easy-tdx 1.8.1

通达信 TCP 协议行情数据客户端，支持在线行情、离线数据读取与写入同步

easy-tdx

量化基金花百万买的毫秒级行情通道，散户连一根日线都要手动截图——这不是技术差距，这是数据霸凌。

easy-tdx 要做的事很简单：把机构的数据锁砸开，扔到每个普通人桌面。

它是一个完全免费、无需注册、无需 API Key、纯开源的行情核武器。
一行命令，A股、港股、美股、期货——K线、报价、资金流向、板块轮动、分时明细、逐笔成交，毫秒级拉满。

32个技术指标（MACD、KDJ、RSI、BOLL……连”捉妖大师”和”30日乖离率信号”都给你算好）开箱即用。 缠论分析（笔、中枢、买卖点、背驰）一键出结果——你不再需要手画分型、猜线段。 内置回测引擎——写个策略文件，一行命令跑回测，9 个经典策略自带，批量对比哪个最赚钱一目了然。

装上就能跑。Python API + CLI 双通道，输出 JSON 天然喂给 AI Agent：Claude Code、OpenClaw、Hermes 直接吃。

你不懂 TCP 协议？不用。 你不会写量化框架？不用。 你想回测验证策略？自带引擎，不用。 你不想给任何平台付一分钱？完全不用。

pip install easy-tdx，30秒后——你屏幕上的数据，和机构看到的是同一份。

---

为什么做这个？

金融数据的获取门槛，从来不该是散户亏钱的理由。
当量化基金用程序化交易像割草一样收割市场时，普通人至少应该有权利拿一样的武器。

这不是一个帮你“赚钱”的工具。
这是让你不再裸奔的工具。

MIT 协议，代码全开源。
随便用，随便改，随便分发。
数据面前，人人平等。

📖 详细用法请查看 GitHub Wiki

安装

pip install easy-tdx

安装后自动注册 easy-tdx CLI 命令：

easy-tdx --help

开发模式：

pip install -e ".[dev]"

CLI 参考

easy-tdx 默认输出 JSON（一行一条记录），--table 切换表格，--output csv 输出 CSV。

基础

easy-tdx ping                    # 服务器测速
easy-tdx version                 # 版本号

行情

# K 线
easy-tdx kline SZ 000001 --count 30 --table
easy-tdx kline SH 600519 --period 5MIN --adjust QFQ

# 实时报价
easy-tdx quote "SZ 000001,SH 600519" --table

# 市场分类报价（按涨幅排序）
easy-tdx quote-list A --count 20 --table
easy-tdx quote-list KCB --sort TOTAL_AMOUNT --order ASC
easy-tdx quote-list CYB --count 50

分时 / 成交

easy-tdx tick SZ 000001 --table
easy-tdx tick SH 600519 --days 5
easy-tdx tick SZ 000001 --date 20250115

easy-tdx transaction SZ 000001 --count 100 --table
easy-tdx transaction SH 600519 --date 20250115

板块

easy-tdx board-list --type GN --table
easy-tdx board-list --type HY --count 200
easy-tdx board-members 881001 --table
easy-tdx belong-board SZ 000001 --table
easy-tdx board-summary 881001 --table          # 板块汇总（成交额/主力净流入/涨跌家数）
easy-tdx board-summary 881001 --members --table # 含成分股明细
easy-tdx board-ranking --type HY --top 10 --table   # 行业板块排行
easy-tdx board-ranking --type GN --sort-by amount    # 概念板块按成交额排行

资金 / 监控

easy-tdx capital-flow SH 600519 --table
easy-tdx auction SZ 000001 --table
easy-tdx unusual SH --count 100 --table
easy-tdx market-stat --table
easy-tdx server-info --table
easy-tdx symbol-info SZ 000001 --table

技术指标

easy-tdx indicator-list --table                       # 列出所有可用指标
easy-tdx indicator MACD -m SH -c 600519 --table       # MACD
easy-tdx indicator KDJ -m SZ -c 000001 --table        # KDJ
easy-tdx indicator RSI -m SH -c 600519 --table        # RSI
easy-tdx indicator BOLL -m SH -c 600519 --table       # BOLL 布林带
easy-tdx indicator DMI -m SH -c 600519 --table        # DMI 动向指标
easy-tdx indicator ATR -m SH -c 600519 --table        # ATR 真实波幅
easy-tdx indicator WR -m SH -c 600519 --table         # WR 威廉指标
easy-tdx indicator CCI -m SH -c 600519 --table        # CCI 顺势指标
easy-tdx indicator BIAS -m SZ -c 000001 --table       # BIAS 乖离率
easy-tdx indicator BIAS_SIGNAL -m SH -c 600519 --table # 30日乖离率信号
easy-tdx indicator OBV -m SZ -c 000001 --table        # OBV 能量潮

