OKX local and real-time market candle server

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Okx_candle v2.0.1 (文档待更新A)

1 Okx_candle的设计目的？

1.为本地模拟交易提供历史数据

支持OKX交易所中：SPOT现货交易、SWAP永续合约、FUTURES交割合约、OPTION期权的历史K线下载、管理与快速读取。

2.为实盘交易决策依据

支持现货、合约与期权产品实时最新历史K线数据的缓存更新
获取实时行情数据

与Binance_candle的使用方法95%以上相似，降低多平台量化交易者的学习成本

2 安装Okx_candle

GITHUB：https://github.com/pyted/okx_candle

pip3 install okx_candle

3 快速开始

3.1 维护产品实时历史K线数据candle_map

以永续合约为例，运行run_candle_map函数后，会以多线程的方式维护candle_map属性，保证candle_map的时效性。

candle_map的格式：candle_map[<symbol:str>] = <candle:np.ndarray>

from okx_candle import CandleServer
from pprint import pprint

candleServer = CandleServer('SWAP')  # SWAP 永续合约
candleServer.run_candle_map()
pprint(candleServer.candle_map)

输出：

>> {
>>     'BTC-USD-SWAP': array([[1.67556558e+12, 2.33180000e+04, 2.33181000e+04, ...,
>>             1.92990000e+00, 4.50000000e+04, 1.00000000e+00],
>>             [1.67556564e+12, 2.33178000e+04, 2.33178000e+04, ...,
>>             7.12200000e-01, 1.66000000e+04, 1.00000000e+00],
>>             [1.67556570e+12, 2.33078000e+04, 2.33078000e+04, ...,
>>             6.67600000e+00, 1.55600000e+05, 1.00000000e+00],
>>             ...,
>>             [1.67573820e+12, 2.28659000e+04, 2.28868000e+04, ...,
>>             3.51203000e+01, 8.03500000e+05, 1.00000000e+00],
>>             [1.67573826e+12, 2.28770000e+04, 2.28849000e+04, ...,
>>             1.07466000e+01, 2.45900000e+05, 1.00000000e+00],
>>             [1.67573832e+12, 2.28851000e+04, 2.28872000e+04, ...,
>>             7.61250000e+00, 1.74200000e+05, 1.00000000e+00]]),
>>     ... ...
>> }

3.2 每日定时下载历史K线

以现货交易为例，每天定时下载前一天的历史K线数据。

from okx_candle import CandleServer

candleServer = CandleServer('SPOT')  # SPOT：现货交易
candleServer.download_daily()

3.3 获取实时全部产品的行情信息

以SWAP永续合约为例，获取实时行情信息

from okx_candle import CandleServer
from pprint import pprint

candleServer = CandleServer('SWAP') # SWAP 永续合约
bookTickerMap = candleServer.market.get_tickersMap()
pprint(bookTickerMap)

输出：

>> {'code': '0',
>>  'data': {'1INCH-USD-SWAP': {'askPx': '0.5533',
>>                              'askSz': '25',
>>                              'bidPx': '0.5529',
>>                              'bidSz': '25',
>>                              'high24h': '0.5731',
>>                              'instId': '1INCH-USD-SWAP',
>>                              'instType': 'SWAP',
>>                              'last': '0.5534',
>>                              'lastSz': '25',
>>                              'low24h': '0.5449',
>>                              'open24h': '0.5702',
>>                              'sodUtc0': '0.5535',
>>                              'sodUtc8': '0.5705',
>>                              'ts': '1675746122612',
>>                              'vol24h': '38496',
>>                              'volCcy24h': '686356.4046'},
>>           '1INCH-USDT-SWAP': {'askPx': '0.5529',
>>                               'askSz': '602',
>>                               'bidPx': '0.5528',
>>                               'bidSz': '1309',
>>                               'high24h': '0.5742',
>>                               'instId': '1INCH-USDT-SWAP',
>>                               'instType': 'SWAP',
>>                               'last': '0.5528',
>>                               'lastSz': '1',
>>                               'low24h': '0.5447',
>>                               'open24h': '0.5697',
>>                               'sodUtc0': '0.5545',
>>                               'sodUtc8': '0.5698',
>>                               'ts': '1675746159138',
>>                               'vol24h': '11849879',
>>                               'volCcy24h': '11849879'},
>>             ... ...
>>         },
>>  'msg': ''}

4 历史K线candle的数据说明

4.1 K线的格式

为了保证运算的速度，candle采用np.ndarray类型存储。

列索引	参数名	字段解释	例子
0	ts	开盘时间	1597026383085.0
1	o	开盘价格	3.721
2	h	最高价格	3.743
3	l	最低价格	3.677
4	c	收盘价格	3.708
5	vol	交易量，以张为单位如果是衍生品合约，数值为合约的张数如果是币币/币币杠杆，数值为交易货币的数量	8422410.0
6	volCcy	交易量，以币为单位如果是衍生品合约，数值为交易货币的数量如果是币币/币币杠杆，数值为计价货币的数量	22698348.04828491
7	volCcyQuote	交易量，以计价货币为单位如：BTC-USDT和BTC-USDT-SWAP单位均是 USDT； BTC-USD-SWAP 单位是 USD	12698348.04828491
8	confirm	K线状态 0 代表 K 线未完结 1 代表 K 线已完结	1.0

官方返回的字段类型均为字符串，但对于历史K线数据，Okx_candle中均以np.float64作为存储格式。

注：Python对于数字精度的支持并不优秀，对于模拟运算或者实盘决策，使用浮点数是安全的，但对于交易接口，例如下单的数量和金额，采用字符串类型更为安全，在全部pyted的量化交易架构中，与订单相关的数字对象均采用字符串用于提交。

4.2 K线的存储规则

本地历史K线数据是按照日期拆分拆分存储，每个CSV文件保存指定日期指定产品的全部K线数据。

每个CSV文件的时间跨度为：00:00:00 ~ 24:00:00 - <bar>

如果保存ETH 2023年1月1日时间粒度bar是1分钟的数据：CSV中的数据条数是1440条，起点为时间：00:00:00，终点时间为：23:59:00，同样如果保存时间粒度bar是1小时的数据，存储的数据时间终点是：23:00:00

