tse-option 0.1.0.0

Pricing option based on BSM

tse_option

این پکیج جهت بررسی و قیمت گذاری اوراق اختیار معامله موجود در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ایجاد شده است. لازم به یادآوری است که در این ماژول از مدل ارائه شده توسط بلک-شولز-مرتون در سال 1973 برای قیمت گذاری اختیار معامله استفاده شد است.

محاسبات مربوط به تلاطم تاریخی سهم با استفاده از ماژول finpy_tse انجام می شود.

---

توجه: کلیه خروجی این ماژول از جمله قیمت گذاری و محاسبه تلاطم ضمنی و ... به جهت تسهیل در تصمیم گیری سرمایه گذاران است و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش آن محسوب نمی شود. لذا تمامی عواقب سرمایه گذاری به عهده شخص سرمایه گذار است و توسعه دهندگان هیچ مسئولیتی در قبال زیان های احتمالی ندارند.

---

نصب

pip install tse-option

فراخوانی

import tse_option as tso

---

دریافت داده های مربوط به تمام اختیار معامله های موجود روی یک سهم خاص

df = pricing_based_on_stock(stock_name="خودرو", trading_days=100, IV=False, leverage=True, P_BSM=False, sort="Maturity")

stock_name: نماد سهم مورد نظر

trading_days: تعداد روزهای معاملاتی مورد نظر که تلاطم تاریخی براساس آن محاسبه می شود.

IV: محاسبه تلاطم ضمنی یا Impolied Volatility

leverage: نمایش مقدار اهرم اختیار معامله

P_BSM: نمایش نسبت قیمت بازار به قیمت تئوری بلک-شولز-مرتون

sort: نحوه مرتب شدن دیتافریم خروجی

(می توان از متغیرهایی چون زمان باقی مانده تا سررسید، قیمت اعمال و موقعیت های باز برای مرتب سازی استفاده کرد)

---

دریافت داده های مربوط به یک اختیار معامله خاص

df = tso.pricing_based_on_option(option_name="ضسپا1205", trading_days=100, IV=False, leverage=True, P_BSM=False, sort="Maturity")

option_name: نماد اختیار معامله مورد نظر

IV: محاسبه تلاطم ضمنی یا Impolied Volatility

leverage: نمایش مقدار اهرم اختیار معامله

P_BSM: نمایش نسبت قیمت بازار به قیمت تئوری بلک-شولز-مرتون

---

This project on github tse-option