数据收集

简介

QuantDataCollector的目的是提供统一、稳定的数据接口，用户可以不用考虑数据获取问题，专注策略开发。

使用

使用Cache前需要先完成环境变量配置，比如使用MYSQL作为缓存，则需要设置MYSQL环境变量，具体参考下文

通过DataCollector类向外提供统一接口，以获取所有股票sz.399995的基本信息为例：

import QuantDataCollector as qdc
data_collector = qdc()
data = data_collector.get_stock_basic('000001.SZ')
print(data)

code name are exchage market list_status list_date unlist_date act_name act_type

0 000001.SZ 平安银行 深圳 SZSE 主板 L 1991-04-03 None 无实际控制人 无

日志查看

通过get_data_collector_info接口查看日志路径，进而查看日志

import QuantDataCollector as qdc

data_collector = qdc()
print(data_collector.get_data_collector_info())

如何设置MySQL

目前仅支持MySQL作为缓存，为了使用缓存，需要设置环境变量：

• MYSQL_HOST: MySQL服务器地址
• MYSQL_PORT: MySQL服务器端口
• MYSQL_USER: MySQL用户名
• MYSQL_PASSWORD: MySQL密码

环境变量设置方法

• Windows set MYSQL_HOST=192.168.71.17

• Linux / MacOS 相比Windows要简单一些，只需要export MYSQL_HOST=192.168.6.19即可

数据源及其特点

baostock

已经包装好的股票数据拉取Python库，数据覆盖

• 股票
• 公司业绩
• 货币
• 存款利率

优点：

• 使用简单

缺点：

• 服务由他人提供，已有收费趋势，可用性不高

tushare

tushare的数据比较全面，使用也很方便，但很多功能是需要付费使用的

API接口

get_stock_basic

获取股票基本信息

• 输入参数

  • code_list: 类型为list，指定需要的股票代码列表，格式为['000001.SZ','000002.SZ']，可选参数，如果不指定，则返回所有股票的基本信息

• 输出参数

  输入为pandas的DataFrame

  • code: 股票代码
  • name: 股票名称
  • area: 上市公司所在省份
  • exchage: 交易所代码
  • market: 市场类型（主板/创业板/科创板/CDR）
  • list_status： 上市状态 L上市 D退市 P暂停上市，默认是L
  • list_date：上市日期
  • unlist_date：退市日期
  • act_name：实控人名称
  • act_type：实控人性质

get_daily_basic

获取股票每日行情数据（数据不完全，注意检查）

• 输入参数
  • code_list: 股票代码列表, 比如['000001.SZ', '000002.SZ']，可选参数，如果不指定，则返回所有股票的基本信息
  • date: 行情数据日期
  • start_date: 指定需要的起始日期，比如2020-01-01，不指定表示从1990-12-19号开始
  • end_date：指定需要的结束日期，比如2023-12-30，不指定表示到今天截止
• 输出参数
  • code
  • date
  • close：当日收盘价
  • turnover_rate：换手率（%）
  • turnover_rate_f：换手率（自由流通股）
  • volume_ratio：量比
  • pe：市盈率（总市值/净利润， 亏损的PE为空）
  • pe_ttm：市盈率（TTM，亏损的PE为空）
  • pb：市净率（总市值/净资产）
  • ps：市销率
  • ps_ttm：市销率（TTM）
  • dv_ratio：股息率 （%）
  • dv_ttm：股息率（TTM） （%）
  • total_share：总股本 （万股）
  • float_share：流通股本 （万股）
  • free_share：自由流通股本 （万）
  • total_mv：总市值 （万元）
  • circ_mv：流通市值（万元）

