芷琦哥的回测框架
Project description
# pure_ocean_breeze 芷琦哥的回测框架
回测框架2.0版本来啦!数据库自动更新&最终因子库功能上线啦!
在初次安装框架时,请进行初始化,以将路径设置到自己的文件里。
请将分钟数据单独放在一个文件夹里。
使用如下语句进行初始化
import pure_ocean_breeze.initialize
pure_ocean_breeze.initialize.initialize()
然后根据提示进行操作即可
例如windows系统会输入
D:/日频数据/
D:/分钟数据/
D:/因子数据/
D:/barra/
mac系统会输入
/Users/meme/日频数据/
/Users/meme/分钟数据/
/Users/meme/因子数据/
/Users/meme/barra数据/
以上路径仅为举例,请依照自己电脑实际情况而定。注意不要写反斜杠,而要写成/,并且注意请以/结尾
经过初始化后,以后就可以直接使用,不论重启电脑或者版本升级,都不用再初始化。
如果更换了数据库路径,请重新初始化。
日常调用时,请使用import pure_ocean_breeze.pure_ocean_breeze as pp
一键回测 a=pp.pure_moonnight(fac,10,boxcox=True) fac为因子矩阵,10为分成10组,boxcox表示是否做市值中性化。
首次回测时,会话费大概30-60分钟左右的时间,来生成交易状态的数据,并存储在本地,以便以后回测时直接调用。
pp.read_daily(path=None,close=0,open=0,high=0,low=0,tr=0)将其中任何一个为0的参数改为1,可以读取对应的复权价,或者换手率。
数据库文件更新后,请调用pp.read_daily.clear_cache()来清除之前的缓存。
因子合成运算,使用pp.pure_fallmount() 具体方法可以联系作者,懒得写说明了
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