directa-api-wrapper 0.2.0

Python wrapper per l'API di Trading di Directa SIM

Directa API

Una libreria Python per interagire con le API di Directa Trading, che consente di effettuare operazioni di trading e recuperare dati storici.

Caratteristiche

• Trading API: Connessione e interazione con l'API di trading Directa (porta 10002)

  • Piazzare ordini (limite, mercato, stop, trailing stop, iceberg)
  • Gestire ordini e posizioni
  • Recuperare informazioni di account e portafoglio
  • Modalità simulazione per testare strategie senza utilizzare denaro reale

• Historical Data API: Accesso ai dati storici di Directa (porta 10003)

  • Dati tick-by-tick
  • Dati a candele (intraday e giornalieri)
  • Intervalli di date personalizzati
  • Gestione volume after-hours

Requisiti

• Python 3.9 o versioni successive
• Piattaforma Darwin di Directa in esecuzione sul sistema

Installazione

# Clone del repository
git clone https://github.com/username/directa_api.git
cd directa_api

# Installazione
pip install -e .

Guida rapida

Trading API

from directa_api import DirectaTrading

# Connessione all'API di trading
with DirectaTrading() as api:
    # Ottieni informazioni sull'account
    account_info = api.get_account_info()
    print(f"Liquidità: {account_info.get('data', {}).get('liquidity')}")
    
    # Piazza un ordine limite
    order = api.buy_limit("ENI.MI", 10, 13.50)
    
    # Ottieni informazioni sul portafoglio
    portfolio = api.get_portfolio()
    
    # Verifica lo stato degli ordini
    orders = api.get_orders()

Historical Data API

from directa_api import HistoricalData

# Connessione all'API per dati storici
with HistoricalData() as api:
    # Ottieni dati giornalieri
    daily_candles = api.get_daily_candles("ENI.MI", days=30)
    
    # Ottieni dati intraday (candele a 5 minuti)
    intraday_candles = api.get_intraday_candles("ENI.MI", days=1, period_minutes=5)
    
    # Ottieni dati tick by tick
    ticks = api.get_tick_data("ENI.MI", days=1)
    
    # Specifica un intervallo di date
    import datetime
    end_date = datetime.datetime.now()
    start_date = end_date - datetime.timedelta(days=7)
    
    # Candele orarie nell'intervallo
    candles = api.get_candle_data_range("ENI.MI", start_date, end_date, period_seconds=3600)

Uso combinato

from directa_api import DirectaTrading, HistoricalData
import pandas as pd

# Ottenimento dati storici
with HistoricalData() as historical:
    # Ottieni candele giornaliere
    candles = historical.get_daily_candles("ENI.MI", days=60)
    
    # Converti in DataFrame pandas per l'analisi
    df = pd.DataFrame(candles.get("data", []))
    
    # Calcola medie mobili
    df.set_index('timestamp', inplace=True)
    df['sma_10'] = df['close'].rolling(window=10).mean()
    df['sma_20'] = df['close'].rolling(window=20).mean()
    
    # Genera segnali
    df['signal'] = 0
    df.loc[df['sma_10'] > df['sma_20'], 'signal'] = 1  # Segnale di acquisto
    df.loc[df['sma_10'] < df['sma_20'], 'signal'] = -1  # Segnale di vendita

# Esegui ordini basati sui segnali
with DirectaTrading(simulation_mode=True) as trading:
    # Ottieni l'ultimo segnale
    last_signal = df['signal'].iloc[-1]
    
    if last_signal > 0:
        # Segnale di acquisto
        trading.buy_limit("ENI.MI", 10, df['close'].iloc[-1])
    elif last_signal < 0:
        # Segnale di vendita
        trading.sell_limit("ENI.MI", 10, df['close'].iloc[-1])

Esempi

Nella cartella examples/ sono presenti esempi più dettagliati:

• trading_examples.py - Esempi di trading (ordini, portfolio, account info)
• historical_examples.py - Esempi di recupero e analisi di dati storici
• combined_example.py - Esempio di strategia che combina dati storici e trading

Per eseguire gli esempi:

python examples/trading_examples.py
python examples/historical_examples.py
python examples/combined_example.py

Note

• Modalità simulazione: Per evitare di utilizzare denaro reale durante i test, è possibile abilitare la modalità simulazione:

api = DirectaTrading(simulation_mode=True)

• Supporto per i contesti: L'API supporta il protocollo context manager di Python per gestire automaticamente la connessione e disconnessione:

with DirectaTrading() as api:
    # Operazioni di trading
    pass  # La disconnessione avviene automaticamente alla fine del blocco

Dipendenze

• La piattaforma Darwin di Directa deve essere in esecuzione sul sistema locale
• Per l'analisi dei dati e gli esempi avanzati: pandas, matplotlib

Licenza

Questo progetto è distribuito con licenza MIT. Vedere il file LICENSE per i dettagli.

Disclaimer

Questo software è fornito "così com'è", senza garanzie di alcun tipo. L'autore e i contributori non sono responsabili per eventuali perdite finanziarie derivanti dall'uso di questo software. Utilizzare a proprio rischio e pericolo. Non è affiliato ufficialmente a Directa SIM.