# 多指标同时计算
easy-tdx indicator MACD,KDJ,RSI,BOLL -m SH -c 600519 --count 10 --table

# 自定义参数
easy-tdx indicator MACD -m SH -c 600519 --params SHORT=10,LONG=22

# 分钟线指标
easy-tdx indicator MACD -m SH -c 600519 --period 5MIN --count 50

# 仅输出指标值（不含 OHLCV）
easy-tdx indicator RSI -m SZ -c 000001 --no-ohlcv

缠论分析

基于缠论理论的技术分析，计算管道：K 线合并 → 分型识别 → 笔 → 中枢 → 线段 → 买卖点 → 背驰。默认输出 JSON，加 --table 输出可读表格。

easy-tdx chanlun SZ 000001 --table
easy-tdx chanlun SH 600519 --adjust QFQ --table
easy-tdx chanlun SZ 000001 --period 30MIN

输出示例

以 easy-tdx chanlun SH 601088 --table 为例，输出分五个部分：

概要统计

标的: 601088  周期: DAILY
原始K线: 800  缠论K线: 589
分型: 275  笔: 131  中枢: 21  线段: 40
买卖点: 125  背驰: 73

字段	含义
原始 K 线	从服务端获取的原始 K 线条数
缠论 K 线	经过包含处理（合并）后的 K 线条数，数量一定 ≤ 原始 K 线
分型	识别出的顶分型 + 底分型总数
笔	相邻两个异向分型之间的连线（涨跌方向交替）
中枢	至少 3 笔重叠区域形成的密集成交区间
线段	由笔构成的更大级别走势单位
买卖点	一二三类买卖点信号总数
背驰	力度衰减信号总数（笔背驰 / 盘整背驰 / 趋势背驰）

笔

[0] ↑ 2023-02-17 → 2023-02-23 h=28.46 l=26.76 ✓
[1] ↓ 2023-02-23 → 2023-02-28 h=28.46 l=27.8 ✓
[2] ↑ 2023-02-28 → 2023-03-09 h=29.77 l=27.8 ✓

笔是缠论的基本走势单位。每条笔连接一个顶分型和一个底分型，方向严格交替（↑↓↑↓…）。✓ 表示已确认（后续出现了反向笔），… 表示仍在进行中。

• ↑：向上笔，起点是底分型（低点），终点是顶分型（高点）
• ↓：向下笔，起点是顶分型（高点），终点是底分型（低点）
• h/l：该笔范围内的最高价 / 最低价

中枢

[0] zg=28.46 zd=28.11 gg=32.56 dd=26.76 lines=11 ✓
[1] zg=31.2  zd=30.45 gg=32.56 dd=27.9  lines=3  ✓

中枢是至少 3 笔重叠形成的密集成交区间，代表多空博弈的平衡区域。✓ 表示已脱离，… 表示价格仍在中枢区间内震荡。

字段	含义
zg	中枢上沿（区间内最高的低点）— 支撑/压力的关键分界
zd	中枢下沿（区间内最低的高点）
gg	中枢区间内的最高价
dd	中枢区间内的最低价
lines	构成该中枢的笔数，笔数越多代表震荡越充分

中枢的意义：价格在中枢内震荡 → 突破中枢上沿看涨，跌破下沿看跌。zg/zd 是实战中最常用的参考价位。

线段

[0] ↑ 2023-02-17 → 2023-03-09 h=29.77 l=26.76
[1] ↓ 2023-02-28 → 2023-03-29 h=29.77 l=27.18

线段是比笔更大的走势单位，由多笔重叠组合而成。线段的方向不严格交替，可能出现连续同向（如连续多段向上），代表更高一级的趋势方向。实战中通常在线段级别判断大方向，在笔级别找买卖点。

买卖点

1buy:  中枢下方力度衰减，一类买点 (l=27.30 < zd=46.72)
2buy:  回调不创新低，二类买点 (l=27.33)
3buy:  回调不破中枢上沿，三类买点 (l=27.80 > zg=27.58)
1sell: 中枢上方力度衰减，一类卖点 (h=50.38 > zg=46.97)
2sell: 反弹不创新高，二类卖点 (h=29.32)
3sell: 反弹不破中枢下沿，三类卖点 (h=28.46 < zd=46.72)

缠论定义三类买点和三类卖点：

类型	买点含义	卖点含义
一类	下跌趋势末端，力度衰减后的第一个低点（抄底）	上涨趋势末端，力度衰减后的第一个高点（逃顶）
二类	一类买点后的回调不创新低（确认反转）	一类卖点后的反弹不创新高（确认反转）
三类	回调不进入中枢上沿（趋势确认，中枢上方买）	反弹不进入中枢下沿（趋势确认，中枢下方卖）

括号内的条件是该信号的触发依据，如 l=27.80 > zg=27.58 表示回调低点 27.80 高于中枢上沿 27.58，所以是三类买点。

背驰

[✓] bi: 笔背驰: 笔[4] 力度=1.32 < 笔[2] 力度=1.97
[✓] pz: 盘整背驰: 中枢[11] 内末笔力度=2.49 < 首笔力度=6.64
[✓] qs: 趋势背驰(上): 中枢[1] 离开力度=3.32 < 中枢[0] 离开力度=4.45

