Pricing option based on BSM
Project description
tse_option
این پکیج جهت بررسی و قیمت گذاری اوراق اختیار معامله موجود در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ایجاد شده است. لازم به یادآوری است که در این ماژول از مدل ارائه شده توسط بلک-شولز-مرتون در سال 1973 برای قیمت گذاری اختیار معامله استفاده شد است.
محاسبات مربوط به تلاطم تاریخی سهم با استفاده از ماژول finpy_tse انجام می شود.
توجه: کلیه خروجی این ماژول از جمله قیمت گذاری و محاسبه تلاطم ضمنی و ... به جهت تسهیل در تصمیم گیری سرمایه گذاران است و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش آن محسوب نمی شود. لذا تمامی عواقب سرمایه گذاری به عهده شخص سرمایه گذار است و توسعه دهندگان هیچ مسئولیتی در قبال زیان های احتمالی ندارند.
نصب
pip install tse-option
فراخوانی
import tse_option as tso
دریافت داده های مربوط به تمام اختیار معامله های موجود روی یک سهم خاص
df = pricing_based_on_stock(stock_name="خودرو", trading_days=100, IV=False, leverage=True, P_BSM=False, sort="Maturity")
stock_name: نماد سهم مورد نظر
trading_days: تعداد روزهای معاملاتی مورد نظر که تلاطم تاریخی براساس آن محاسبه می شود.
IV: محاسبه تلاطم ضمنی یا Impolied Volatility
leverage: نمایش مقدار اهرم اختیار معامله
P_BSM: نمایش نسبت قیمت بازار به قیمت تئوری بلک-شولز-مرتون
sort: نحوه مرتب شدن دیتافریم خروجی
(می توان از متغیرهایی چون زمان باقی مانده تا سررسید، قیمت اعمال و موقعیت های باز برای مرتب سازی استفاده کرد)
دریافت داده های مربوط به یک اختیار معامله خاص
df = tso.pricing_based_on_option(option_name="ضسپا1205", trading_days=100, IV=False, leverage=True, P_BSM=False, sort="Maturity")
option_name: نماد اختیار معامله مورد نظر
IV: محاسبه تلاطم ضمنی یا Impolied Volatility
leverage: نمایش مقدار اهرم اختیار معامله
P_BSM: نمایش نسبت قیمت بازار به قیمت تئوری بلک-شولز-مرتون
This project on github tse-option
Project details
Download files
Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.
Source Distribution
Built Distribution
Hashes for tse_option-0.1.0.0-py3-none-any.whl
Algorithm | Hash digest | |
---|---|---|
SHA256 | a970abc2f73ea28113f390927105408c1218047029f6f7a194a17e7986cbfe80 |
|
MD5 | 77a82dad552dbaa7dec191fb55d24e31 |
|
BLAKE2b-256 | f8756952f3f4b9f85e98764a7558bcf989cf79a80c1665b28c28cc0ecd624d81 |