内容

• 常量

名称	说明
Exchange	交易所
Direction	买卖方向
Offset	开平标识
OrderStatus	报单状态
OrderType	报单类型

 

• 数据结构

名称	说明
Order	报单
Trade	成交单
Tick	tick行情
Bar	K线行情
Position	持仓信息
Account	账户信息

 

• 回调函数

名称	说明
def on_init(ctx)	策略初始化回调
def on_stop(ctx)	策略停止时回调
def on_tick(ctx, tick)	tick行情回调
def on_bar(ctx, bar)	K线行情回调
def on_order(ctx, order)	报单回调
def on_trade(ctx, trade)	成交回调
def on_cancel(ctx, order)	撤单回调
def on_open(ctx)	开盘前回调
def on_close(ctx)	收盘后回调

 

• 方法

名称	说明
ctx.subscribe	行情订阅
ctx.unsubscribe	取消订阅
ctx.get_subscribelist	获取订阅信息
ctx.insert_order	发送报单
ctx.insert_smart_order	发送智能报单
ctx.cancel_order	发送撤单
ctx.get_orders	查询当日报单
ctx.get_order	查询特定报单
ctx.get_open_orders	查询已发送未完全成交报单
ctx.get_positions	查询持仓
ctx.get_position	查询特定合约持仓
ctx.get_account	查询账户信息
ctx.get_contract	查询合约信息
ctx.get_domain_contract	查询品种主力合约
ctx.get_last_ticks	获取最近几笔tick数据
ctx.get_last_bars	获取最近几笔bar数据
ctx.get_history_bars	获取历史k线数据
ctx.get_strategy_id	获取策略编号
ctx.get_datetime	获取当前日期和时间
ctx.run_by_time	定时启动函数
ctx.insert_func_at_time	插入定时执行的函数

 

常量

Exchange(交易所)

符号	值	说明
Exchange.SHFE	“SHFE”	上海期货交易所
Exchange.CFFEX	“CFFEX”	中国金融交易所
Exchange.DCE	“DCE”	大连期货交易所
Exchange.ZCE	“CZCE”	郑州期货交易所

 

 

OrderSide(买卖方向/持仓方向)

符号		说明
OrderSide.Buy		买入
OrderSide.Sell		卖出

 

PosSide(买卖方向/持仓方向)

符号	值	说明
PosSide.Net	0	净（股票）
PosSide.Long	1	多
PosSide.Short	2	空

 

 

Offset(开平标识)

符号	值	说明
Offset.Open	0	开仓
Offset.Close	1	平仓
Offset.CloseToday	2	平今
Offset.CloseYesterday	3	平昨

 

 

OrderStatus(报单状态)

符号	值	说明
OrderStatus. UnKnow	-1	未知
OrderStatus.NotSent	0	未发
OrderStatus.Sended	1	已发
OrderStatus.Accepted	2	已报
OrderStatus.PartiallyFilled	3	部分成交
OrderStatus.Cancelled	4	已撤
OrderStatus.Filled	5	全部成交
OrderStatus.Rejected	6	已拒绝
OrderStatus.PendingCancel	7	待撤

 

 

OrderType(委托类型)

符号	值	说明
OrderType.LMT	0	限价
OrderType.MKT	1	市价

 

 

数据结构

Order(报单)

字段	类型	说明
order_id	str	订单ID
strategy_id	str	策略ID
account_id	str	账户ID
symbol	str	合约代码
exchange	Exchange	交易所
order_time	datetime	下单时间
order_type	OrderType	委托类型
status	OrderStatus	报单状态
offset	Offset	开平标识
side	OrderSide	买卖方向
price	float	委托价格
quantity	int	委托数量
filled	int	成交数量
note	str	备注，失败时包含失败信息

 

 

Trade(成交回报)

字段	类型	说明
trade_id	str	成交ID
order_id	str	报单ID
account_id	str	账户ID
strategy_id	str	策略ID
symbol	str	合约代码
exchange	Exchange	交易所
filled_time	datetime	成交时间
offset	Offset	开平标识
side	OrderSide	买卖方向
price	float	成交价格
quantity	int	成交数量

 

 

Tick(tick行情)

字段	类型	说明
local_time	datetime.datetime	时间
symbol	str	合约代码
exchange	str	交易所代码
last	float	最新价
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
pre_close	float	收盘价
volume	int	成交量
turnover	float	成交金额
open_interest	int	持仓量
settlement	float	结算价
upper_limit	float	涨停价
lower_limit	float	跌停价
bids	list	买N档
asks	list	卖N档

 

bids与asks

[(float,int)...]

[(价格,挂单数量)...]

 

Bar(bar行情)

字段	类型	说明
local_time	datetime.datetime	时间
symbol	str	合约代码
exchange	str	交易所代码
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
close	float	收盘价
volume	int	成交量
open_interest	int	持仓量
turnover	float	成交金额

 

 

Position(持仓信息)

字段	类型	说明
account_id	str	账号ID
strategy_id	str	策略ID
symbol	str	合约代码
exchange	str	交易所代码
side	PosSide	持仓方向
quantity	int	总持仓量
today_qty	int	今仓数量
frozen	int	总冻结量
today_avl	int	今仓可用
profit	float	持仓盈利
cost	float	持仓成本
margin	float	保证金

 

 

Account(账户信息)

字段	类型	说明
account_id	str	账户ID
strategy_id	str	策略ID
total_value	float	总资产
available	float	可用资金
frozen_cash	float	冻结资金
margin	float	保证金
market_value	float	市值
margin	float	保证金
begin_balance	float	期初权益
withdraw	float	可提资金

 

 

Contract(合约信息)

字段	类型	说明
symbol	str	合约代码
name	str	名称
exchange	str	交易所
lots	int	合约乘数
step	float	最小价差
expire_date	datetime.datetime	到期日
list_date	datetime.datetime	上市日
trade_times	[]	交易时间

 

trade_times

[(datetime.time,datetime.time)...]