get_daily

获取股票日线数据不完全，注意检查）

• 输入参数
  • code: 指定需要的股票代码，格式为000001.SZ，可选参数，如果不指定，则返回所有股票的基本信息
  • date: 日线数据日期
  • start_date: 指定需要的起始日期，比如2020-01-01，不指定表示从1990-12-19号开始
  • end_date：指定需要的结束日期，比如2023-12-30，不指定表示到今天截止
  • fap_std_day: forward adjust price前复权价格基准日期，，不指定则不返回前复权价格
• 输出参数
  • code：股票代码
  • date：交易日期
  • open：开盘价
  • close：收盘价
  • high：最高价
  • low：最低价
  • fa_open:经过前复权的开盘价（可能不存在，比如为传参fap_std_day，或者计算错误）
  • fa_close: 经过前复权的收盘价（可能不存在，比如为传参fap_std_day，或者计算错误）
  • fa_high: 经过前复权的最高价（可能不存在，比如为传参fap_std_day，或者计算错误）
  • fa_low: 经过前复权的最低价（可能不存在，比如为传参fap_std_day，或者计算错误）
  • change_amount：涨跌额
  • vol：成交量 （手）
  • amount：成交额 （千元）

get_limit_list

获取股票涨停、跌停、炸板信息

• 输入参数

  • code: 指定需要的股票代码，格式为000001.SZ，可选参数，如果不指定，则不限制代码
  • date: 出现涨停、跌停、炸板信息的日期，格式为'yyyy-mm-dd'。可选参数，不指定表示不限制日期
  • type: 涨跌停、炸板类型：U涨停D跌停Z炸板，可选参数，不指定表示不限制类型
  • start_date: 指定需要的起始日期，比如2020-01-01，不指定表示从1990-12-19号开始
  • end_date：指定需要的结束日期，比如2023-12-30，不指定表示到今天截止

• 输出参数

  输出为pandas的DataFrame

  • code: 股票代码
  • date: 发生涨跌停的日期
  • limit_amount: 板上成交金额(成交价格为该股票跌停价的所有成交额的总和，涨停无此数据)
  • fd_amount： 封单金额（以涨停价买入挂单的资金总量）
  • first_time： 首次封板时间（跌停无此数据）
  • last_time：最后封板时间
  • open_times：炸板次数(跌停为开板次数)
  • up_stat：涨停统计（N/T T天有N次涨停）
  • limit_times：连板数（个股连续封板数量）
  • limit_type：D跌停U涨停Z炸板

get_holder_number

获取股票的股东数量

• 输入参数

  • code_list: 股票代码列表, 比如['000001.SZ', '000002.SZ']，如果不传则查询所有股票的股东数量
  • cut_off_date: 指定数据统计的截止日期，格式为YYYY-MM-DD，返回数据统计的截止日期在该日期之前的所有数据，默认为查询所有截止日期的数据

• 输出参数 输出为pandas的DataFrame

  • code: 股票代码
  • ann_pub_date: 公告发布的日期
  • cut_off_date: 股东人数数据统计的截止日期
  • holder_num: 股东人数

get_trade_calendar

获取交易日历

• 输入参数

  • is_open: 需要获取日期的交易状态，指定is_open=1表示只要交易中的日期，指定为0表示只要休市的日期，不指定表示不限制
  • start_date: 指定需要的起始日期，比如2020-01-01，不指定表示从1990-12-19号开始
  • end_date：指定需要的结束日期，比如2023-12-30，不指定表示到今天截止
  • exchange：A股的不同交易所交易/休市日期相同，一般不用指定，默认为上海交易所

• 输出参数 输出为pandas的DataFrame

  • date: 日期
  • pre_trade_date: 距离该日期最近的上一个交易日
  • is_open: 交易状态， 1表示交易中，0表示休市

get_tonghuashun_index

获取同花顺行业概念板块数据

• 输入参数
  • index_code：行业板块代码，比如"700001.TI"
  • exchange：交易所，市场类型A-a股 HK-港股 US-美股
  • type：指数类型 N-概念指数 I-行业指数 R-地域指数 S-同花顺特色指数 ST-同花顺风格指数 TH-同花顺主题指数 BB-同花顺宽基指数
• 输出参数 输出为pandas的DataFrame
  • index_code：行业板块代码
  • name：行业板块名称
  • count：指数成分股数量
  • exchange：交易所
  • list_date：上市日期
  • type：指数类型 N-概念指数 I-行业指数 R-地域指数 S-同花顺特色指数 ST-同花顺风格指数 TH-同花顺主题指数 BB-同花顺宽基指数

