Classes para calculos de risco de mercado
Project description
#Exemplo de calculo do Value at Risk paramétrico de um portfolio de uma carteira composta por:
#Ativos: PETR4, VALE3 e B3SA3
#Tempo: de 01/01/2020 até 01/01/2021
#Para buscar os preços e gerar os retornos:
import marketrisk as mr
portfolio = mr.Stocks([‘PETR4’, ‘MOVI3’, ‘IBOV’], start=’2020-01-01’, end=’2021-02-20’)
retornos = portfolio.get_returns()
#Para calcular o risco:
#O modulo risco recebe os retornos e pode receber os respectivos volumes
risco = mr.Risk(retornos, [1000, 1500, 800])
#Calculo do var paramétrico para 1 dia e 99% de confiança:
var = risco.var(0.99, days=1)
#Calculo do var paramétrico EWMA para 1 dia e 99% de confiança:
var_ewma = risco.var(0.99, days=1, ewma=1)
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