背驰是力度衰减信号，表明当前走势动力正在减弱，可能即将反转。力度通过 MACD 面积计算，数值越小力度越弱。

类型	含义
bi（笔背驰）	同向相邻两笔比较，后一笔力度 < 前一笔 → 该方向动力减弱
pz（盘整背驰）	同一中枢内，末笔力度 < 首笔 → 中枢内动力衰减，即将突破
qs（趋势背驰）	两个同向中枢之间比较，后一中枢离开力度 < 前一中枢 → 趋势可能终结

[✓] 表示确认背驰。趋势背驰(上)代表上涨趋势可能结束，趋势背驰(下)代表下跌趋势可能结束。

回测引擎

内置向量回测引擎，加载 Python 策略文件即可跑回测。策略继承 Strategy 基类，在 init() 注册指标，在 next() 逐 bar 生成买卖信号，引擎完成订单模拟、持仓跟踪和绩效分析。

单策略回测：

easy-tdx backtest SZ 300308 --strategy-file strategies/expma_cross.py --count 2000 --cash 1000000 --adjust QFQ --table

输出示例：

=== 回测绩效概要 ===
总收益率: 1413.51%
年化收益: 40.85%
最大回撤: 76.75%
夏普比率: 0.88
胜率: 20.8%
交易次数: 24

全策略批量对比：

项目自带 run_all_strategies.py，一次跑完 strategies/ 下所有策略并排名：

python -X utf8 run_all_strategies.py SZ 300308 --count 2000 --cash 1000000 --adjust QFQ

输出示例（以 SZ 300308 为例）：

发现 9 个策略文件
标的: SZ 300308 | K线: 2000 | 资金: 1,000,000 | 复权: QFQ
================================================================================

>> 运行策略: bias_reversal ... 完成 (2.4s)
>> 运行策略: bollinger_breakout ... 完成 (0.6s)
>> 运行策略: expma_cross ... 完成 (0.6s)
>> 运行策略: kdj_golden ... 完成 (0.1s)
>> 运行策略: ma_cross ... 完成 (1.4s)
>> 运行策略: macd_cross ... 完成 (2.1s)
>> 运行策略: rsi_reversal ... 完成 (0.2s)
>> 运行策略: turtle_breakout ... 完成 (0.1s)
>> 运行策略: volume_price ... 完成 (6.3s)

================================================================================
[*] 策略绩效排名 (按总收益率降序)
================================================================================
  排名  策略                           总收益率       年化收益       最大回撤       夏普       胜率     交易次数      盈亏比
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 *1* 1  expma_cross             1413.51%    40.85%    76.75%     0.88   20.8%       24     6.45
 *2* 2  ma_cross                1258.07%    38.94%    58.01%     0.87   38.2%       55     2.21
 *3* 3  turtle_breakout          905.07%    33.76%    48.30%     0.83   75.0%        4    10.14
     4  bias_reversal            504.94%    25.47%    42.25%     0.70   66.3%       95     2.08
     5  macd_cross               387.67%    22.11%    61.08%     0.60   40.0%       85     2.20
     6  volume_price             247.72%    17.01%    65.73%     0.50   43.3%      254     1.40
     7  bollinger_breakout       169.65%    13.32%    49.71%     0.44   66.7%       24     1.93
     8  rsi_reversal              95.89%     8.85%    56.51%     0.33   57.1%        7     2.48
     9  kdj_golden                89.10%     8.36%    61.86%     0.32   66.7%        3    10.49

综合评分（夏普 × 0.4 + 收益/回撤 × 0.3 + 胜率 × 0.3）：

 *1* 1  turtle_breakout             23.04     0.83       0.70   75.0%
 *2* 2  bias_reversal               20.35     0.70       0.60   66.3%
 *3* 3  bollinger_breakout          20.26     0.44       0.27   66.7%

换一个标的再跑：

# 贵州茅台
python -X utf8 run_all_strategies.py SH 600519 --count 2000 --cash 1000000 --adjust QFQ

自带策略示例

strategies/ 目录下有 9 个开箱即用的策略文件，可直接用于 --strategy-file：

文件	策略	类型	适合行情
ma_cross.py	双均线交叉（MA5/MA20）	趋势跟踪	单边趋势
expma_cross.py	EMA12/EMA50 交叉	趋势跟踪	单边趋势（比 MA 更灵敏）
macd_cross.py	MACD 金叉死叉	趋势跟踪	中长线趋势
bollinger_breakout.py	布林带突破	震荡反转	横盘震荡
rsi_reversal.py	RSI 超买超卖	反转	震荡市
kdj_golden.py	KDJ 低位金叉/高位死叉	反转	短线震荡
turtle_breakout.py	海龟交易法（唐安奇通道）	趋势突破	牛市启动
bias_reversal.py	乖离率反转	反转	震荡回归
volume_price.py	量价配合	综合判断	放量突破