[(开始时间,结束时间)...]

回调函数

on_init(ctx)

功能：策略运行前调用

输入：ctx

输出：None

 

on_stop(ctx)

功能：策略停止时调用

输入：ctx

输出：None

 

on_tick(ctx, tick)

功能：接收到tick行情时调用

输入：ctx，Tick对象

输出：None

 

on_bar(ctx, bar)

功能：接收到K线行情时调用

输入：ctx，Bar对象

输出：None

 

on_order(ctx, order)

功能：在报单时调用

输入：ctx，Order对象

输出：None

 

on_trade(ctx, trade)

功能：在订单成交时调用

输入：ctx，Trade对象

输出：None

 

on_cancel(ctx, order)

功能：在撤单时调用

输入：ctx，Order对象

输出：None

 

on_open(ctx)

功能：开盘前30分钟调用

输入：ctx

 

on_close(ctx)

功能：收盘后30分钟调用

输入：ctx

方法

ctx.subscribe(subinfo)

功能：订阅指定合约和周期

输入：

       subinfo—订阅信息，包含合约代码、周期的tuple

       例如：(“rb2005”,”tick”)，（“j2001”,”5m”）

 “tick”表示Tick行情，”5m”表示5分钟Bar行情。

输出：Boolean

       False—订阅失败

       True—订阅成功

 

ctx.unsubscribe(subinfo)

功能：取消订阅指定合约和周期

输入：同ctx.subscribe

输出：Boolean

       False—取消订阅失败

       True—取消订阅成功

 

ctx.get_subscribelist()

功能：查询已订阅的行情

输出：subinfo的列表

       例如：[(“rb2005”,”tick”),(“j2001”,”5m”)]、[]

       空列表表示没有成功订阅任何行情

 

ctx.insert_order(symbol, direction, order_type, offset, price, quantity)

功能：报单

输入：

       symbol—合约代码, str

       direction—买卖方向, Direction对象

       order_type—报单类型, OrderType对象

       offset—开平标识, Offset对象

       price—委托价格, float

       quantity—委托手数, int

输出：Order对象

 

ctx.insert_smart_order(symbol, quantity, price=None)

功能：智能报单，根据当前持仓平仓或者开仓，优先平老仓

输入：

       symbol—合约代码, str

       quantity—委托手数，正值表示买入，负值表示卖出, int

       当前多仓，正数：开多仓

当前多仓，负数：平多仓，超过头寸数量反方向开空仓

当前空仓，正数：平空仓，超过头寸数量反方向开多仓

当前空仓，负数：开空仓

       price—委托价格，None表示市价单，否则为限价单, float

输出：Order对象

 

ctx.cancel_order(order)

功能：撤单

输入：Order对象

输出：None

 

ctx.get_orders()

功能：查询当日委托

输出：Order对象列表

 

ctx.get_order(order_id)

功能：按照报单ID(客户端ID)获取订单信息

输入：str

输出：Order对象

 

ctx.get_open_orders()

功能：查询已发送且未完全成交的订单

输出：Order对象列表

 

ctx.get_positions()

功能：查询当前所有持仓信息

输出：仓位字典{symbol:position,...}

       symbol—合约代码, str

       position—Position对象

 

ctx.get_position(symbol)

功能：查询指定合约的持仓信息

输入：str

输出：Position对象

 

ctx.get_account()

功能：查询账户信息

输出：Account对象

 

ctx.get_contract(symbol)

功能：查询合约信息

输入：

       symbol—合约代码, str

输出：Contract对象

 

ctx.get_dominant_contract(future)

功能：按照品种名查询

输入：

       future—品种代码, str

       例如：’rb’,’m’,’pp’

输出：合约代码, str

 

ctx.get_last_ticks(symbol, count)

功能：查询最近几笔tick行情

输入：

       symbol—合约代码, str

       count—tick行情数据数量, int

输出：Tick对象列表

 

ctx.get_last_bars(symbol, period, count)

功能：查询最近几笔k线数据

输入：

       symbol—合约代码, str

       period—周期信息，例如”3m”、”1d”, str

       “3m”表示3分钟行情，”1d”表示日线行情

       count—K线行情数据数量, int

 

ctx.get_history_bars(symbol, period, start_time, end_time)

功能：查询历史K线数据

输入：

       symbol—合约代码, str

       period—周期信息, str

       start_time—开始时间, datetime.datetime

       end_time—结束时间, datetime.datetime

输出：Bar对象列表

 

ctx.get_strategy_id()

功能：获取策略编号

输出：str

 

ctx.get_datetime()

功能：获取当前时间

输出：datetime.datetime

 

ctx.run_by_time(func, run_time)

功能：定时运行函数

输入：

       func—需要执行的函数, python function

       run_time—每日定时, datetime.time

 

ctx.insert_func_at_time(func, run_time)

功能：指定时间运行函数

输入：

       func—需要执行的函数, python function

       run_time—指定时间, datetime.datetime