liwancai-TdxApi 1.0.1

通达信行情数据API服务，基于FastAPI框架封装通达信数据接口，提供股票、指数等金融数据的RESTful API接口

TdxAPI

通达信行情数据 API 服务，基于 FastAPI 框架封装通达信数据接口，提供股票、指数等金融数据的 RESTful API 接口。

注意: 包在 PyPI 上的名称是 liwancai-TdxApi，但导入时使用 TdxAPI

安装

pip install liwancai-TdxApi

快速开始

启动服务

from TdxAPI import create_app

app = create_app()

# 启动服务
# uvicorn TdxAPI:app --host 0.0.0.0 --port 8000

使用示例

import requests

# 获取K线数据
response = requests.post(
    "http://localhost:8000/tdx/code-kline",
    json={
        "codes": ["600519"],
        "period": 1440,
        "count": 100,
        "fq": 1
    }
)
print(response.json())

接口对照表

模块	接口路径	方法	说明	文件
系统	/tdx/health	GET	健康检查	system.py
系统	/tdx/constants	GET	获取常量定义	system.py
K线	/tdx/code-kline	POST	个股K线	kline.py
K线	/tdx/code-index	POST	指数K线	kline.py
行情	/tdx/quotes	POST	实时行情	quotes.py
行情	/tdx/code-count	POST	证券数量	quotes.py
行情	/tdx/stock-list	POST	证券列表	quotes.py
分时	/tdx/minute	POST	当日分时	minute.py
分时	/tdx/days-minute	POST	历史分时	minute.py
逐笔	/tdx/tick1	POST	当日逐笔	tick.py
逐笔	/tdx/days-tick1	POST	历史逐笔	tick.py
财务	/tdx/finance	POST	财务信息	finance.py
财务	/tdx/xdxr	POST	除权除息	finance.py

---

接口详情

系统接口

GET /tdx/health - 健康检查

检查 TDX 服务连接状态、连接池状态和交易时间。

参数: 无

返回示例:

{
    "code": 200,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "connected": true,
        "pool_stats": {...},
        "is_trading_time": false
    }
}

---

GET /tdx/constants - 获取常量定义

获取接口使用的常量定义，包括市场、周期、复权类型。

参数: 无

返回示例:

{
    "code": 200,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "markets": {
            "MARKET_SZ": 0,
            "MARKET_SH": 1,
            "MARKET_BJ": 2
        },
        "periods": {
            "1MIN": 1, "5MIN": 5, "15MIN": 15, "30MIN": 30,
            "60MIN": 60, "120MIN": 120, "DAILY": 1440,
            "WEEKLY": 1441, "MONTHLY": 1442, "QUARTERLY": 1443
        },
        "fq_types": {
            "FQ_NONE": 0, "FQ_QFQ": 1, "FQ_HFQ": 2
        }
    }
}

---

K线接口

POST /tdx/code-kline - 获取个股K线

必填参数:

• codes: 股票代码列表，如 ["600519"]

可选参数:

参数	类型	默认值	说明
market	int	自动判断	市场：0=深圳，1=上海，2=北京
period	int/str	1440	周期
start	int	-	起始偏移，不传则自动分页获取全部
count	int	100	请求数量
fq	int	1	复权：0=不复权，1=前复权，2=后复权

参数逻辑说明:

1. start 参数决定调用逻辑:

   • start 不传或为 null → 调用 get_security_bars_all() 自动分页获取全部数据
   • start 传值 → 调用 get_security_bars() 按偏移分页获取

2. period="1"（字符串）的特殊逻辑:

   • period=1（整数）→ 使用标准1分钟线
   • period="1"（字符串）→ 使用扩展1分钟线（历史1分钟数据）

3. market 自动判断规则:

   • 6/688/689 开头 → 上海 (1)
   • 0/3 开头 → 深圳 (0)
   • 920/43/83/87 开头 → 北京 (2)

调用示例:

