wtpy 0.4.0

Python Sub Framework Of WonderTrader

wtpy

这是wonder trader针对python3适配的子框架

wtpy子框架简介

• common子模块

  该模块主要包含了子框架的基本数据结构定义

• datakit子模块

  该模块主要包含了数据落地组件，以及C++底层数据落地的C接口适配模块

• backtest子模块

  该模块主要包含了回测相关的组件，以及C++底层回测的C接口适配模块

• porter子模块

  该模块主要包含了实盘相关的组件，以及C++底层实盘交易的C接口适配模块

• 其他模块

  主要位于根节点下，包含了各个子模块的入口组件

  • BaseDefs.py 主要定义的Py版本的策略基类，方便用户重写
  • CodeHelper.py 品种代码辅助模块，内置了一些方法，方便使用
  • Context.py 主要定义了用户策略的上下文，可以理解为单策略的运行环境
  • ContractMgr.py 合约管理器模块，用于加载contracts.json或stocks.json文件，并提供查询方法
  • ExtDefs.py 扩展模块定义文件，主要定义了一些扩展模块的基础接口
  • ProductMgr.py 品种管理器，主要用于Py环境中的合约属性、品种属性查询
  • SelContext.py 选股策略上下文，即选股策略直接交互的API
  • SessionMgr.py 交易时间模板管理器，主要用于Py环境中的交易时段模板管理
  • WtBtEngine.py 回测引擎转换模块，主要封装底层接口调用
  • WtDtEngine.py 数据引擎转换模块，主要封装底层接口调用
  • WtEngine.py 交易引擎转换模块，主要封装底层接口调用

更新日志

0.3.4

• 正式开源的第一个版本

0.3.5

• 把手数相关的都从整数改成浮点数，主要目的是为了以后兼容虚拟币交易(虚拟币交易数量都是小数单位)
• 优化手数改成浮点数以后带来的日志输出不简洁的问题(浮点数打印会显示很多“0000”)
• 逐步完善文档
• XTP实盘适配，主要是修复bug

0.3.6

• 执行器使用线程池，减少对网络线程的时间占用
• 增加了一个实盘仿真模块TraderMocker，可以满足目前已经支持的股票和期货的仿真交易
• 更多接口支持（飞马、tap、CTPMini）
• 内置执行算法增加TWAP
• 继续完善文档

0.4.0

• 新增一个选股调度引擎，用于调度应用层的选股策略，得到目标组合以后，提供自动执行服务，暂时只支持日级别以上的调度周期，执行会放到第二天
• 因为新增了选股调度引擎，所以全面重构WtPorter和WtBtPorter导出的接口函数，以便调用的时候区分
• 新增一个独立的执行器模块WtExecMon，并导出C接口提供服务。主要是剥离了策略引擎逻辑，提供单纯的执行服务，方便作为单纯的执行通道，嫁接到其他框架之下
• Windows下的开发环境从vs2013升级到vs2017，boost1.72和curl需要同步升级