duck_client 0.1.2

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DuckDB 连接器文档

DataBase 类

类说明

用于连接和管理DuckDB数据库，处理币安交易数据的存储、因子计算和查询操作

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初始化方法

def __init__(
    self,
    cache_path: str | None = None,
    db_path: str | None = None,
    read_only: bool = True
)

参数说明：

• cache_path: 本地缓存路径（可选）
• db_path: DuckDB数据库文件路径（可选，内存数据库如果未指定）
• read_only: 是否以只读模式打开数据库（默认True）

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主要公有方法

更新K线数据

def update_klines(self)

功能：

• 遍历所有资产类别和时间频率，创建/更新K线数据表
• 自动处理不同时间粒度的数据聚合
• 进度条显示处理进度

更新因子数据

def update_factors(self)

功能：

• 计算动量（momentum）、波动率（volatility）、贝塔（beta）等因子
• 使用滑动窗口计算（窗口大小自动适配不同时间频率）
• 进度条显示处理进度

获取因子数据

def df_factors(
    self,
    symbols: list[str] | None = None,
    freq: Literal["1m", "3m", "15m", "30m", "1h", "4h", "12h", "1d"] = "1m",
    asset_class: Literal["spot", "um"] = "um",
    start_date: str | None = None,
    end_date: str | None = None,
    order_by_timestamp: bool = False,
) -> pd.DataFrame

参数说明：

• symbols: 交易对列表（可选，默认全部）
• freq: 时间频率（默认1分钟）
• asset_class: 资产类别（默认永续合约）
• start_date/end_date: 时间范围（ISO格式字符串）
• order_by_timestamp: 是否按时间排序

返回：

• 包含以下字段的DataFrame： timestamp, symbol, close, return, momentum, volatility, beta

获取原始K线数据

def df_klines(
    self,
    symbols: list[str] | None = None,
    freq: Literal["1m", "3m", "15m", "30m", "1h", "4h", "12h", "1d"] = "1m",
    asset_class: Literal["spot", "um"] = "um",
    start_date: str | None = None,
    end_date: str | None = None,
    order_by_timestamp: bool = False,
) -> pd.DataFrame

参数同df_factors

返回：

• 包含以下字段的DataFrame： symbol, timestamp, open, high, low, close, volume, quote_volume, taker_buy_volume, taker_buy_quote_volume

获取因子矩阵

def factors_matrix(
    self,
    symbols: list[str] | None = None,
    factor: Literal["return", "momentum", "volatility", "beta"] = "return",
    freq: Literal["1m", "3m", "15m", "30m", "1h", "4h", "12h", "1d"] = "1m",
    asset_class: Literal["spot", "um"] = "um",
    start_date: str | None = None,
    end_date: str | None = None,
) -> pd.DataFrame

特殊说明：

• 返回以时间为索引、交易对为列名的二维矩阵
• 使用PIVOT操作将纵向数据转换为横向矩阵
• 适合量化分析中的因子研究

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异常类型

• DBReadOnlyError: 尝试在只读模式下执行写操作时抛出
• DBError: 参数错误或无效操作时抛出

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使用示例

# 初始化数据库连接
db = DataBase(db_path="binance.db", read_only=False)

# 更新数据
db.update_klines()
db.update_factors()

# 查询数据
df = db.df_factors(
    symbols=["BTCUSDT", "ETHUSDT"],
    freq="1h",
    start_date="2023-01-01",
    end_date="2023-01-31"
)

# 获取因子矩阵
matrix = db.factors_matrix(
    factor="momentum",
    freq="4h",
    asset_class="um"
)