This is an akshare-based stock backtesting framework.
Project description
This is an akshare-based stock backtesting framework
包括10个主要函数func:
1.trade_get():获取交易日数据
2.get_stock(code,fq):获取股票数据,code股票代码,fq:复权类型
3.Stock_range(stock_df,Context,enable_hist_df,td,count):获取一定时间范围内的数据。依次输入,股票数据,用户信息,交易日数据,当天日期,数量
4.get_today_data(Context,code):获取今天价格.依次输入,用户信息,股票代码
5.order_root(Context,today_price,code,amount,o_or_c):最底层的下单函数。依次输入,用户信息,今天价格,股票代码,交易数量,open_or_close
6.order(Context,code,amount,o_or_c):下单函数之一。依次输入,用户信息,股票代码,交易数量,open_or_close
7.order_target(Context,code,amount,o_or_c):下单函数之一。依次输入,用户信息,股票代码,交易后的持仓数量,open_or_close
8.order_value(Context,code,value,o_or_c):下单函数之一。依次输入,用户信息,股票代码,交易后的持有现金,open_or_close
9.order_target_value(Context,code,value,o_or_c):下单函数之一。依次输入,用户信息,股票代码,交易后的持有现金,open_or_close
10.order_target_value(Context,code,value,o_or_c):
11.run(Context):用户信息,主要回测函数,按天回测
12.class Context:存了用户需要的信息
13.class G():非常重要,这是一个全局类,用于方便用户在初始化函数和策略函数里随心所欲地定义变量,这些变量都会被存在g的属性里
14.使用时需要导入aks.py,获取交易日信息,并新建Init函数记录取票代码等信息。新建handle函数,进行策略部署,然后调用run函数即可。在aks.py最后有一示例代码文件。
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