由于是按照日期分片存储，'2023-01-01'在美式日期与中国日期对应的时间戳并不相同，okx_candle默认采用'Asia/Shanghai'时区。

4.3 K线的安全性

Okx_candle中的全部K线数据均会受到严格的验证，保证数据的安全性。

valid_interval 验证数据时间间隔 = <bar>
valid_start 验证数据时间起点
valid_end 验证数据时间终点
valid_length 验证数据长度（仅在维护实时历史K线数据服务的时候使用）

5 产品类别instType代号

在实例化CandlerServer时，需要可以传递两个参数，一个是instType产品类别，另一个是rule服务规则。

产品类别	代号
现货交易	SPOT
永续合约	SWAP
交割合约	FUTURES
期权	OPTION

注：Okx_candle的instType不支持Margin（现货杠杆）

6 K线服务规则CandleRule

6.1 规则属性总览

CandleRule是CandleServer的运行规则，用户可以自定义规则内容以适应不同的交易场景。

from okx_candle import CandleServer, CandleRule

CandleRule.BAR = '5m'  # K线的时间粒度调整为5分钟
candleServer = CandleServer('SPOT', CandleRule)

在CandleServer中，有两个重要的异步方法：

run_candle_map 异步的方式维护实时历史K线字典 candle_map
download_daily 异步的方式每日下载上一天的K线数据

这两个方法均受到CandleRule的规则约束。下面是CandleRule中各个属性的作用规则。

6.2 产品名称条件

6.2.1 SYMBOLS 产品名称

类型：Union[str,list]，默认值：'all'

例子	解释
SYMBOLS = 'all'	维护产品类型中的全部子产品
SYMBOLS = ['BTC-USDT','ETC-USDT']	仅维护BTC-USDT与ETC-USDT

6.2.2 SYMBOLS_FILTER 过滤产品

类型：list，默认值：''

例如	解释
SYMBOLS = 'all' ; SYMBOLS_FILTER = ['BTC-USDT']	维护除了BTC-USDT之外全部的产品

6.2.3 SYMBOL_CONTAINS 产品名称中需包含的内容

类型：str，默认值：''

过滤名称中不包含此内容的产品（区分大小写）。

例如	解释
SYMBOLS = 'all' ; SYMBOL_CONTAINS = 'BTC'	维护名称中包含'BTC'的全部产品

6.2.4 SYMBOL_ENDSWITH 产品名称必须以何结尾

类型：str，默认值：''

过滤名称中不以此内容结尾的产品（区分大小写）。

例如	解释
SYMBOLS = 'all' ; SYMBOL_ENDSWITH = 'USDT'	维护名称以USDT结尾的全部产品

如果你仅要维护以USDT为交易货币的产品，可以设置：

SYMBOLS = 'all'
SYMBOLS_ENDSWITH = 'USDT'

6.3 K线参数

6.3.1 BAR 时间粒度

类型：str，默认值：candlelite.crypto.okx_lite.OKX_DEFAULT_BAR

历史K线的时间粒度，目前仅支持以分m、小时h、天d为单位。

例子	解释
1m	1分钟
5m	5分钟
15m	15分钟
1h	1小时
4h	4小时
1d	1天
..	...

因为Okx_candle对于K线数据的读取使用的是candlelite，许多默认值使用的是candlelite中settings的配置内容。

# 查看默认配置信息
candlelite show_settings 
# 在终端中修改默认配置
candlelite console_settings
# 查看配置文件的路径->用编辑器自行编辑修改
candlelite settings_path

6.4 K线下载相关

6.4.1 TIMEZONE 时区

类型：Union[str,None]，默认值：candlelite.crypto.okx_lite.OKX_TIMEZONE

TIMEZONE所起的作用：

数据存储路径中的文件夹命名
划分一天的起始与终止时间戳

6.4.2 CANDLE_DIR 日期为分割存储的数据路径

类型：str，默认值：candlelite.crypto.okx_lite.OKX_CANDLE_DATE_BASE_DIR

6.4.3 DOWNLOAD_TIME 每日下载昨日K线数据的时间

类型：str，默认值：'00:10:00'

DOWNLAOD_TIME可以决定每天的哪个时间点下载昨日的历史K线数据，作用于两个异步函数：

run_candle_map
download_daily

这两个函数的下载方式不相同，run_candle_map函数会在DOWNLOAD_TIME时刻取出candle_map字典中昨日的K线数据，保存到本地。donwload_daily函数会在DOWNLOAD_TIME时刻向官方发送请求获取昨日K线数据，再保存到本地。

DOWNLOAD_TIME的时间格式为：%H:%M:%S，例如DOWNLOAD_TIME = '01:00:00'。

DOWNLOAD_TIME = None 表示禁用实时K线维护的每日下载功能。

需要注意的问题：

DOWNLOAD_TIME不应该过早，官方整合上一个单位时间的历史K线一般会有0~2分钟的延误，所以如果BAR='1m'，在'00:00:00'可能无法获取昨日'23:59:00'时刻的历史K线，这样会引发错误。
DOWNLOAD_TIME对于run_candle_map异步线程来说，会从candle_map字典中获取昨日的K线数据，所以如果此时candle_map中昨日历史K线数据不足，也会引发异常，可以加大维护的K线长度LENGTH并调整合理的DOWNLOAD_TIME时刻。

6.5 秘钥

6.5.1 KEY、SECRET与PASSPHRASE

类型：str，默认值：''

OKX获取行情数据，可以不填写秘钥。

6.6 run_candle_map实时K线相关配置

6.6.1 LOCAL_CANDLE_DAYS 启动后下载近期多少日的历史K线数据

类型：Union[int,None]，默认值：2（单位：天）

在启动实时K线服务后，CandleServer将校验本地是否有最近的LOCAL_CANDLE_DAYS产品K线数据，如果没有，则会自动下载

LOCAL_CANDLE_DAYS = None 表示禁用此功能

6.6.2 LENGTH 保留实时K线的长度

类型：int，默认值：2880

保留candle_map字典中各个产品的最新K线数据的行数。

如果某产品刚刚上线，数据长度小于LENGTH，则会被过滤。

6.6.3 UPDATE_INTERVAL_SECONDS 实时K线的更新间隔

类型：int，默认值：3（单位：秒）

将candle_map中的历史K线数据更新到最新时间，每次更新的时间间隔。

6.6.4 CACHE_DELAY_SECONDS 实时K线本地缓存的时间间隔

类型：Union[int,None]，默认值：3600（单位：秒）

间隔多少秒，将candle_map保存到本地，这样可以在服务重启后，快速读取缓存数据，减少访问量与等待时间。

CACHE_DELAY_SECONDS = None 表示禁用此功能

6.6.5 CACHE_DIR 缓存数据路径

类型：str，默认值：'./OKX_CACHE'

candle_map缓存保存到的文件路径。

6.7 日志

6.7.1 LOG_DIRPATH 日志文件夹路径

类型：str，默认值：./OKX_CANDLE_SERVER_LOG_DATA'

