币安量化交易实验程序
Project description
Python量化交易实验代码
基于python的币圈量化交易实验项目,next2.0版本。
微信公众号:NextB
二维码:
一、安装命令
pip install nextbv2
二、使用命令
命令行 | 功能 | 使用方式 |
---|---|---|
nextb-v2-data-process | NextBv2下载、更新本地数据集工具 | 详细情况,使用-h 参数查看 |
nextb-v2-data-statics | NextBv2本地数据集统计分析工具 | 详细情况,使用-h 参数查看 |
nextb-v2-trade-simulation | NextBv2本地仿真交易、回归测试工具 | 详细情况,使用-h 参数查看 |
nextb-v2-trade-online | NextBv2线上交易工具 | 详细情况,使用-h 参数查看 |
三、配置文件与参数
3.1 程序配置文件
nextb-v2-data-process
和nextb-v2-trade-online
命令的-c
参数使用该配置
[NEXTBV2_CONFIG]
API_KEY = 123
API_SECRET = 123
KLINES_INTERVAL = 1h
LIMIT = 1000
START_TIME = 1640966399000
PROXY = on
HTTP_PROXY = http://127.0.0.1:7890
HTTPS_PROXY = http://127.0.0.1:7890
SYMBOLS = BNBUSDT
DATA_PATH = ./datas/serialize.data
- API_KEY:币安的api_key
- API_SECRET:币安的api_secret
- KLINES_INTERVAL:K线类型,取值包括:1m,3m,5m,15m,30m,1h,4h等
- LIMIT:每次请求数据上限值,取值范围[1, 1000]
- START_TIME:13位的时间戳,默认2022-01-01 00:00:00
- PROXY:是否使用代理,on:使用,off:不使用
- HTTP_PROXY:http类型代理地址
- HTTPS_PROXY:https类型代理地址
- SYMBOLS:需要获取的币种名称,币种间使用","隔开,如:BTCUSDT,ETHUSDT,BNBUSDT
- DATA_PATH:本地数据集保存路径
3.2 交易参数配置
nextb-v2-trade-simulation
和nextb-v2-trade-online
命令的-tc
参数使用该配置。以下参数已经过调试,建议直接使用。
{
"symbol": "BNBBUSD",
"base": 100.0,
"down": 1,
"decline": 0.03,
"magnification": 1.0,
"max_quote": 15000,
"profit_ratio": 0.013,
"force_buy": false,
"user": "nextb",
"sqlite_path": "./datas/trade.db",
"asset_symbol": "BUSD"
}
- symbol:指定交易币种
- base:单次投入金额、单次追加投入金额
- down:价格连续下跌次数
- decline:价格下跌幅度
- magnification:每次投入金额、追加投入金额的倍数
- max_quote:最大投入金额
- profit_ratio:收益率
- force_buy:不考虑策略,只要空仓,则强制买入
- user:用户名
- sqlite_path:交易数据存储路径
- asset_symbol:交易资产币种
四、回测结果
4.1 BNBUSDT回测结果
回测结果如下:
- 回测时间:2022.01.01 00:00:00 - 2023-02-04 10:00:00
- 交易次数:341次
- 获利:421.482U
- 最大投入金额:1100.0U
- 平均投入成本:207.625U
- 平均利润率:203.0%
资金使用情况如下:
资金(单位:U) | 使用次数 | 占比 |
---|---|---|
100 | 202 | 59.24% |
200 | 58 | 17.01% |
300 | 30 | 8.8% |
400 | 19 | 5.57% |
500 | 7 | 2.05% |
600 | 7 | 2.05% |
700 | 7 | 2.05% |
800 | 5 | 1.47% |
900 | 3 | 0.88% |
1000 | 2 | 0.59% |
1100 | 1 | 0.29% |
4.2 CAKEUSDT回测结果
回测结果如下:
- 回测时间:2022.01.01 00:00:00 - 2023-02-04 10:00:00
- 交易次数:536次
- 获利:677.802U
- 最大投入金额:2600.0U
- 平均投入成本:268.47U
- 平均利润率:252.47%
资金使用情况如下:
资金资金(单位:U) | 使用次数 | 占比 |
---|---|---|
100 | 303 | 56.53% |
200 | 87 | 16.23% |
300 | 47 | 8.77% |
400 | 30 | 5.6% |
500-700 | 10 | 1.87% |
800 | 8 | 1.49% |
900 | 5 | 0.93% |
1000 | 4 | 0.75% |
1100 | 3 | 0.56% |
1200-1500 | 2 | 0.37% |
1600-2600 | 1 | 0.19% |
4.3 回测结论
通过对2022年的数据进行回测,可得出如下结论:
- 本策略与比价关系较弱,基本能保证不亏损
- 本策略开始的时间越早,收益会越大
- 本策略目前受进场时机影响,会导致收益差距较大
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