Classes para calculos de risco de mercado
Project description
#Exemplo de calculo do Value at Risk paramétrico de um portfolio de uma carteira composta por: #Ativos: PETR4, VALE3 e B3SA3 #Tempo: de 01/01/2020 até 01/01/2021
#Para buscar os preços e gerar os retornos: import marketrisk as mr portfolio = mr.Stocks([‘PETR4’, ‘MOVI3’, ‘IBOV’], start=’2020-01-01’, end=’2021-02-20’) retornos = portfolio.get_returns()
#Para calcular o risco: #O modulo risco recebe os retornos e pode receber os respectivos volumes risco = mr.Risk(retornos, [1000, 1500, 800])
#Calculo do var paramétrico para 1 dia e 99% de confiança: var = risco.var(0.99, days=1)
#Calculo do var paramétrico EWMA para 1 dia e 99% de confiança: var_ewma = risco.var(0.99, days=1, ewma=1)
Project details
Release history Release notifications | RSS feed
Download files
Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.