backtrader-quik

backtrader-quik — устанавливаемая Python-библиотека для получения данных и торговли из стратегий Backtrader через терминал QUIK. QuikPy и Lua-коннектор входят в репозиторий: отдельное копирование Python-модулей QuikPy больше не требуется.

Текущая версия: 1.0.0.

Проект является функциональной заменой удалённой библиотеки Игоря Чечета BackTraderQuik и переименован в backtrader_quik, чтобы не смешиваться с ней.

Библиотека прошла локальные regression-тесты и полный тестовый цикл заявок на QUIK Junior 11.4.1.3 для QJSIM.GAZP и SPBFUT.RIU6. Это не заменяет проверку у конкретного брокера и не является допуском к торговле реальными деньгами.

Возможности

• свечная история и live-бары через QKData;
• несколько DataFeed и несколько тайм-фреймов в одном Cerebro;
• фондовые и срочные счета с явным выбором account_id;
• Market, Limit, Stop, StopLimit, отмена, OCO и bracket orders;
• позиции, денежные лимиты, стоимость портфеля и комиссии;
• callbacks QUIK с очередью между сетевым потоком и потоком Backtrader;
• fan-out одной подписки на несколько DataFeed;
• reconnect request/callback sockets;
• polling fallback для свечей и Market-сделок при пропущенном callback;
• корректное завершение и повторный запуск процесса;
• встроенный Lua-коннектор для QUIK/QUIK Junior.

Что изменилось

В 1.0.0 — первый стабильный релиз и публикация на PyPI. Проект переименован в backtrader-quik (импорт backtrader_quik), чтобы исключить путаницу с удалённой библиотекой BackTraderQuik Игоря Чечета. Функциональных изменений кода относительно проверенной на QUIK Junior сборки нет.

Ранее:

• callback-сокет запускается до первоначальных запросов к QUIK;
• Lua-коннектор переподключается и корректно очищает DataSource;
• добавлен резервный опрос свечей, если SetUpdateCallback не работает;
• Market-сделка восстанавливается по точному order_num, если QUIK Junior не прислал OnTrade; дубликаты по-прежнему отсекаются;
• неисполненная неактивная Market-заявка согласуется как Canceled;
• срочная сделка принимается, когда QUIK Junior записал торговый счёт в client_code;
• фондовая Stop-заявка получает положительную защитную цену вместо PRICE=0;
• финальные cash/value кэшируются до закрытия QuikPy;
• добавлены регрессионные проверки этих сценариев.

Подробности: CHANGELOG.md, VALIDATION.md и результаты QUIK Junior.

Требования

• Windows 10/11;
• Python 3.10;
• Backtrader 1.9.78.123 (установится автоматически);
• QUIK или QUIK Junior с разрешённым запуском Lua-скриптов;
• свободные локальные порты 34130 и 34131.

Установка

Из PyPI:

python -m pip install backtrader-quik

Из локального клона:

py -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -e .

Из собранного wheel:

python -m pip install .\dist\backtrader_quik-1.0.0-py3-none-any.whl

Скопируйте содержимое QUIK/lua и QUIK/socket в каталог, из которого QUIK может запускать QuikSharp.lua, затем запустите Lua-скрипт в терминале. Пошаговая инструкция находится в docs/INSTALL_QUIK.md.

Быстрый старт

Сначала получите список счетов без отправки заявок:

python .\Examples\list_accounts.py

Минимальная схема подключения:

import backtrader as bt
from backtrader_quik import QKStore

store = QKStore()
broker = store.getbroker(account_id=0)

cerebro = bt.Cerebro(stdstats=False, quicknotify=True)
cerebro.setbroker(broker)

fast = store.getdata(
    dataname="QJSIM.GAZP",
    timeframe=bt.TimeFrame.Minutes,
    compression=1,
    live_bars=True,
)
cerebro.adddata(fast, name="GAZP-1m")
cerebro.resampledata(fast, timeframe=bt.TimeFrame.Minutes,
                     compression=5, name="GAZP-5m")

cerebro.addstrategy(MyStrategy)
cerebro.run(preload=False, runonce=False)

Один QKBroker обслуживает один счёт. Для другого счёта или независимого робота используйте отдельный процесс и отдельный комплект портов.

Размер заявки и цены

• Для фондового инструмента size задаётся в бумагах и должен быть кратен размеру лота. Библиотека не округляет неверный размер молча.
• Для фьючерса size задаётся в контрактах.
• Market-заявка на срочном рынке QUIK реализуется с защитной ценой. Параметр slippage_steps задаёт ширину в шагах цены; значение по умолчанию — 10. В тестовом QUIK Junior для RIU6 использовалось 100 шагов из-за особенностей симулятора. Подбирать это значение нужно под инструмент и риск.

broker = store.getbroker(account_id=2, slippage_steps=100)

Безопасность эксплуатации

1. Сначала запускайте только данные и сверяйте статусы LIVE/DELAYED.
2. Затем тестируйте единичные заявки в QUIK Junior.
3. Перед каждым запуском сверяйте счёт, класс, код контракта, срок экспирации, позиции и активные заявки.
4. Не запускайте два процесса на одном комплекте портов.
5. После аварии сверяйте фактическое состояние в QUIK; локальный объект Order не является источником истины для уже принятой биржей заявки.

Разработка и проверка

python -m pip install -r requirements-dev.txt
python -m pytest -q
python -m build

CI проверяет Windows/Linux и Python 3.10. Реальная интеграционная проверка QUIK выполняется вручную: GitHub-hosted runner не имеет терминала и счёта.

Правила участия: CONTRIBUTING.md. Сообщение об уязвимости: SECURITY.md.

Происхождение и лицензирование

Проект развивает идеи и код исторического BackTraderQuik Игоря Чечета (репозиторий удалён автором) и QuikPy, а также практический опыт BacktraderQuikJunior. Сохранены указания на Игоря Чечета и проект «Финансовая Лаборатория».

Унаследованный код Игоря Чечета распространяется на его условиях: бесплатно, с обязательной атрибуцией автору и проекту «Финансовая Лаборатория», и не переводится под MIT/Apache/BSD. Новый вклад этого репозитория (новый код, тесты, документация) распространяется под лицензией MIT. Точные условия и происхождение файлов: LICENSE.md и THIRD_PARTY_NOTICES.md.

Отказ от гарантий

Программное обеспечение предоставляется для разработки и тестирования. Автор и участники не гарантируют исполнение заявок, доступность соединения, совместимость с конкретной версией QUIK или пригодность для торговли реальными средствами.