Okx_candle中的日志文件按照本地日期与级别分割存储在文件夹中。

6.7.2 LOG_FILE_LEVEL 日志文件级别

类型：str，默认值：'INFO'

储存在日志文件中的级别。

6.7.3 LOG_CONSOLE_LEVEL 日志打印级别

类型：str，默认值：'DEBUG'

终端打印日志的级别。

7 维护实时K线字典 candle_map

7.1 run_candle_map 方法

CandleServer.run_candle_map先会以堵塞的模式等待第一次candle_map更新完毕，随后以异步多线程的方式实时更新candle_map，以保证数据的实效性与安全性。

如果在更新candle_map中存在某个历史K线有错误，则会从candle_map字典中删除这个symbol的candle。

更新candle_map中默认验证的内容有：

valid_interval 验证K线时间间隔需要与bar相同
valid_end 验证K线的最大时间戳要等于被更新时间
valid_length 验证K线的长度需要严格等于LENGTH

run_candle_map方法执行流程简图：

7.2 candle_map 实时K线字典属性

格式：candle_map[<symbol:str>] = <candle:np.ndarray>

KEY：symbol 产品名称
VALUE：candle np.ndarray类型的K线数据

7.3 get_candle_security 安全获取实时K线

参数	类型	说明
symbol	str	产品名称
security_seconds	int	安全间隔（单位：秒）

为什么要有这个方法：

candle_map会使用基准产品的历史K线最新时间点为基准更新，但是官方更新最近时间点的历史K线数据往往存在0~2分钟的时间差甚至更多，服务器访问更新也需要花费时间，get_candle_security可以验证candle_map中产品的K线最大时间与当前时间的差值，如果差值过大，视为不安全，返回空数组，如果满足在预设时间差值以内，则正常返回。

以永续合约为例，实时更新全部产品的历史K线数据

from okx_candle import CandleServer
import time

candleServer = CandleServer('SWAP')
candleServer.run_candle_map()

while True:
    for symbol in candleServer.candle_map.keys():
        print(
            symbol,
            candleServer.get_candle_security(symbol, security_seconds=60)
        )
        time.sleep(1)

7.4 close_run_candle_map 关闭实时K线数据更新服务

close_run_candle_map仅作用于异步运行，为了保证异步的安全性，关闭方法会等待异步程序阶段性运行结束后关闭，例如避免在保存本地数据的时候发生了终止，造成数据错误。

8 下载历史K线

8.1 download_candles_by_date 方法

下载从start日期到end日期（包括end），规则产品的历史K线数据。

参数	类型	默认值	说明
start	Union[int,float,str,datetime.date]	无	起始日期
end	Union[int,float,str,datetime.date,None]	None	终止日期 None表示昨日
replace	bool	False	如果本地数据已存在，是否下载替换

start与end支持整数与浮点数类型的毫秒时间戳、日期格式的字符串与日期类型。

例如：

start = 1672502400000 # 毫秒时间戳（北京时间2023-01-01 00:00:00）
start = '2023-01-02' # 日期类型字符串(中国时间格式)
start = '01/02/2023' # 日期类型字符串(美国时间格式)
start = pendulum.yesterday('Asia/Shanghai') # 日期类型
start = datetime.date(2023,1,2) # 日期格式

如果start或end为日期形式的字符串，Okx_candle会将其转化为CandleRule中TIMEZONE对应的日期。所以中国时间格式与美国时间格式是等价的。

下载从start~end的数据，数据终点是被包含的。

例如：start = '2023-01-01' end = '2023-01-03'，会下载 ['2023-01-01','2023-01-02','2023-01-03'] 三天的数据。

以日期为拆分存储，每一天的数据不会包含下一天的时间起点。

例如：

BAR	每天数据的最后时刻K线的开盘时间
1m	23:59:00
5m	23:55:00
1h	23:00:00

例子：

下载现货BTC-USDT与ETC-USDT，从中国时间2023-01-01~2023-01-10，时间粒度为1m的K线数据。

from okx_candle import CandleServer, CandleRule

CandleRule.BAR = '1m'
CandleRule.SYMBOLS = ['BTC-USDT', 'ETC-USDT']
CandleRule.TIMEZONE = 'Asia/Shanghai'

candleServer = CandleServer('SPOT', CandleRule)

candleServer.download_candles_by_date(
    start='2022-01-01',
    end='2022-01-10',
)

8.2 download_daily 方法

每日定点下载昨日历史K线数据的服务，异步执行。

参数	类型	默认值	说明
start	Union[int,float,str,datetime.date,None]	None	补充下载从start~yesterday的数据 start=None等价于start=yesterday
replace	bool	False	本地已存在的数据是否重新下载替换

download_daily是完全异步执行的，先补充下载start~yesterday的历史K线数据，随后在每天的DOWNLOAD_TIME下载昨日的历史K线数据。

例子：

开启服务，每天定时下载现货产品的历史K线数据，K线参数与时区均等均选择默认值。

from okx_candle import CandleServer

candleServer = CandleServer('SPOT')
candleServer.download_daily()

8.3 close_download_daily 关闭每日K线下载服务

为了保证异步的安全性，关闭方法会等待异步程序阶段性运行结束后关闭，例如避免在保存本地数据的时候发生了终止，造成数据错误。

9 行情数据

9.1 行情数据的规则

行情数据支持：SPOT现货、SWAP永续合约、FUTURES交割合约与OPTION期权。

导入行情数据模块

from okx_candle import Market

market = Market(
    instType='SPOT',  # 产品类型 SPOT | SWAP | FUTURES | OPTION
    timezone='Asia/Shanghai'  # 时区
)

