CNEquity — 开源的中国市场金融数据基础设施

从 A 股开始，把分散的市场数据变成可复查的本地底座。 一条命令落地、持续日更，供 Python、DuckDB、Polars 和 AI agent 使用。

CLI：cne · 包名：cnequity · Python ≥ 3.10 · 只做数据基础设施（回测和信号留给下游）。

• 真数上手：cne demo 几分钟出真实日线（不是 mock）；--research 可验证复权口径
• 日更能挂着跑：水位 / 失败重试 / 质量审计
• 研究口径一次定好：复权 · universe · PIT；相对拉数库多编排，相对云端宽表可本地续跑

安装与一分钟体验

需要 Python 3.10+，且能访问 TDX 行情主机（大陆出口更稳）。

pip install cnequity
cne demo

写入 data/cnequity-demo/（几只流动性股票 × 约 30 个交易日），并打印样例表。

要验证复权口径，可运行 cne demo --research --symbols 600519.SH；它会额外读取 Sina 复权因子， 并打印约三年窗口的 raw / hfq 收益对照。

cne query --config configs/cnequity.demo.toml --sql "
  SELECT symbol, trade_date, close, volume, source
  FROM daily_bars
  WHERE symbol = '600519.SH'
  ORDER BY trade_date DESC
  LIMIT 10
"

全量日更（仍不必 clone；在含配置的工作目录执行）：

cne config init                              # → configs/cnequity.toml（data.root 写为绝对路径）
# 或显式指定：
# cne config init --data-root /data/cnequity --force
cne config validate --config configs/cnequity.toml
cne init --config configs/cnequity.toml
cne run daily --config configs/cnequity.toml

有什么数据

数据集名即 load() 的第一个参数。字段见 schema，编排元数据见 catalog。

读数据

from cnequity.query import load

bars = load("daily_bars", start="2020-01-01", end="2025-12-31", adjust="hfq")
roe = load("financial_statement_items", items=["roe"], as_of="2024-04-30")

无 extras —— pip install cnequity 即装齐所有数据源。

完整文档

详细 schema、runbook、定位对照与合规说明以 GitHub 为准：

• 仓库
• 文档站 · 仓库文档
• Changelog

代码 Apache-2.0。落盘行情 / 公告仍受上游条款约束——本包不附带、也不再分发数据湖。