# 自动获取全部K线（不传start）
requests.post("/tdx/code-kline", json={
    "codes": ["600519"],
    "period": 1440,
    "fq": 1
})

# 分页获取K线（传start）
requests.post("/tdx/code-kline", json={
    "codes": ["600519"],
    "period": 1440,
    "start": 0,
    "count": 100,
    "fq": 1
})

# 获取扩展1分钟线（period传字符串"1"）
requests.post("/tdx/code-kline", json={
    "codes": ["600519"],
    "period": "1",  # 注意是字符串
    "count": 500
})

---

POST /tdx/code-index - 获取指数K线

必填参数:

• codes: 指数代码列表，如 ["000001"]

可选参数:

参数	类型	默认值	说明
market	int	自动判断	市场：0=深圳，1=上海，2=北京
period	int	1440	周期
start	int	-	起始偏移，不传则自动分页获取全部
count	int	100	请求数量

参数逻辑说明:

1. start 参数决定调用逻辑:

   • start 不传或为 null → 调用 get_index_bars_all() 自动分页获取全部
   • start 传值 → 调用 get_index_bars() 按偏移分页获取

2. 指数K线固定不复权: fq 参数被忽略，强制使用 fq=0

3. 不支持扩展1分钟线: period="1" 对指数无效

调用示例:

# 获取上证指数日线
requests.post("/tdx/code-index", json={
    "codes": ["000001"],
    "period": 1440
})

# 获取创业板指周线
requests.post("/tdx/code-index", json={
    "codes": ["399006"],
    "period": 1441  # 周线
})

---

行情接口

POST /tdx/quotes - 获取实时行情

批量获取股票/指数的实时行情数据。

必填参数:

• codes: 股票/指数代码列表，如 ["600519", "000858"]

可选参数: 无

参数逻辑说明:

1. 自动批量判断市场: 根据每个 code 自动判断所属市场
2. 批量请求: 支持一次查询多只股票/指数

调用示例:

# 批量获取多只股票行情
requests.post("/tdx/quotes", json={
    "codes": ["600519", "000858", "000001", "399006"]
})

---

POST /tdx/code-count - 获取证券数量

获取指定市场的证券总数。

可选参数:

参数	类型	默认值	说明
market	int	1 (上海)	市场：0=深圳，1=上海，2=北京

参数逻辑说明:

1. 只接受单一市场: 每次只能查询一个市场
2. 默认上海: 不传 market 时默认查询上海市场

调用示例:

# 获取上海市场证券数量
requests.post("/tdx/code-count", json={"market": 1})

# 获取深圳市场证券数量
requests.post("/tdx/code-count", json={"market": 0})

---

POST /tdx/stock-list - 获取证券列表

获取指定市场的证券列表，支持分页。

可选参数:

参数	类型	默认值	说明
market	int	1 (上海)	市场：0=深圳，1=上海，2=北京
start	int	0	起始偏移

参数逻辑说明:

1. 分页获取: 通过 start 参数分页
2. 默认上海: 不传 market 时默认查询上海市场

调用示例:

# 获取上海市场前100只证券
requests.post("/tdx/stock-list", json={
    "market": 1,
    "start": 0
})

# 分页获取（跳过前100只）
requests.post("/tdx/stock-list", json={
    "market": 1,
    "start": 100
})

---

分时接口

POST /tdx/minute - 获取当日分时数据

获取个股当日分时走势数据。

必填参数:

• codes: 股票代码列表，如 ["600519"]

可选参数:

参数	类型	默认值	说明
market	int	自动判断	市场：0=深圳，1=上海，2=北京

参数逻辑说明:

1. 只返回当日数据: 不能查询历史日期
2. 只支持单只股票: codes 列表只取第一个元素

调用示例:

# 获取贵州茅台当日分时
requests.post("/tdx/minute", json={
    "codes": ["600519"]
})

---

POST /tdx/days-minute - 获取历史分时数据

获取个股历史某一交易日的分时走势数据。

必填参数:

• codes: 股票代码列表，如 ["600519"]
• trade_date: 交易日期，格式 YYYYMMDD 整数，如 20260421

可选参数:

