data-backtest-live-common（导入名 dbl_common）

数据（Data）/ 回测（Backtest）/ 实盘（Live Trading）三个系统共用的公共库。 独立项目，像 akshare 一样 pip 安装后直接 import 使用。

• 发行名（pip 名）：data-backtest-live-common —— 数据/回测/实盘三个英文单词 + common（用户 2026-09-26 指定口径）
• 导入名：dbl_common —— 三词首字母 + common（对齐 beautifulsoup4 → import bs4 的短名惯例，免得每次 import 敲 24 个字符）
• 版本：0.2.0 —— 2026-09-26 从 quant_data_center/common 抽出独立成库；2026-09-27 并入原 market_common（A 股交易规则库）两库合一，f:/code/finance/market_common 内容已全部迁入本库并停止维护（原目录删除被环境安全删除守卫拦截，只剩弃用标记，可随时人工删除）

收录标准（硬规则）

只收「数据、回测、实盘三个系统都会用到」的代码。 单系统专属的公共代码放回各系统自己的 common 包 （例如 quant_data_center 的 throttle 限频 / pagination 翻页是采集专属，留在那边）。

模块清单

依赖：pandas / numpy / duckdb（pip install 自动拉齐；已有这些包的系统可加 --no-deps）。

安装（三种姿势）

# ① 开发期（editable：改源码立即生效，无需重装）
"D:\Program Files\Python314\python.exe" -m pip install -e f:/code/finance/data-backtest-live-common --no-deps

# ② 正式（打 wheel 安装）
python -m pip wheel . --no-deps -w dist
python -m pip install dist/data_backtest_live_common-0.2.0-py3-none-any.whl

# ③ 未来发布 PyPI 后（像 akshare 一样）
pip install data-backtest-live-common

quant_data_center 当前用姿势 ①（editable，装在 D:\Program Files\Python314 解释器上， tests / uvicorn / scheduler 子进程全部可见）。

开发与测试

# 需要解释器里有 pandas / numpy / duckdb / pytest（vendor PYTHONPATH 或已 pip 安装）
$env:PYTHONPATH = "F:\code\finance\quant_data_center\vendor"
"D:\Program Files\Python314\python.exe" -m pytest tests -q

诚实边界

• trade_calendar 只读「已经落盘的日历 Parquet」，不联网、不猜测：文件缺失返回 [] 由调用方降级；参数（cal_glob）缺失直接 ValueError（程序员错误必须响亮）；
• price_limit 的 ST 判定只有当前名单、没有逐日历史 → 5% 档用「恰好贴板」精确判定（详见模块 docstring 的血泪教训：用 ≥ 会把普通涨超 5% 的交易日成片误判）；
• adjust 的 hfq 锚定上市日（历史行永不变，适合增量落盘），qfq 锚定最新（历史随分红改写，只适合展示）；
• 1996-12-16 之前 A 股无涨跌停制度，vec.flags_from_bars 一律不判；
• corporate_actions 对 B 股（需当日汇率折算，属运行期数据非规则）与可转债（不除权）显式 raise 拒答，不猜；
• 新股「首 N 日不设涨跌幅」没有交易日序号时按自然日近似，reason 里如实标注「近似」。

与兄弟项目的关系（互不 import）

两库合一记录（2026-09-27）：用户对比本库与 market_common 后指令「如有重复删除 market」。实测仅 price_limit 领域同源重复（本库=引擎+简化规则，market=规则全集）， 其余 10 个交易规则模块是独有内容 → 整体并入：price_limit 取超集版（含 round_half_up 浮点修正），向量化引擎统一进 vec.py（spec 驱动签名），83 项守卫 测试随迁为 tests/test_trading_rules.py，原 market_common 目录弃用（AI 删除时被环境 安全删除守卫拦截，内容已 100% 迁入本库并经测试验证，该目录可随时人工删除）。

怎么加新模块（给 AI 的守则）

1. 先判定「三个系统都用到吗」——不是就放回各系统自己的 common，别塞进来；
2. 纯函数优先、零系统路径耦合（需要路径/配置就做成必传参数，参照 trade_calendar.cal_glob）；
3. 配 tests/ 用例，锚点用真实制度事实（如创业板 2020-08-24 改 20%、round_half_up(2.675)=2.68）；
4. 版本号 +1（pyproject.toml 与 dbl_common/__init__.py 同步改），更新本 README 模块表；
5. Windows 环境跑命令一律后台无窗（Start-Process -WindowStyle Hidden）。