芷琦哥的回测框架

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Author: chenzongwei

Requires: Python >=3

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pure_ocean_breeze

芷琦哥的回测框架

我们的口号是：量价因子才是最牛的！

全新大版本📢

  • v2.0.0 — 2022.07.12

回测框架2.0版本来啦！数据库&自动更新&最终因子库功能上线啦！

安装&使用指南🎯

  1. 安装 使用pip install pure_ocean_breeze命令进行安装
  2. 初始化
  • 在初次安装框架时，请进行初始化，以将路径设置到自己的文件里
  • 使用如下语句进行初始化
import pure_ocean_breeze.initialize
pure_ocean_breeze.initialize.initialize()
  • 然后根据提示进行操作即可
  • 请注意路径不要写反斜杠\，而要写成/
  • 经过初始化后，以后就可以直接使用，不论重启电脑或者版本升级，都不用再初始化
  • 如果更换了数据库路径，请重新初始化
  1. 日常调用
  • 导入框架
import pure_ocean_breeze.pure_ocean_breeze as pp
  • 一键回测
shen=pp.pure_moonnight(fac,boxcox=1)

fac为因子矩阵，boxcox表示是否做行业市值中性化

  • 一键读入日频数据
pp.read_daily(path=None,open=0,close=0,high=0,low=0,tr=0,sharenum=0,volume=0,unadjust=0,>>>>start=STATES['START'])

将其中任何一个为0的参数改为1，可以读取对应的复权价，或者换手率，unadjust可以修改为不复权，start可以指定起始日期。

  • 因子合成运算 使用pp.pure_fallmount()类，具体方法正在补充中……
  • 其余内容敬请期待

作者😉

  • 量价选股因子黄金矿工💁‍♂️
  • 挖因子兼新技术爱好者💁‍♂️
  • 芷琦哥的小迷弟&感谢芷琦哥教我做因子💐
  • 欢迎交流技术优化&因子灵感&工作信息：winterwinter999@163.com

相关链接🔗

更新日志🗓

  • v2.6.7 — 2022.08.13
  1. 修复了基于clickhouse计算分钟数据因子，天数是10的倍数时的bug
  2. 调整画图风格为science+no_latex，及其他设置
  3. 增设读取初级因子功能
  4. 修改因子值排序
  5. 读取最终因子值函数，固定为返回元组
  • v2.6.6 — 2022.08.06
  1. 使用black风格格式化了代码，增加可读性
  2. github自动更新至pypi
  • v2.6.5 — 2022.08.05
  1. 修复了读取各行业行情数据的bug
  2. 暂时回退了minute_data_file路径参数，修复了pure_fall的bug
  • v2.6.4 — 2022.08.02
  1. 修复了以mysql更新分钟因子的bug
  2. 改善了指数超额收益起点时间的运算逻辑
  3. 修复了3510指数行情的bug
  • 数据库相关0.0.1 — 2022.08.01
  1. mysql化：增加将wind分钟数据mat文件转存至mysql，米筐分钟数据h5文件转存至mysql
  2. clickhouse化：增加将mysql转存至clickhouse，增加将米筐数据h5文件转存至clickhouse
  • v2.6.3 — 2022.07.31
  1. 修复了分钟数据计算因子类pure_fall_frequent和pure_fall_flexible的更新bug
  2. 修复了更新3510指数行情数据的bug，以及读取bug
  3. 将STATES中的默认参数startdate从20100101修改为20130101

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