编写自定义策略只需继承 Strategy 基类：

from easy_tdx.backtest import Strategy
from easy_tdx import MyTT


class MyStrategy(Strategy):
    def init(self):
        self.ma = self.I(MyTT.MA, self.data.close, 10)

    def next(self):
        if self.data.close[0] > self.ma[self._bar_index]:
            self.buy(size=0)     # size=0 表示全仓
        elif self.position["size"] > 0:
            self.sell(size=0)    # size=0 表示清仓

完整 API 参考：docs/backtest_usage.md

捉妖大师（重点）

捉妖大师是多周期涨幅共振指标，通过 20/60/120 日涨幅及指数平滑判断短中长线趋势是否同向，用于筛选趋势刚启动的强势股。

easy-tdx indicator ZHUOYAO -m SH -c 600519 --count 30 --table

# 自定义周期参数
easy-tdx indicator ZHUOYAO -m SZ -c 000001 --params N1=90,N2=45,N3=15

# 结合其他指标一起看
easy-tdx indicator ZHUOYAO,MACD,KDJ -m SH -c 600519 --count 20 --table

输出列说明：

列名	含义
ZY_LONG	长线 — 120 日涨幅的 10 日指数平滑
ZY_MID	中线 — 60 日涨幅(%)
ZY_SHORT	短线 — 20 日涨幅(%)
ZY_TREND	趋势 — 中线的 10 日指数平滑

核心信号： 四线全部 > 0 且短线 > 中线 > 长线 = 短中长趋势完全一致向上，是强势股特征。详见 捉妖大师指标详解。

30日乖离率信号（重点）

30日乖离率信号指标，在标准乖离率（BIAS）基础上叠加短/长信号线，通过三者位置关系判断趋势方向和转折点。源自通达信经典指标。

easy-tdx indicator BIAS_SIGNAL -m SH -c 600519 --count 60 --table

# 自定义周期参数
easy-tdx indicator BIAS_SIGNAL -m SZ -c 000001 --params P=5,M=20

# 结合其他指标一起看
easy-tdx indicator BIAS_SIGNAL,MACD,KDJ -m SH -c 600519 --count 30 --table

输出列说明：

列名	含义
BS_X	M日乖离率 — 当前价格偏离30日均线的百分比
BS_SMA	短周期信号线 — 乖离率的 P 日均线，过滤短期噪音
BS_LMA	长周期信号线 — 乖离率的 M 日均线，捕捉中期趋势方向

核心信号： X > S_SMA 且 X_LMA 上升 = 多头确认（通达信红色）；S_SMA > X 或 X_LMA 下降 = 空头预警（通达信绿色）。多空判断非对称设计——多头需两个条件同时满足，空头只需其一，偏向保守预警。详见 30日乖离率信号指标详解。

# Python API 用法
from easy_tdx import MacClient, Market

with MacClient.from_best_host() as c:
    df = c.get_stock_kline_with_indicators(
        Market.SH, "600519",
        indicators=["BIAS_SIGNAL"],
        count=60,
    )
    # df 包含: datetime, open, close, high, low, vol, amount
    #         + BS_X, BS_SMA, BS_LMA

支持 32 个指标：MACD, KDJ, RSI, BOLL, DMI, ATR, WR, CCI, BIAS, BIAS_SIGNAL, OBV, VR, EMV, MFI, BRAR, ASI, TRIX, DPO, MTM, ROC, EXPMA, BBI, PSY, DFMA, CR, KTN, XSII, MASS, TAQ, ZHUOYAO。

# Python API 用法
from easy_tdx import MacClient, Market

with MacClient.from_best_host() as c:
    df = c.get_stock_kline_with_indicators(
        Market.SH, "600519",
        indicators=["ZHUOYAO"],
        count=30,
    )
    # df 包含: datetime, open, close, high, low, vol, amount
    #         + ZY_LONG, ZY_MID, ZY_SHORT, ZY_TREND

支持 32 个指标：MACD, KDJ, RSI, BOLL, DMI, ATR, WR, CCI, BIAS, BIAS_SIGNAL, OBV, VR, EMV, MFI, BRAR, ASI, TRIX, DPO, MTM, ROC, EXPMA, BBI, PSY, DFMA, CR, KTN, XSII, MASS, TAQ, ZHUOYAO。

财务

easy-tdx f10 SH 600519              # F10 公司信息
easy-tdx fund-flow SH 600519        # 历史资金流向

扩展市场（港股/美股/期货）

easy-tdx ex markets                                       # 列出可用市场
easy-tdx ex kline HK_MAIN_BOARD 00700 --count 30 --table  # 港股 K 线
easy-tdx ex kline US_STOCK AAPL --table                    # 美股 K 线
easy-tdx ex quote US_STOCK TSLA --table                    # 美股报价
easy-tdx ex quote-list HK_MAIN_BOARD --table               # 港股商品列表
easy-tdx ex tick HK_MAIN_BOARD 00700 --table               # 港股分时

