Python lib for MOEX AlgoPack data
Project description
MoexAlgo: Получение уникальных данных MOEX ALGOPACK 📈
🌐 Сайт с полной документацией по продукту ALGOPACK
🚀 MoexAlgo предоставляет данные и аналитику по рынку акций, фьючерсов и валют Московской Биржи (MOEX).
📊 Более 100 уникальных метрик!
С помощью ALGOPACK можно получать:
-
Исторические данные - для тестирования торговых стратегий, проверки гипотез и бэктестов
-
Онлайн данные - для алгоритмической торговли
[Changelog »](./CHANGELOG.md)
MoexAlgo предоставляет наборы данных:
-
⏰📊 Real-time market data
- 🕯️
Candles
- свечи по тикеру за заданный период - 📚
OrderBook
- стакан котировок по тикеру
- 🕯️
-
🚀🕯️ Super Candles
- 💹
TradeStats
- метрики, рассчитанные на потоке сделок: цены, объемы, соотношения покупок и продаж - 📊
OrderStats
- метрики, рассчитанные на потоке заявок: кол-во и объемы выставленных/снятых заявок - 📈
OBStats
- метрики, рассчитанные на стакане котировок: кол-во уровней цен, спреды, ликвидность и дисбаланс покупок/продаж
- 💹
-
🎯
HI2
- Индекс рыночной концентрации -
💼
FUTOI
- Открытые позиции по фьючерсным контрактам в разрезе физ. и юр. лиц
Также, можно получить справочную информацию по инструментам, свечи и торговую статистику
🚀 Пример использования
⚡️ Быстрое знакомство с библиотекой MoexAlgo - quick_start.ipynb
⬇️ Получение данных через API - download_algopack_data.ipynb
🔐 Пример авторизации - auth.ipynb
Для работы с библиотекой необходимо авторизоваться на https://passport.moex.com
from moexalgo import session
username = "<email>"
password = "<password>"
session.authorize(username, password)
Чтобы получить доступ к полному набору данных, необходимо оформить бесплатную подписку на странице
from moexalgo import Ticker
# выбираем акции Сбера
sber = Ticker('SBER')
# получим дневные свечи с 2020 года
sber.candles(start='2020-01-01', end='2023-11-01').head()
open | close | high | low | value | volume | begin | end | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 255.99 | 255.99 | 258.19 | 253.70 | 9165475000 | 35851840 | 2020-01-03 09:00:00 | 2020-01-03 18:59:59 |
1 | 254.75 | 254.75 | 254.84 | 251.40 | 5646010000 | 22348300 | 2020-01-06 09:00:00 | 2020-01-06 18:59:59 |
2 | 253.57 | 253.57 | 259.15 | 253.03 | 10485880000 | 40817240 | 2020-01-08 09:00:00 | 2020-01-08 18:59:59 |
3 | 259.40 | 259.40 | 261.76 | 257.01 | 9936032000 | 38329020 | 2020-01-09 09:00:00 | 2020-01-09 18:59:59 |
4 | 257.86 | 257.86 | 259.25 | 256.88 | 4864405000 | 18851390 | 2020-01-10 09:00:00 | 2020-01-10 18:59:59 |
Больше примеров смотрите в разделе samples
💻 Установка
Установка с помощью pip
:
pip install moexalgo
🔍 Requirements
🤝 Комьюнити
- Самые важные новости ALGOPACK подписывайтесь
- Добавляйтесь в телеграмм-чат ALGOPACK
❓ Вопросы?
Библиотека MoexAlgo будет дополняться. Если есть пожелания, идеи, замечания, пишите на algopack@moex.com
📜 Licence
Apache Software License
Project details
Download files
Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.
Source Distribution
moexalgo-2.1.0.tar.gz
(131.3 kB
view hashes)
Built Distribution
moexalgo-2.1.0-py3-none-any.whl
(36.4 kB
view hashes)