bonos-lib 0.1.1

Librería para yield curves de bonos cupón cero

bonos-lib - Bond Yield Curve Analysis

Una librería Python para calcular, interpolar y hacer bootstrapping de curvas de rendimiento (yield curves) a partir de bonos cupón cero.

Características

• ✅ Cálculo de Yield Curve: Extrae las tasas de rendimiento desde bonos cupón cero
• ✅ Bootstrapping: Construye tasas forward a partir de la curva de rendimiento
• ✅ Interpolación Lineal: Interpola tasas para plazos no disponibles
• ✅ Análisis Completo: Métricas y análisis integral de datos

Instalación

pip install bonos-lib

Uso Rápido

import pandas as pd
from bonos_lib import YieldCurveCalculator

# Cargar datos de bonos cupón cero
df = pd.read_csv('bonos.csv')

# Crear y calcular
calc = YieldCurveCalculator(nominal=100)
yields = calc.calculate_yields(df)
forwards = calc.bootstrap(yields)
tasa_30_dias = calc.interpolate(yields, days=30)

Formato CSV

dias,precio
30,99.25
60,98.50
90,97.75
180,96.00
360,92.00

Tutorial

Abre el tutorial en Google Colab

Documentación

• API Reference
• Teoría de Yield Curves

Licencia

MIT License