离线数据（读取 + 写入同步）

从本地通达信安装目录直接读取数据文件，无需网络连接：

easy-tdx offline home                                # 检测通达信安装目录
easy-tdx offline daily SH 600000 --count 10 --table  # A 股日线
easy-tdx offline min SZ 000001 --type lc5 --table    # 分钟线（5min/lc1/lc5）
easy-tdx offline ex-files --table                    # 列出扩展市场可用文件
easy-tdx offline ex-daily 38#2_CPI --count 5 --table # 扩展市场日线（期货/港股/外盘）
easy-tdx offline gbbq C:\new_jyplug\T0002\hq_cache\gbbq --table        # 股本变迁
easy-tdx offline financial C:\new_jyplug\vipdoc\fin\gpcw20260331.dat    # 历史财务
easy-tdx offline blocks C:\new_jyplug\T0002\blocknew --table            # 自定义板块

从服务端获取最新日线并写入本地 .day 文件，替代通达信内置下载功能：

# 同步单只股票日线（自动增量/全量）
easy-tdx offline sync-daily SZ 000001
easy-tdx offline sync-daily SH 600519 --vipdoc C:\new_jyplug\vipdoc

# 一键同步沪深全市场（每天一条命令）
easy-tdx offline sync-all

建议在通达信关闭时执行 sync 命令，避免文件被锁定。空文件自动全量下载，已有数据只做增量追加。

CLI 命令汇总

命令	说明
ping	服务器延迟测速
version	版本号
kline	K 线（日/周/月/分钟，支持复权）
quote	实时报价（单只/批量）
quote-list	市场分类排序报价（A/SH/SZ/KCB/CYB）
tick	分时图（单日/多日/历史）
transaction	逐笔成交
board-list	板块列表（行业/概念/风格）
board-members	板块成分股报价
board-summary	板块汇总（成交额、主力净流入、涨跌家数）
board-ranking	板块涨跌幅排行榜（行业/概念排行）
belong-board	个股所属板块
capital-flow	资金流向
auction	集合竞价
unusual	市场异动
market-stat	全市场涨跌统计
server-info	服务器交易时段
symbol-info	个股特征快照
indicator	技术指标计算（32 个：MACD/KDJ/RSI/BOLL/DMI/ATR...）
indicator-list	列出可用技术指标
backtest	回测引擎（加载策略文件，输出绩效报告）
f10	F10 公司信息
fund-flow	历史资金流向
ex kline	扩展市场 K 线
ex quote	扩展市场报价
ex quote-list	扩展市场商品列表
ex tick	扩展市场分时
ex markets	列出可用扩展市场
offline home	检测通达信安装目录
offline daily	A 股日线（本地 .day 文件）
offline sync-daily	从服务端同步单只股票日线到本地 .day 文件
offline sync-all	一键同步沪深全市场日线（扫描本地 .day 文件）
offline min	分钟线（本地 .5/.lc1/.lc5 文件）
offline ex-files	列出扩展市场可用文件
offline ex-daily	扩展市场日线（期货/港股/外盘）
offline gbbq	股本变迁数据
offline financial	历史财务数据
offline blocks	自定义板块数据

Python API

连接管理

所有客户端支持 from_best_host() 自动选最低延迟服务器：

from easy_tdx import MacClient

with MacClient.from_best_host() as c:
    df = c.get_stock_kline(...)

客户端	端口	覆盖范围
MacClient / AsyncMacClient	7709	A 股行情（MAC 协议，推荐）
MacExClient / AsyncMacExClient	7727	港股/美股/期货（MAC 协议）
UnifiedTdxClient / AsyncUnifiedTdxClient	自动	A 股 + 扩展市场统一入口
TdxClient / AsyncTdxClient	7709	A 股行情（标准协议）

MAC 协议（推荐）

报价

from easy_tdx import MacClient, Market, Category, SortType, SortOrder

with MacClient.from_best_host() as c:
    # 批量报价（最多 80 只/次）
    df = c.get_stock_quotes([(Market.SH, "600519"), (Market.SZ, "000858")])

    # 市场分类排序报价
    df = c.get_stock_quotes_list(
        Category.A, count=20,
        sort_type=SortType.CHANGE_PCT,
        sort_order=SortOrder.DESC,
    )

返回列：market, code, name + 动态字段（pre_close, open, high, low, close, vol, amount, turnover, vol_ratio 等）。

K 线（支持复权）

from easy_tdx import MacClient, Market, Period, Adjust

with MacClient.from_best_host() as c:
    # 日K前复权
    df = c.get_stock_kline(Market.SH, "600519", Period.DAILY, count=10, adjust=Adjust.QFQ)
    # 5分钟线
    df = c.get_stock_kline(Market.SZ, "000001", Period.MIN_5, count=100)