参数	类型	默认值	说明
market	int	自动判断	市场：0=深圳，1=上海，2=北京

参数逻辑说明:

1. trade_date 必填: 必须指定历史日期，不传会返回参数错误
2. 只支持单只股票: codes 列表只取第一个元素

调用示例:

# 获取2024年4月21日的分时数据
requests.post("/tdx/days-minute", json={
    "codes": ["600519"],
    "trade_date": 20240421  # 注意是整数
})

---

逐笔接口

POST /tdx/tick1 - 获取当日逐笔成交

获取个股当日逐笔成交明细数据。

必填参数:

• codes: 股票代码列表，如 ["600519"]

可选参数:

参数	类型	默认值	说明
market	int	自动判断	市场：0=深圳，1=上海，2=北京
start	int	0	起始偏移
count	int	2000	请求数量

参数逻辑说明:

1. 只返回当日数据: 不能查询历史日期
2. 只支持单只股票: codes 列表只取第一个元素
3. 默认获取2000条: count 默认值为 2000

调用示例:

# 获取当日全部逐笔成交
requests.post("/tdx/tick1", json={
    "codes": ["600519"]
})

# 分页获取逐笔成交
requests.post("/tdx/tick1", json={
    "codes": ["600519"],
    "start": 0,
    "count": 1000
})

---

POST /tdx/days-tick1 - 获取历史逐笔成交

获取个股历史某一交易日的逐笔成交明细数据。

必填参数:

• codes: 股票代码列表，如 ["600519"]
• trade_date: 交易日期，格式 YYYYMMDD 整数，如 20260421

可选参数:

参数	类型	默认值	说明
market	int	自动判断	市场：0=深圳，1=上海，2=北京
start	int	0	起始偏移
count	int	2000	请求数量

参数逻辑说明:

1. trade_date 必填: 必须指定历史日期，不传会返回参数错误
2. 只支持单只股票: codes 列表只取第一个元素

调用示例:

# 获取历史逐笔成交
requests.post("/tdx/days-tick1", json={
    "codes": ["600519"],
    "trade_date": 20240421
})

---

财务接口

POST /tdx/finance - 获取财务信息

获取个股财务数据信息。

必填参数:

• codes: 股票代码列表，如 ["600519"]

可选参数:

参数	类型	默认值	说明
market	int	自动判断	市场：0=深圳，1=上海，2=北京

参数逻辑说明:

1. 只支持单只股票: codes 列表只取第一个元素

调用示例:

requests.post("/tdx/finance", json={
    "codes": ["600519"]
})

---

POST /tdx/xdxr - 获取除权除息信息

获取个股历史除权除息信息。

必填参数:

• codes: 股票代码列表，如 ["600519"]

可选参数:

参数	类型	默认值	说明
market	int	自动判断	市场：0=深圳，1=上海，2=北京

参数逻辑说明:

1. 只支持单只股票: codes 列表只取第一个元素

调用示例:

requests.post("/tdx/xdxr", json={
    "codes": ["600519"]
})

---

市场代码

市场	代码
深圳	0
上海	1
北京	2

周期代码

period值	名称	说明
"1" (字符串)	扩展1分钟线	仅适用于个股K线
1 (整数)	1分钟线	标准1分钟K线
5	5分钟线
15	15分钟线
30	30分钟线
60	60分钟线
120	120分钟线
1440	日线
1441	周线
1442	月线
1443	季线

复权类型

fq值	名称	说明
0	未复权	原始价格
1	前复权	以最新价格为基准向前调整
2	后复权	以历史价格为基准向后调整

注意: 指数K线固定使用未复权

返回格式

所有接口返回统一格式：

{
    "code": 200,
    "msg": "成功",
    "data": {...}
}

• code: 状态码，200 表示成功
• msg: 状态信息
• data: 返回数据

依赖环境

• Python >= 3.7
• FastAPI
• tdxrs（通达信数据接口）

许可证

MIT License