也可以使用CandleServer中的market模块

from okx_candle import CandleServer

candleServer = CandleServer('SPOT')
market = candleServer.market

行情数据的返回格式均为：{'code':<状态码>, 'data':<主体数据>, 'msg':<提示信息>}

状态码为'0'表示成功。

9.2 行情信息

9.2.1 get_tickers 全部产品的行情列表

例如获取现货交易全部的行情信息列表

from okx_candle.market import Market
from pprint import pprint

tickers = Market('SPOT').get_tickers()
pprint(tickers)

输出：

>> {'code': '0',
>>  'data': [{'askPx': '0.00000727',
>>            'askSz': '15.9952',
>>            'bidPx': '0.00000719',
>>            'bidSz': '36.1832',
>>            'high24h': '0.00000725',
>>            'instId': 'BCD-BTC',
>>            'instType': 'SPOT',
>>            'last': '0.00000725',
>>            'lastSz': '7.0502',
>>            'low24h': '0.00000644',
>>            'open24h': '0.00000689',
>>            'sodUtc0': '0.0000067',
>>            'sodUtc8': '0.00000664',
>>            'ts': '1675746511714',
>>            'vol24h': '31478.67',
>>            'volCcy24h': '0.2129'},
>>            ... ...
>>         ],
>>  'msg': ''}

9.2.2 get_tickersMap 全部产品的行情字典

例如获取SWAP永续合约交易全部的行情信息字典

from okx_candle.market import Market
from pprint import pprint

tickersMap = Market('SPOT').get_tickersMap()
pprint(tickersMap)

输出：

>> {'code': '0',
>>  'data': {'1INCH-USDC': {'askPx': '0.5543',
>>                          'askSz': '488.759',
>>                          'bidPx': '0.5532',
>>                          'bidSz': '22.1968',
>>                          'high24h': '0.5727',
>>                          'instId': '1INCH-USDC',
>>                          'instType': 'SPOT',
>>                          'last': '0.5543',
>>                          'lastSz': '94.4831',
>>                          'low24h': '0.5467',
>>                          'open24h': '0.57',
>>                          'sodUtc0': '0.5487',
>>                          'sodUtc8': '0.5704',
>>                          'ts': '1675746666011',
>>                          'vol24h': '12975.2687',
>>                          'volCcy24h': '7331.7333'},
>>           '1INCH-USDT': {'askPx': '0.5536',
>>                          'askSz': '500.647097',
>>                          'bidPx': '0.5534',
>>                          'bidSz': '463.1052',
>>                          'high24h': '0.5736',
>>                          'instId': '1INCH-USDT',
>>                          'instType': 'SPOT',
>>                          'last': '0.5535',
>>                          'lastSz': '36.127166',
>>                          'low24h': '0.5444',
>>                          'open24h': '0.5696',
>>                          'sodUtc0': '0.5541',
>>                          'sodUtc8': '0.5699',
>>                          'ts': '1675746689411',
>>                          'vol24h': '2620706.912348',
>>                          'volCcy24h': '1471994.111741'},
>>             ... ...
>>         },
>>  'msg': ''}

9.2.3 get_ticker单个产品的行情信息

获取现货交易BTC-USDT的行情信息

from okx_candle.market import Market
from pprint import pprint

ticker= Market('SPOT').get_ticker('BTC-USDT')
pprint(ticker)

输出：

>> {'code': '0',
>>  'data': {'askPx': '22899',
>>            'askSz': '2.33950433',
>>            'bidPx': '22898.9',
>>            'bidSz': '0.0158674',
>>            'high24h': '23158.5',
>>            'instId': 'BTC-USDT',
>>            'instType': 'SPOT',
>>            'last': '22899.1',
>>            'lastSz': '0.0088645',
>>            'low24h': '22617.6',
>>            'open24h': '22873.4',
>>            'sodUtc0': '22761.7',
>>            'sodUtc8': '23044',
>>            'ts': '1675746841912',
>>            'vol24h': '4964.63889278',
>>            'volCcy24h': '113460685.97182664'},
>>  'msg': ''}

9.3 深度信息

9.3.1 get_books 获取指定数量的交易深度

获取BTC-USDT数量为10的交易深度

from okx_candle.market import Market
from pprint import pprint

# 获取BTC-USDT数量为10的交易深度
books = Market('SPOT').get_books(symbol='BTC-USDT', sz=10)
pprint(books)

输出：

>> {'code': '0',
>>  'data': {'asks': [['22984.1', '0.04262762', '0', '1'],
>>                     ['22984.4', '0.00001418', '0', '1'],
>>                     ['22984.6', '0.00122351', '0', '1'],
>>                     ['22984.7', '0.18242595', '0', '1'],
>>                     ['22984.8', '0.43504989', '0', '1'],
>>                     ['22984.9', '0.02', '0', '1'],
>>                     ['22985', '0.00073602', '0', '2'],
>>                     ['22985.2', '0.00027888', '0', '2'],
>>                     ['22985.6', '0.06865', '0', '1'],
>>                     ['22986', '0.2', '0', '1']],
>>            'bids': [['22984', '2.39785187', '0', '6'],
>>                     ['22983.9', '0.50376', '0', '1'],
>>                     ['22983.8', '0.50376', '0', '1'],
>>                     ['22983.3', '0.52508576', '0', '3'],
>>                     ['22983.2', '0.70027528', '0', '3'],
>>                     ['22982.4', '0.28512292', '0', '1'],
>>                     ['22982.2', '0.48940938', '0', '2'],
>>                     ['22982.1', '0.14110164', '0', '3'],
>>                     ['22981.7', '0.405', '0', '1'],
>>                     ['22981.4', '1.07226237', '0', '1']],
>>            'ts': '1675751273508'},
>>  'msg': ''}

