芷琦哥的回测框架
Project description
pure_ocean_breeze
芷琦哥的回测框架
我们的口号是:量价因子才是最牛的!
全新大版本📢
- v2.0.0 — 2022.07.12
回测框架2.0版本来啦!数据库&自动更新&最终因子库功能上线啦!
安装&使用指南🎯
- 安装 使用
pip install pure_ocean_breeze
命令进行安装- 初始化
- 在初次安装框架时,请进行初始化,以将路径设置到自己的文件里
- 使用如下语句进行初始化
import pure_ocean_breeze.initialize pure_ocean_breeze.initialize.initialize()
- 然后根据提示进行操作即可
- 请注意路径不要写反斜杠\,而要写成/
- 经过初始化后,以后就可以直接使用,不论重启电脑或者版本升级,都不用再初始化
- 如果更换了数据库路径,请重新初始化
- 日常调用
- 导入框架
import pure_ocean_breeze.pure_ocean_breeze as pp
- 一键回测
shen=pp.pure_moonnight(fac,boxcox=1)
fac
为因子矩阵,boxcox
表示是否做行业市值中性化
- 一键读入日频数据
pp.read_daily(path=None,open=0,close=0,high=0,low=0,tr=0,sharenum=0,volume=0,unadjust=0,>>>>start=STATES['START'])将其中任何一个为0的参数改为1,可以读取对应的复权价,或者换手率,
unadjust
可以修改为不复权,start
可以指定起始日期。
- 因子合成运算 使用
pp.pure_fallmount()
类,具体方法正在补充中……- 其余内容敬请期待
作者😉
- 量价选股因子黄金矿工💁♂️
- 挖因子兼新技术爱好者💁♂️
- 芷琦哥的小迷弟&感谢芷琦哥教我做因子💐
- 欢迎交流技术优化&因子灵感&工作信息:winterwinter999@163.com
相关链接🔗
更新日志🗓
- v2.6.7 — 2022.08.13
- 修复了基于clickhouse计算分钟数据因子,天数是10的倍数时的bug
- 调整画图风格为science+no_latex,及其他设置
- 增设读取初级因子功能
- 修改因子值排序
- 读取最终因子值函数,固定为返回元组
- v2.6.6 — 2022.08.06
- 使用black风格格式化了代码,增加可读性
- github自动更新至pypi
- v2.6.5 — 2022.08.05
- 修复了读取各行业行情数据的bug
- 暂时回退了minute_data_file路径参数,修复了pure_fall的bug
- v2.6.4 — 2022.08.02
- 修复了以mysql更新分钟因子的bug
- 改善了指数超额收益起点时间的运算逻辑
- 修复了3510指数行情的bug
- 数据库相关0.0.1 — 2022.08.01
- mysql化:增加将wind分钟数据mat文件转存至mysql,米筐分钟数据h5文件转存至mysql
- clickhouse化:增加将mysql转存至clickhouse,增加将米筐数据h5文件转存至clickhouse
- v2.6.3 — 2022.07.31
- 修复了分钟数据计算因子类pure_fall_frequent和pure_fall_flexible的更新bug
- 修复了更新3510指数行情数据的bug,以及读取bug
- 将STATES中的默认参数startdate从20100101修改为20130101
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Hashes for pure_ocean_breeze-2.6.8-py3-none-any.whl
Algorithm | Hash digest | |
---|---|---|
SHA256 | 9799f1dec99535ebf0c53dc21e29f3d9b975cfdea5af64f4ffab620255f783a9 |
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MD5 | b1bc2e2f4b78990cf59c2588f2427c9c |
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BLAKE2b-256 | f6ddf2cef93fc51d0f019995c1db63295bd01f8791058df4450d721928c5d322 |