get_tonghuashun_index_member

获取同花顺行业概念板块成分股数据

• 输入参数
  • index_code：指数代码
  • code：成分股代码
• 输出参数 输出为pandas的DataFrame
  • index_code：指数代码
  • code：成分股代码
  • name：成分股名称
  • weight：成分股权重（暂无数据）
  • in_date：纳入日期(暂无)
  • out_date：剔除日期(暂无)
  • is_new：是否最新Y是N否

get_chip_yardstick_quotient

获取筹码及胜率数据

• 输入参数
  • code_list: 股票代码列表, 比如['000001.SZ', '000002.SZ']，如果不传则查询所有股票的股东数量
  • date: 筹码数据日期
  • start_date: 指定需要的起始日期，比如2020-01-01，不指定表示从1990-12-19号开始
  • end_date：指定需要的结束日期，比如2023-12-30，不指定表示到今天截止
• 输出参数 输出为pandas的DataFrame
  • code：股票代码
  • date：交易日期
  • his_low：历史最低价
  • his_high：历史最高价
  • cost_5pct：5分位成本
  • cost_15pct：15分位成本
  • cost_50pct：50分位成本
  • cost_85pct：85分位成本
  • cost_95pct：95分位成本
  • weight_avg：加权平均成本
  • winner_rate：胜率

get_adjust_factor

获取复权因子

• 输入参数
  • code: 指定需要的股票代码，格式为000001.SZ，可选参数，如果不指定，则返回所有股票的基本信息
  • date: 交易日期
  • start_date: 指定需要的起始日期，比如2020-01-01，不指定表示从1990-12-19号开始
  • end_date：指定需要的结束日期，比如2023-12-30，不指定表示到今天截止
• 输出参数 输出为pandas的DataFrame
  • code：股票代码
  • date：交易日期
  • adj_factor：复权因子

get_top_institution

获取龙虎榜机构成交明细

• 输入参数

  • code_list: 股票代码列表, 比如['000001.SZ', '000002.SZ']，如果不传则查询所有股票的股东数量
  • date: 筹码数据日期
  • start_date: 指定需要的起始日期，比如2020-01-01，不指定表示从1990-12-19号开始
  • end_date：指定需要的结束日期，比如2023-12-30，不指定表示到今天截止

• 输出参数 输出为pandas的DataFrame

  • code：股票代码
  • date：交易日期
  • exalter：营业部名称
  • side：买卖类型0：买入金额最大的前5名， 1：卖出金额最大的前5名
  • buy：买入额（元）
  • buy_rate：买入占总成交比例
  • sell：卖出额（元）
  • sell_rate： 卖出占总成交比例
  • net_buy：净成交额（元）
  • reason：上榜理由

get_index_basic

获取指数基本信息

• 输入参数

  • index_code_list: 类型为list，指定需要的指数代码列表，格式为['000001.SH','000002.SH']，可选参数，如果不指定，则返回所有指数的基本信息

• 输出参数

  输出为pandas的DataFrame

  • index_code: 指数代码
  • name: 指数名称
  • market: 市场类型（主板/创业板/科创板/CDR）
  • list_status： 上市状态 L上市 D退市 P暂停上市，默认是L
  • list_date：上市日期
  • unlist_date：退市日期

get_index_daily

获取指数每日行情数据

• 输入参数
  • index_code_list: 指数代码列表, 比如['000001.SH', '000002.SH']，可选参数，如果不指定，则返回所有指数的基本信息
  • date: 行情数据日期
  • start_date: 指定需要的起始日期，比如2020-01-01，不指定表示从1990-12-19号开始
  • end_date：指定需要的结束日期，比如2023-12-30，不指定表示到今天截止
• 输出参数 输出为pandas的DataFrame
  • index_code: 指数代码
  • date: 交易日期
  • close：当日收盘价
  • turnover_rate：换手率（%）
  • turnover_rate_f：换手率（自由流通股）
  • volume_ratio：量比
  • pe：市盈率（总市值/净利润， 亏损的PE为空）
  • pe_ttm：市盈率（TTM，亏损的PE为空）
  • pb：市净率（总市值/净资产）
  • ps：市销率
  • ps_ttm：市销率（TTM）
  • dv_ratio：股息率 （%）
  • dv_ttm：股息率（TTM） （%）
  • total_mv：总市值 （万元）
  • circ_mv：流通市值（万元）