9.3.2 get_books_lite 获取产品轻量深度

获取BTC-USDT产品轻量深度

from okx_candle.market import Market
from pprint import pprint

# 获取BTC-USDT产品轻量深度
books_lite = Market('SPOT').get_books_lite(symbol='BTC-USDT')
pprint(books_lite)

输出：

>> {'code': '0',
>>  'data': {'asks': [['22971.9', '0.71286', '0', '2'],
>>                     ['22973.5', '0.23401145', '0', '1'],
>>                     ['22973.6', '0.081', '0', '1'],
>>                     ['22973.7', '0.43499859', '0', '1'],
>>                     ['22974', '0.06903', '0', '1'],
>>                     ['22974.4', '0.004', '0', '1'],
>>                     ['22974.5', '0.5', '0', '1'],
>>                     ['22974.6', '0.43564805', '0', '1'],
>>                     ['22974.7', '1.08912', '0', '1'],
>>                     ['22975.2', '0.47865', '0', '1'],
>>                     ['22975.7', '1.00070534', '0', '2'],
>>                     ['22975.8', '1.19917196', '0', '2'],
>>                     ['22976.1', '0.89389485', '0', '2'],
>>                     ['22976.3', '1.02', '0', '1'],
>>                     ['22976.5', '1.23', '0', '1'],
>>                     ['22976.9', '0.522369', '0', '1'],
>>                     ['22977', '0.06903', '0', '1'],
>>                     ['22977.2', '0.459716', '0', '2'],
>>                     ['22977.6', '0.19495', '0', '1'],
>>                     ['22977.7', '0.69824', '0', '3'],
>>                     ['22978.4', '0.04353153', '0', '1'],
>>                     ['22978.6', '0.03101096', '0', '1'],
>>                     ['22978.8', '0.19495', '0', '1'],
>>                     ['22979.8', '0.10400006', '0', '1'],
>>                     ['22979.9', '0.21753307', '0', '2']],
>>            'bids': [['22971.8', '0.46432166', '0', '9'],
>>                     ['22971.7', '0.21764725', '0', '1'],
>>                     ['22970.7', '0.25', '0', '1'],
>>                     ['22970.5', '0.25', '0', '1'],
>>                     ['22970.3', '0.45233576', '0', '1'],
>>                     ['22970.2', '1.32413482', '0', '3'],
>>                     ['22970.1', '0.26602378', '0', '1'],
>>                     ['22970', '2.17468626', '0', '2'],
>>                     ['22969.6', '0.06903', '0', '1'],
>>                     ['22969.5', '0.405', '0', '1'],
>>                     ['22969.1', '0.02829885', '0', '1'],
>>                     ['22969', '0.01004368', '0', '1'],
>>                     ['22968.9', '0.19497', '0', '1'],
>>                     ['22968.7', '1.026129', '0', '2'],
>>                     ['22968.6', '0.02211866', '0', '1'],
>>                     ['22968.5', '0.004', '0', '1'],
>>                     ['22968.4', '0.48971419', '0', '1'],
>>                     ['22968.2', '0.43536205', '0', '1'],
>>                     ['22968.1', '0.0131622', '0', '1'],
>>                     ['22968', '0.19496', '0', '1'],
>>                     ['22967.9', '0.10111929', '0', '1'],
>>                     ['22967.8', '0.049236', '0', '1'],
>>                     ['22967.6', '1.08912', '0', '1'],
>>                     ['22967.4', '0.00229642', '0', '1'],
>>                     ['22967.1', '15.97347853', '0', '1']],
>>            'ts': '1675751401319'},
>>  'msg': ''}

9.4 交易规范

9.4.1 缓存机制

交易规范的返回信息内容较多，且本身改动频率较小，在Okx_candle中默认采用缓存的方式获取交易规范结果，以提高速度。

第一次获取交易规范信息会向官方发送请求，将请求结果保存在缓存中，随后再次获取交易规范信息会验证上次缓存的数据是否符合过期，过期则重新访问，否则返回缓存数据。

如果不使用缓存，可以将过期时间expire_seconds设置为0（单位：秒）。

9.4.2 get_exchangeInfos 完整的交易规范

参数	类型	默认值	说明
expire_seconds	int	300	缓存过期时间
uly	str	''	标的指数，仅适用于交割/永续/期权，期权必填

获取现货交易的交易规则信息。

from okx_candle import Market
from pprint import pprint

exchangeInfos = Market('SPOT').get_exchangeInfos()
pprint(exchangeInfos)

输出：

>> {'code': '0',
>>  'data': [{'alias': '',
>>            'baseCcy': 'BTC',
>>            'category': '1',
>>            'ctMult': '',
>>            'ctType': '',
>>            'ctVal': '',
>>            'ctValCcy': '',
>>            'expTime': '',
>>            'instFamily': '',
>>            'instId': 'BTC-USDT',
>>            'instType': 'SPOT',
>>            'lever': '10',
>>            'listTime': '1548133413000',
>>            'lotSz': '0.00000001',
>>            'maxIcebergSz': '9999999999',
>>            'maxLmtSz': '9999999999',
>>            'maxMktSz': '1000000',
>>            'maxStopSz': '1000000',
>>            'maxTriggerSz': '9999999999',
>>            'maxTwapSz': '9999999999',
>>            'minSz': '0.00001',
>>            'optType': '',
>>            'quoteCcy': 'USDT',
>>            'settleCcy': '',
>>            'state': 'live',
>>            'stk': '',
>>            'tickSz': '0.1',
>>            'uly': ''},
>>            'state': 'live',
>>            'stk': '',
>>            'tickSz': '0.01',
>>            'uly': ''},
>>            ... ...
>>         ],
>>  'msg': ''}

9.4.3 get_exchangeInfo 单个产品的交易规范

参数	类型	默认值	说明
symbol	str	无	产品名称
expire_seconds	int	300	缓存过期时间
uly	str	''	标的指数，仅适用于交割/永续/期权，期权必填

获取永续合约中BTC-USDT-SWAP的交易规范

from okx_candle import Market
from pprint import pprint

exchangeInfos = Market('SWAP').get_exchangeInfo(symbol='BTC-USDT-SWAP')
pprint(exchangeInfos)

输出：

>> {'code': '0',
>>  'data': {'alias': '',
>>           'baseCcy': '',
>>           'category': '1',
>>           'ctMult': '1',
>>           'ctType': 'linear',
>>           'ctVal': '0.01',
>>           'ctValCcy': 'BTC',
>>           'expTime': '',
>>           'instFamily': 'BTC-USDT',
>>           'instId': 'BTC-USDT-SWAP',
>>           'instType': 'SWAP',
>>           'lever': '125',
>>           'listTime': '1611916828000',
>>           'lotSz': '1',
>>           'maxIcebergSz': '100000000',
>>           'maxLmtSz': '100000000',
>>           'maxMktSz': '10000',
>>           'maxStopSz': '10000',
>>           'maxTriggerSz': '100000000',
>>           'maxTwapSz': '100000000',
>>           'minSz': '1',
>>           'optType': '',
>>           'quoteCcy': '',
>>           'settleCcy': 'USDT',
>>           'state': 'live',
>>           'stk': '',
>>           'tickSz': '0.1',
>>           'uly': 'BTC-USDT'},
>>  'msg': ''}

9.4.4 get_symbols_trading_on 获取可以交易的产品名称

参数	类型	默认值	说明
expire_seconds	int	300	缓存过期时间
uly	str	''	标的指数，仅适用于交割/永续/期权，期权必填

获取交割合约正在交易的产品名称列表

from okx_candle import Market
from pprint import pprint

exchangeInfos = Market('FUTURES').get_symbols_trading_on()
pprint(exchangeInfos)

输出：

>> {'code': '0',
>>  'data': ['BTC-USD-230210',
>>           'BTC-USD-230217',
>>           'BTC-USD-230331',
>>           'BTC-USD-230630',
>>           'ETH-USD-230210',
>>           ... ...
>>           ],
>>  'msg': ''}

9.4.5 get_symbols_trading_off 获取不可交易的产品名称

参数	类型	默认值	说明
expire_seconds	int	300	缓存过期时间
uly	str	''	标的指数，仅适用于交割/永续/期权，期权必填

获取交割合约不可交易产品名称列表

from okx_candle import Market
from pprint import pprint

exchangeInfos = Market('FUTURES').get_symbols_trading_off()
pprint(exchangeInfos)

输出：

>> {'code': '0', 'data': [], 'msg': ''}

10 历史K线管理

10.1 OkxLite 简介

OkxLite基于candlelite的IO为底层，用于维护本地OKX历史K线数据，由于OkxLite采用日期分割的CSV文件存储，不需要安装第三方数据库。并且由于默认系统路径的配置可以使不同路径的项目共享历史K线数据。

from okx_candle import OkxLite

okxLite = OkxLite()
candle = okxLite.load_candle_by_date(
    instType='SPOT',
    symbol='BTC-USDT',
    start='2023-02-05',
    end='2023-02-06',
)
print(candle)

对于任何历史K线数据的读取，都需要时区timezone、时间粒度bar、数据位置base_dir，如果在调用函数的时候不指定这三个内容，将使用candlelite的默认配置。

你可以在candlelite中查看OKX默认的配置内容。

candlelite show_settings # 查看配置信息

输出：

>> # 历史K线数据根目录
>> CANDLE_BASE_DIR = 'CANDLELITE_DATA'
>> # OKX以日期为单位的存储目录
>> OKX_DATE_DIRNAME = 'OKX'
>> # OKX以文件为单位的存储目录
>> OKX_FILE_DIRNAME = 'OKX_FILE'
>> # OKX的默认时区
>> OKX_TIMEZONE = 'Asia/Shanghai'
>> # OKX的默认时间粒度
>> OKX_DEFAULT_BAR = '1m'
>> # BINANCE以日期为单位的存储目录
>> BINANCE_DATE_DIRNAME = 'BINANCE'
>> # BINANCE以文件为单位的存储目录
>> BINANCE_FILE_DIRNAME = 'BINANCE_FILE'
>> # BINANCE的默认时区
>> BINANCE_TIMEZONE = 'America/New_York'
>> # BINANCE的默认时间粒度
>> BINANCE_DEFAULT_BAR = '1m'

修改配置内容

candlelite console_settings

为了让多个不同路径本地项目可以共享数据，可以将"CANDLE_BASE_DIR"设置为绝对路径，例如：'/root/CANDLELITE_DATA' 或 'd:\CANDLELITE_DATA'。

10.2 读取数据

10.2.1 load_candle_by_date

load_candle_by_date 以日期为单位读取单个产品历史K线数据

参数	类型	默认值	说明
instType	str	无	产品类别（现货：SPOT、永续合约：SWAP、交割合约：FUTURES、期权：OPTION）
symbol	str	无	产品名称
start	Union[int,float,str,datetime.date]	无	起始日期
end	Union[int,float,str,datetime.date]	无	终止日期
base_dir	Union[str,None]	None	数据根目录，None使用candlelite中Okx的默认根目录
timezone	Union[str,None]	None	时区，None使用candlelite中Okx的默认时区
bar	Union[str,None]	None	时间粒度，None使用candlelite中Okx的默认时间粒度
valid_interval	bool	True	是否验证数据的时间间隔
valid_start	bool	True	是否验证数据的时间起点
valid_end	bool	True	是否验证数据的时间终点

读取永续合约中BTC-USDT-SWAP从2023-02-05 ~ 2023-02-06 的历史K线数据

from okx_candle import OkxLite
from okx_candle.utils import candle_to_df

okxLite = OkxLite()
candle = okxLite.load_candle_by_date(
    instType='SWAP',
    symbol='BTC-USDT-SWAP',
    start='2023-02-05',
    end='2023-02-06',
)
print(candle)
print(candle_to_df(candle))

输出：

>> [[1.67552640e+12 2.34210000e+04 2.34210000e+04 ... 1.43600000e+01
>>   3.36317906e+05 1.00000000e+00]
>>  [1.67552646e+12 2.34180000e+04 2.34204000e+04 ... 1.14600000e+01
>>   2.68392212e+05 1.00000000e+00]
>>  [1.67552652e+12 2.34189000e+04 2.34189000e+04 ... 2.64600000e+01
>>   6.19663133e+05 1.00000000e+00]
>>  ...
>>  [1.67569902e+12 2.30466000e+04 2.30646000e+04 ... 6.09610000e+02
>>   1.40355779e+07 1.00000000e+00]
>>  [1.67569908e+12 2.30215000e+04 2.30581000e+04 ... 2.97780000e+02
>>   6.86059486e+06 1.00000000e+00]
>>  [1.67569914e+12 2.30259000e+04 2.30500000e+04 ... 4.57730000e+02
>>   1.05412472e+07 1.00000000e+00]]
>>                        ts        o        h  ...   volCcy   volCcyQuote  confirm
>> 0     2023-02-05 00:00:00  23421.0  23421.0  ...    14.36  3.363179e+05        1
>> 1     2023-02-05 00:01:00  23418.0  23420.4  ...    11.46  2.683922e+05        1
>> 2     2023-02-05 00:02:00  23418.9  23418.9  ...    26.46  6.196631e+05        1
>> 3     2023-02-05 00:03:00  23418.9  23418.9  ...    29.65  6.943548e+05        1
>> 4     2023-02-05 00:04:00  23418.8  23418.8  ...     9.19  2.152163e+05        1
>> ...                   ...      ...      ...  ...      ...           ...      ...
>> 2875  2023-02-06 23:55:00  22904.4  22926.9  ...   190.28  4.359824e+06        1
>> 2876  2023-02-06 23:56:00  22905.9  23059.7  ...  2489.29  5.725731e+07        1
>> 2877  2023-02-06 23:57:00  23046.6  23064.6  ...   609.61  1.403558e+07        1
>> 2878  2023-02-06 23:58:00  23021.5  23058.1  ...   297.78  6.860595e+06        1
>> 2879  2023-02-06 23:59:00  23025.9  23050.0  ...   457.73  1.054125e+07        1
>> 
>> [2880 rows x 9 columns]

