moex-store 0.0.6

MOEX Store for Backtrader

Хранилище (Store) Источников данных Московской биржи MOEX для Backtrader.

Содержание:

1. Назначение
2. Установка
3. Применение в Backtrader

Назначение

Позволяет осуществить загрузку исторических котировок по инструментам Московской Бирже MOEX с информационного сервера биржи iss.moex.com прямо из кода тестирования вашей стратегии в backtrader. Не требует предварительной регистрации и аутентификации при запросе данных. Больше не нужно искать данные по историческим котировкам в открытых источниках, сохранять их в файлы и регулярно обновлять.

Установка

pip install moex-store

Установит библиотеку и все необходимые зависимости. Требуется Python 3.10 и выше.

Применение в Backtrader

1. Импортируйте класс Хранилища MoexStore из библиотеки moex_store в скрипте, где вы инициализируете cerebro.

   from moex_store import MoexStore
   
   ...
   

2. Создайте экземпляр Хранилища, сохраните его в переменную.

   store = MoexStore()
   

   Хранилище имеет один устанавливаемый пользователем атрибут write_to_file (по умолчанию True), управляющий записью полученных с Биржи котировок на диск в файл csv для их визуальной проверки. Запись осуществляется в подпапку files_from_moex, создаваемую в папке, где лежит ваш скрипт стратегии. Если запись файлов не требуется, установите этот атрибут в False при создании Хранилища:

   store = MoexStore(write_to_file=False)
   

3. Получение котировок осуществляется вызовом метода get_data экземпляра Хранилища store. На примере акций Аэрофлота (тикер на бирже AFLT), сохраняем исторические котировки с тайм-фреймом 1 минута с 01 января 2023 по 01 января 2024 года в источник данных (DataFeed) data, присваивая ему имя aflt:

   data = store.get_data(sec_id='AFLT', fromdate='01-01-2023', todate='01-01-2024', tf='1m')
   

   Все аргументы метода get_data являются обязательными:

   • sec_id - тикер инструмента Мосбиржи (Код инструмента в торговой системе).

   • fromdate - дата, с которой будут загружаться котировки.

   • todate - дата, по которую будут загружаться котировки.

     Допустимые форматы для fromdate и todate:

     • datetime (datetime.datetime(2023, 1, 1)).
     • строка в формате 'YYYY-MM-DD' или 'DD-MM-YYYY', как в примере выше.

   • tf - тайм-фрейм котировки. Допустимые значения:

     • 1m: 1 минута,
     • 5m: 5 минут,
     • 10m: 10 минут,
     • 15m: 15 минут,
     • 30m: 30 минут,
     • 1h: 60 минут,
     • 1d: день,
     • 1w: неделя,
     • 1M: месяц,
     • 1q: квартал

   Метод get_data возвращает объект feeds.PandasData экосистемы backtrader, поэтому его можно сразу подгружать в cerebro с помощью cerebro.adddata().

4. Добавление Источника данных в движок cerebro осуществляется стандартно:

   cerebro.adddata(data)
   

Полный код примера:

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                    unicode_literals)
import backtrader as bt
from moex_store import MoexStore

def runstrat():
    cerebro = bt.Cerebro(stdstats=False)
    cerebro.addstrategy(bt.Strategy)

    store = MoexStore()
    data = store.get_data("AFLT", "01-01-2023", "01-01-2024", "1h")

    cerebro.adddata(data)
    cerebro.run()
    cerebro.plot(style="bar")


if __name__ == '__main__':
    runstrat()

Вывод покажет загруженный Источник данных:

Экземпляр Хранилища store позволяет осуществлять загрузку нескольких источников данных:

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                    unicode_literals)
import backtrader as bt
from moex_store import MoexStore
from datetime import datetime

def runstrat():
    cerebro = bt.Cerebro(stdstats=False)
    cerebro.addstrategy(bt.Strategy)

    store = MoexStore(write_to_file=False)
    tf = '1d'
    fromdate = '01-01-2023'
    todate = datetime.today()
    for tiker in ('GAZP', 'NLMK', 'SIH4'):
        data = store.get_data(sec_id=tiker, 
                              fromdate=fromdate, 
                              todate=todate, 
                              tf=tf)
        cerebro.adddata(data, name=tiker)

    cerebro.run()
    cerebro.plot(style='bar')


if __name__ == '__main__':
    runstrat()

Источники данных, добавленные в cerebro: