WholeDayClose	NightSessionOpen
0	2023-06-05 00:00:00	138067618	3	3	1	1	3
1	2023-06-05 00:00:00	188067718	3	4	1	2	3
2	2023-06-05 00:00:00	138067818	3	4	2	2	3

バージョン0.2.0から、 DataFrame には Greeks （Delta, Gamma, Vega, Theta）が含まれます。バージョン0.3.0から、 DataFrame には限月ごとの SQ値 （FinalSettlementPrice）列が含まれます。

op_20230605.contracts_dfs["2023-06"].iloc[:3, -5:]

	FinalSettlementPrice	Delta	Gamma	Vega	Theta
0	32018.4	-0.00202858	3.70614e-06	21.6606	-507.822
1	32018.4	-0.00368365	6.09453e-06	37.112	-906.529
2	32018.4	-0.00378307	6.41669e-06	38.0091	-903.146

• Greeksを算出しない場合は、 Option クラスの引数 greeks を False にします。
• SQ値を含めない場合は、 Option クラスの引数 sq を False にします。

ボラティリティの可視化

plot_volatility 関数はボラティリティスマイルを可視化します。引数には Option クラスのインスタンスを渡します。

jquants_derivatives.plot_volatility(op_20230605)

op_2023060 = Option(df_20230605, contracts=2)

複数の時間帯を比較して可視化するには、 plot_volatility 関数の第2引数に比較対象の Option インスタンスを渡します。

df_20230602 = cli.get_option_index_option("2023-06-02")
op_20230602 = Option(df_20230602)
jquants_derivatives.plot_volatility(op_20230605, op_20230602)