返回列：datetime, open, close, high, low, vol, amount。

技术指标

自动获取 200+ 条历史数据预热 EMA，返回最后 count 条带指标的结果：

from easy_tdx import MacClient, Market, Period, Adjust
from easy_tdx.indicator import compute_indicators, list_indicators

with MacClient.from_best_host() as c:
    # 便捷方法：获取 K 线 + 计算指标一步完成（默认前复权）
    df = c.get_stock_kline_with_indicators(
        Market.SH, "600519",
        indicators=["MACD", "KDJ", "RSI", "BOLL"],
        count=30,
    )
    # df 包含: datetime, open, close, high, low, vol, amount
    #         + MACD_DIF, MACD_DEA, MACD_HIST, KDJ_K, KDJ_D, KDJ_J, RSI,
    #           BOLL_UPPER, BOLL_MID, BOLL_LOWER

    # 自定义指标参数
    df = c.get_stock_kline_with_indicators(
        Market.SH, "600519",
        indicators=["MACD"],
        params={"MACD": {"SHORT": 10, "LONG": 22}},
    )

    # 独立使用：对已有 DataFrame 计算指标
    raw = c.get_stock_kline(Market.SH, "600519", Period.DAILY, count=200, adjust=Adjust.QFQ)
    result = compute_indicators(raw, ["ATR", "CCI", "WR"], tail=30)

    # 查看所有可用指标
    for info in list_indicators():
        print(info["name"], info["description"], info["outputs"])

支持 31 个技术指标：

指标	输入	输出列
MACD	close	MACD_DIF, MACD_DEA, MACD_HIST
KDJ	close, high, low	KDJ_K, KDJ_D, KDJ_J
RSI	close	RSI
BOLL	close	BOLL_UPPER, BOLL_MID, BOLL_LOWER
DMI	close, high, low	DMI_PDI, DMI_MDI, DMI_ADX, DMI_ADXR
ATR	close, high, low	ATR
WR	close, high, low	WR1, WR2
CCI	close, high, low	CCI
BIAS	close	BIAS1, BIAS2, BIAS3
OBV	close, vol	OBV
VR	close, vol	VR
EMV	high, low, vol	EMV, EMV_MA
MFI	close, high, low, vol	MFI
BRAR	open, close, high, low	AR, BR
ASI	open, close, high, low	ASI, ASI_MA
TRIX	close	TRIX, TRIX_MA
DPO	close	DPO, DPO_MA
MTM	close	MTM, MTM_MA
ROC	close	ROC, ROC_MA
EXPMA	close	EXPMA_12, EXPMA_50
BBI	close	BBI
PSY	close	PSY, PSY_MA
DFMA	close	DFMA_DIF, DFMA_DMA
CR	close, high, low	CR
KTN	close, high, low	KTN_UPPER, KTN_MID, KTN_LOWER
XSII	close, high, low	XSII_TD1, XSII_TD2, XSII_TD3, XSII_TD4
MASS	high, low	MASS, MASS_MA
TAQ	high, low	TAQ_UP, TAQ_MID, TAQ_DOWN
ZHUOYAO	close	ZY_LONG, ZY_MID, ZY_SHORT, ZY_TREND
BIAS_SIGNAL	close	BS_X, BS_SMA, BS_LMA

分时

with MacClient.from_best_host() as c:
    df = c.get_tick_chart(Market.SH, "600519")          # 单日分时
    df = c.get_tick_charts(Market.SH, "600519", days=3)  # 多日分时（最多5天）
    df = c.get_chart_sampling(Market.SH, "600519")       # 240点缩略采样

逐笔成交

with MacClient.from_best_host() as c:
    df = c.get_transactions(Market.SH, "600519", count=100)
    df = c.get_transactions(Market.SH, "600519", count=100, date=20250115)

板块

from easy_tdx import BoardType

with MacClient.from_best_host() as c:
    df = c.get_board_list(BoardType.GN)                       # 概念板块
    df = c.get_board_members("881001", sort_type=SortType.CHANGE_PCT)
    df = c.get_belong_board(Market.SZ, "000001")              # 个股所属板块

    # 板块汇总：成交额、主力净流入、涨跌家数
    summary = c.get_board_summary("881001")
    # summary = {
    #     "member_count": 82,
    #     "amount": 5823456000.0,        # 板块总成交额（元）
    #     "vol": 412356789,              # 板块总成交量（股）
    #     "main_net_amount": -123456.0,  # 当日主力净流入
    #     "main_net_3d": -567890.0,      # 近3日主力净流入
    #     "main_net_5d": -234567.0,      # 近5日主力净流入
    #     "up_count": 45,
    #     "down_count": 37,
    #     "members": DataFrame(...),     # 成分股明细
    # }