10.2.1 load_candle_map_by_date

load_candle_map_by_date 以日期为单位读取全部产品历史K线数据字典

参数	类型	默认值	说明
instType	str	无	产品类别（现货：SPOT、永续合约：SWAP、交割合约：FUTURES、期权：OPTION）
symbols	list	无	产品名称列表，如果为空列表，读取从start~end范围数据完整的全部产品
start	Union[int,float,str,datetime.date]	无	起始日期
end	Union[int,float,str,datetime.date]	无	终止日期
base_dir	Union[str,None]	None	数据根目录，None使用candlelite中Okx的默认根目录
timezone	Union[str,None]	None	时区，None使用candlelite中Okx的默认时区
bar	Union[str,None]	None	时间粒度，None使用candlelite中Okx的默认时间粒度
contains	str	''	产品名称中需包含的内容，不满足则过滤读取
endswith	str	''	产品名称中需以何结尾，不满足则过滤读取
p_num	int	4	使用多进程加速读取，进程个数
valid_interval	bool	True	是否验证数据的时间间隔
valid_start	bool	True	是否验证数据的时间起点
valid_end	bool	True	是否验证数据的时间终点

读取SWAP永续合约从2023-02-05 ~ 2023-02-06 的历史K线数据字典

from okx_candle import OkxLite
from pprint import pprint

okxLite = OkxLite()
candle_map = okxLite.load_candle_map_by_date(
    instType='SWAP',
    symbols=[],
    start='2023-02-05',
    end='2023-02-06',
)
pprint(candle_map)

输出：

>> {'1INCH-USD-SWAP': array([[1.67552640e+12, 5.93500000e-01, 5.93500000e-01, ...,
>>         3.07623541e+04, 1.82200000e+04, 1.00000000e+00],
>>        [1.67552646e+12, 5.91000000e-01, 5.91000000e-01, ...,
>>         2.03057100e+02, 1.20000000e+02, 1.00000000e+00],
>>        [1.67552652e+12, 5.89700000e-01, 5.89700000e-01, ...,
>>         1.16300361e+04, 6.85000000e+03, 1.00000000e+00],
>>        ...,
>>        [1.67569902e+12, 5.69000000e-01, 5.69000000e-01, ...,
>>         1.00271660e+03, 5.70000000e+02, 1.00000000e+00],
>>        [1.67569908e+12, 5.69300000e-01, 5.69300000e-01, ...,
>>         1.12456120e+03, 6.40000000e+02, 1.00000000e+00],
>>        [1.67569914e+12, 5.69900000e-01, 5.69900000e-01, ...,
>>         2.63204100e+02, 1.50000000e+02, 1.00000000e+00]]),
>>  '1INCH-USDT-SWAP': array([[1.67552640e+12, 5.92800000e-01, 5.92800000e-01, ...,
>>         2.85980000e+04, 1.69345529e+04, 1.00000000e+00],
>>        [1.67552646e+12, 5.91600000e-01, 5.91900000e-01, ...,
>>         6.96700000e+03, 4.12095040e+03, 1.00000000e+00],
>>        [1.67552652e+12, 5.90800000e-01, 5.90800000e-01, ...,
>>         4.13370000e+04, 2.43720806e+04, 1.00000000e+00],
>>        ...,
>>        [1.67569902e+12, 5.68500000e-01, 5.68900000e-01, ...,
>>         1.28770000e+04, 7.31486060e+03, 1.00000000e+00],
>>        [1.67569908e+12, 5.67900000e-01, 5.69400000e-01, ...,
>>         1.89130000e+04, 1.07618407e+04, 1.00000000e+00],
>>        [1.67569914e+12, 5.68900000e-01, 5.70200000e-01, ...,
>>         8.65900000e+03, 4.93041580e+03, 1.00000000e+00]]),
>> ... ...
>> }

10.3 保存数据

10.3.1 save_candle_by_date

save_candle_by_date 以日期为单位保存单个产品历史K线数据

参数	类型	默认值	说明
candle	np.ndarray	无	历史K线数据
instType	str	无	产品类别（现货：SPOT、永续合约：SWAP、交割合约：FUTURES、期权：OPTION）
symbol	str	无	产品名称
start	Union[int,float,str,datetime.date]	无	起始日期
end	Union[int,float,str,datetime.date]	无	终止日期
base_dir	Union[str,None]	None	数据根目录，None使用candlelite中Okx的默认根目录
timezone	Union[str,None]	None	时区，None使用candlelite中Okx的默认时区
bar	Union[str,None]	None	时间粒度，None使用candlelite中Okx的默认时间粒度
replace	bool	False	是否替换本地数据
drop_duplicate	bool	True	是否去重
sort	bool	True	是否按照时间戳排序
valid_interval	bool	True	是否验证数据的时间间隔
valid_start	bool	True	是否验证数据的时间起点
valid_end	bool	True	是否验证数据的时间终点

读取永续合约中BTC-USDT-SWAP从 2023-02-01 ~ 2023-02-06 日的历史K线数据，截取2023-02-05日的数据，保存到指定文件夹。

from okx_candle import OkxLite

instType = 'SWAP'
symbol = 'BTC-USDT-SWAP'
okxLite = OkxLite()

# 读取
candle = okxLite.load_candle_by_date(
    instType=instType,
    symbol=symbol,
    start='2023-02-01',
    end='2023-02-6',
)

# 保存
okxLite.save_candle_by_date(
    candle=candle,
    instType=instType,
    symbol=symbol,
    start='2023-02-05',
    end='2023-02-05',
    base_dir='./target_dir'
)