    # 板块涨跌幅排行榜
    df = c.get_board_ranking(BoardType.HY, top_n=10, sort_by="change_pct")
    df = c.get_board_ranking(BoardType.GN, top_n=20, sort_by="main_net_amount")
    # 返回列：code, name, change_pct, amount, vol, main_net_amount, up_count, down_count, member_count

资金流向

with MacClient.from_best_host() as c:
    df = c.get_capital_flow(Market.SH, "600519")

返回列：date, main_in, main_out, main_net, small_in/out/net, mid_in/out/net, large_in/out/net。

监控

with MacClient.from_best_host() as c:
    df = c.get_auction(Market.SH, "600519")     # 集合竞价
    df = c.get_unusual(Market.SH)               # 市场异动
    df = c.get_symbol_info(Market.SZ, "000001") # 个股特征快照
    df = c.get_server_info()                     # 服务器交易时段

扩展市场

from easy_tdx import MacExClient, ExMarket, Period

with MacExClient.from_best_host() as c:
    count = c.goods_count(ExMarket.HK_MAIN_BOARD)
    df = c.goods_list(ExMarket.HK_MAIN_BOARD, start=0, count=50)
    df = c.goods_kline(ExMarket.US_STOCK, "AAPL", Period.DAILY, count=10)
    df = c.goods_quotes([(ExMarket.HK_MAIN_BOARD, "00700")])
    df = c.goods_tick_chart(ExMarket.HK_MAIN_BOARD, "00700")
    df = c.goods_transaction(ExMarket.HK_MAIN_BOARD, "00700", count=100)

统一客户端

from easy_tdx import UnifiedTdxClient, ExMarket, Market, Period

with UnifiedTdxClient() as client:
    # A 股 -- 自动路由到 MacClient
    df = client.get_stock_kline(Market.SH, "600519", Period.DAILY, count=5)
    df = client.get_stock_quotes([(Market.SH, "600519")])
    df = client.get_board_list()

    # 扩展市场 -- 自动路由到 MacExClient
    df = client.goods_kline(ExMarket.HK_MAIN_BOARD, "00700", Period.DAILY, count=5)

标准协议

from easy_tdx import TdxClient, Market, KlineCategory

with TdxClient.from_best_host() as c:
    count = c.get_security_count(Market.SH)
    stocks = c.get_security_list(Market.SH, start=0)
    quotes = c.get_security_quotes([(Market.SH, "600000"), (Market.SZ, "000001")])
    bars = c.get_security_bars(Market.SZ, "002176", KlineCategory.DAY, 0, 100)
    minute = c.get_minute_time_data(Market.SH, "600000")
    trades = c.get_transaction_data(Market.SH, "600000", 0, 20)
    flow = c.get_fund_flow(Market.SH, "600519")
    blocks = c.get_block_info("block_gn.dat")
    xdxr = c.get_xdxr_info(Market.SH, "600519")
    stat = c.get_market_stat()

AsyncTdxClient 提供对应的 async def 方法，接口一一对应。

SecurityQuote 字段说明

get_security_quotes() 返回的 DataFrame 包含以下特殊字段：

字段	类型	说明
trading_status	int	交易状态标志。0x8020(32800) = 停牌，其余值表示正常交易或集合竞价
open_amount	float	集合竞价成交金额（元）。仅个股有效，指数该字段无意义
server_time	str	服务器时间，格式 HH:MM:SS.mmm
unknown_2	int	指数: 集合竞价成交金额/100；个股: 舍入残差≈0
unknown_3	int	个股: 集合竞价成交金额/100；指数: 负值/无意义
unknown_5-8	int	保留字段，恒为 0

检测停牌：

df = c.get_security_quotes([(Market.SH, "600000")])
is_suspended = df.iloc[0]["trading_status"] == 0x8020

离线数据读取

无需网络，从本地通达信安装目录直接读取：

from easy_tdx.offline import detect_tdx_home, read_daily_bars, find_daily_bar_file
from easy_tdx import Market

home = detect_tdx_home()
filepath = find_daily_bar_file(Market.SH, "600000")
bars = read_daily_bars(filepath)

支持：日线、分钟线、扩展市场日线、板块、股本变迁、历史财务数据。

离线数据写入同步

从服务端获取最新数据并追加写入本地通达信数据文件：

from easy_tdx.offline import (
    encode_daily_bar, append_daily_bars, get_last_bar_date,
    encode_5min_bar, append_5min_bars,
    encode_lc_min_bar, append_lc_min_bars,
)
from easy_tdx import Market
from easy_tdx.client import TdxClient

# 追加日线到 .day 文件（自动跳过重复日期）
from easy_tdx.offline import sync_daily_bars_from_security_bars

# 手动编码单条记录
bar_bytes = encode_daily_bar(bar, price_coeff=0.01, vol_coeff=0.01)

# 获取文件末尾日期
last_date = get_last_bar_date("C:/new_jyplug/vipdoc/sh/lday/sh600000.day")

v1.5.0 起可通过 CLI 直接使用：

easy-tdx offline daily SH 600000 --count 10 --table
easy-tdx offline ex-files --table
easy-tdx offline ex-daily 29#A1801 --table