10.3.2 save_candle_map_by_date

save_candle_by_date 以日期为单位保存产品历史K线数据字典

参数	类型	默认值	说明
candle_map	dict	无	历史K线数据字典
instType	str	无	产品类别（现货：SPOT、永续合约：SWAP、交割合约：FUTURES、期权：OPTION）
symbols	list	无	保存的产品名称，空列表表示candle_map中的全部产品
start	Union[int,float,str,datetime.date]	无	起始日期
end	Union[int,float,str,datetime.date]	无	终止日期
base_dir	Union[str,None]	None	数据根目录，None使用candlelite中Okx的默认根目录
timezone	Union[str,None]	None	时区，None使用candlelite中Okx的默认时区
bar	Union[str,None]	None	时间粒度，None使用candlelite中Okx的默认时间粒度
replace	bool	False	是否替换本地数据
drop_duplicate	bool	True	是否去重
sort	bool	True	是否按照时间戳排序
valid_interval	bool	True	是否验证数据的时间间隔
valid_start	bool	True	是否验证数据的时间起点
valid_end	bool	True	是否验证数据的时间终点

读取现货从2023-01-01 ~ 2023-01-10 的历史K线数据字典，截取2023-01-05 ~ 2023-01-06 日期范围数据保存到指定文件夹中。

from okx_candle import OkxLite

instType = 'SWAP'
okxLite = OkxLite()

# 读取
candle_map = okxLite.load_candle_map_by_date(
    instType='SWAP',
    symbols=[],
    start='2023-01-01',
    end='2023-01-10',
)

# 保存
okxLite.save_candle_map_by_date(
    candle_map=candle_map,
    instType=instType,
    symbols=[],
    start='2023-01-05',
    end='2023-01-06',
    base_dir='./target_dir'
)

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2.0.1

Oct 21, 2023

1.0.7

Mar 6, 2023

1.0.6

Feb 22, 2023

1.0.5

Feb 16, 2023

1.0.4

Feb 15, 2023

1.0.3

Feb 7, 2023

1.0.2

Feb 7, 2023

1.0.1

Feb 6, 2023

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Tags: Source
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Uploaded via: twine/4.0.1 CPython/3.8.4

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Hashes for okx_candle-2.0.1.tar.gz
Algorithm	Hash digest
SHA256	`326ce08ee7b73f8b13e6fd9e5de3a356b6db8b92cae8925d3c6d566ad7ea2d5a`
MD5	`31dc98f8777bb60019147f5314a48ddd`
BLAKE2b-256	`143cbecca53eee7b48fb8ba018c1b43c3e7ce07ad59c5a907a167f21589edc37`

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Details for the file okx_candle-2.0.1-py3-none-any.whl.

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Download URL: okx_candle-2.0.1-py3-none-any.whl
Upload date: Oct 21, 2023
Size: 29.2 kB
Tags: Python 3
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Uploaded via: twine/4.0.1 CPython/3.8.4

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Hashes for okx_candle-2.0.1-py3-none-any.whl
Algorithm	Hash digest
SHA256	`b3b7d665328e4c522297bc7446c51ceace39f65197af4b280469252f8469cdb8`
MD5	`22d455cc7b036bf25b249202d8404f5a`
BLAKE2b-256	`f4b2f31ef897e29667a7e86a3398be99c9614015ec296b948e4ff6ec1e595aad`

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Okx_candle v2.0.1 (文档待更新A)

1 Okx_candle的设计目的？

2 安装Okx_candle

3 快速开始

3.1 维护产品实时历史K线数据candle_map

3.2 每日定时下载历史K线

3.3 获取实时全部产品的行情信息

4 历史K线candle的数据说明

4.1 K线的格式

4.2 K线的存储规则

4.3 K线的安全性

5 产品类别instType代号

6 K线服务规则CandleRule

6.1 规则属性总览

6.2 产品名称条件

6.2.1 SYMBOLS 产品名称

6.2.2 SYMBOLS_FILTER 过滤产品

6.2.3 SYMBOL_CONTAINS 产品名称中需包含的内容

6.2.4 SYMBOL_ENDSWITH 产品名称必须以何结尾

6.3 K线参数

6.3.1 BAR 时间粒度

6.4 K线下载相关

6.4.1 TIMEZONE 时区

6.4.2 CANDLE_DIR 日期为分割存储的数据路径

6.4.3 DOWNLOAD_TIME 每日下载昨日K线数据的时间

6.5 秘钥

6.5.1 KEY、SECRET与PASSPHRASE

6.6 run_candle_map实时K线相关配置

6.6.1 LOCAL_CANDLE_DAYS 启动后下载近期多少日的历史K线数据

6.6.2 LENGTH 保留实时K线的长度

6.6.3 UPDATE_INTERVAL_SECONDS 实时K线的更新间隔

6.6.4 CACHE_DELAY_SECONDS 实时K线本地缓存的时间间隔

6.6.5 CACHE_DIR 缓存数据路径

6.7 日志

6.7.1 LOG_DIRPATH 日志文件夹路径

6.7.2 LOG_FILE_LEVEL 日志文件级别

6.7.3 LOG_CONSOLE_LEVEL 日志打印级别

7 维护实时K线字典 candle_map

7.1 run_candle_map 方法

7.2 candle_map 实时K线字典属性

7.3 get_candle_security 安全获取实时K线

7.4 close_run_candle_map 关闭实时K线数据更新服务

8 下载历史K线

8.1 download_candles_by_date 方法

8.2 download_daily 方法

8.3 close_download_daily 关闭每日K线下载服务

9 行情数据

9.1 行情数据的规则

9.2 行情信息

9.2.1 get_tickers 全部产品的行情列表

9.2.2 get_tickersMap 全部产品的行情字典

9.2.3 get_ticker单个产品的行情信息

9.3 深度信息

9.3.1 get_books 获取指定数量的交易深度

9.3.2 get_books_lite 获取产品轻量深度

9.4 交易规范

9.4.1 缓存机制

9.4.2 get_exchangeInfos 完整的交易规范

9.4.3 get_exchangeInfo 单个产品的交易规范

9.4.4 get_symbols_trading_on 获取可以交易的产品名称

9.4.5 get_symbols_trading_off 获取不可交易的产品名称

10 历史K线管理

10.1 OkxLite 简介

10.2 读取数据

10.2.1 load_candle_by_date

10.2.1 load_candle_map_by_date

10.3 保存数据

10.3.1 save_candle_by_date

10.3.2 save_candle_map_by_date

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