缠论分析

基于缠论理论的技术分析模块，接收 easy_tdx 的 K 线 DataFrame，输出笔、中枢、线段、买卖点、背驰等分析结果：

from easy_tdx.chanlun import ChanlunAnalyser, ChanlunConfig

# 使用 easy_tdx 获取 K 线数据
with TdxClient() as client:
    df = client.get_security_bars(Market.SH, "600519", KlineCategory.DAY, 0, 800)

# 缠论分析
analyser = ChanlunAnalyser("SH600519", "DAILY")
result = analyser.process_klines(df)

# 获取结果
print(f"笔数: {len(result.bis)}")
print(f"中枢数: {len(result.zss)}")
print(f"线段数: {len(result.xds)}")
print(f"买卖点: {[m.msg for m in result.mmds]}")
print(f"背驰: {[b.msg for b in result.bcs]}")

# JSON 兼容字典输出
print(result.to_dict())

枚举参考

Period（K 线周期）

值	名称	说明
7	MIN_1	1 分钟
0	MIN_5	5 分钟
1	MIN_15	15 分钟
2	MIN_30	30 分钟
3	MIN_60	60 分钟
4	DAILY	日线
5	WEEKLY	周线
6	MONTHLY	月线
10	QUARTERLY	季线
11	YEARLY	年线

Adjust（复权类型）

值	名称	说明
0	NONE	不复权
1	QFQ	前复权
2	HFQ	后复权

Category（市场分类）

值	名称	说明
0	SH	上证 A 股
2	SZ	深证 A 股
6	A	全部 A 股
7	B	B 股
8	KCB	科创板
12	BJ	北证 A 股
14	CYB	创业板

BoardType（板块类型）

值	名称	说明
0	HY	行业一级
1	HY2	行业二级
3	GN	概念
4	FG	风格
5	DQ	地区
255	ALL	全部

SortType（排序字段）

名称	说明
CODE	代码
PRICE	现价
CHANGE_PCT	涨幅%
VOLUME	成交量
TOTAL_AMOUNT	成交额
TURNOVER_RATE	换手%
MAIN_NET_AMOUNT	主力净额

ExMarket（扩展市场）

值	名称	说明
28	ZZ_FUTURES	郑州商品
29	DL_FUTURES	大连商品
30	SH_FUTURES	上海期货
31	HK_MAIN_BOARD	香港主板
47	CFFEX_FUTURES	中金所期货
48	HK_GEM	香港创业板
74	US_STOCK	美国股票

Market（市场）

值	名称	说明
0	SZ	深圳
1	SH	上海
2	BJ	北京

完整 API 列表

MacClient / AsyncMacClient

方法	说明
get_stock_quotes(stocks, fields)	批量实时报价
get_stock_quotes_list(category, ...)	市场分类排序报价
get_stock_kline(market, code, period, ...)	K 线（支持复权）
get_stock_kline_with_indicators(market, code, indicators, ...)	K 线 + 技术指标
get_tick_chart(market, code, date)	单日分时图
get_tick_charts(market, code, days)	多日分时图
get_chart_sampling(market, code)	分时缩略采样
get_transactions(market, code, ...)	逐笔成交
get_symbol_info(market, code)	个股特征快照
get_board_list(board_type, ...)	板块列表
get_board_members(board_symbol, ...)	板块成分股报价
get_board_summary(board_symbol, ...)	板块汇总（成交额、主力净流入、涨跌家数）
get_board_ranking(board_type, top_n, sort_by, ...)	板块涨跌幅排行榜（行业/概念排行）
get_belong_board(market, code)	个股所属板块
get_capital_flow(market, code)	资金流向
get_auction(market, code)	集合竞价
get_unusual(market, ...)	市场异动
get_server_info()	服务器交易时段
get_kline_offset(offset, count)	K 线偏移信息
get_goods_list(market, ...)	扩展市场商品列表

MacExClient / AsyncMacExClient

方法	说明
goods_count(market)	商品总数
goods_list(market, start, count)	商品列表
goods_quotes(stocks, fields)	批量报价
goods_quotes_list(market, ...)	市场分类报价列表
goods_kline(market, code, period, ...)	K 线（支持复权）
goods_tick_chart(market, code, ...)	分时图
goods_chart_sampling(market, code)	分时缩略采样
goods_transaction(market, code, ...)	逐笔成交

TdxClient / AsyncTdxClient

方法	说明
get_security_count(market)	市场证券总数
get_security_list(market, start)	证券列表（分页）
get_security_list_all()	沪深 A 股完整列表（含行业）
get_security_quotes(stocks)	批量五档行情
get_security_bars(market, code, ...)	个股 K 线
get_index_bars(market, code, ...)	指数 K 线
get_minute_time_data(market, code)	今日分时
get_history_minute_time_data(market, code, date)	历史分时
get_transaction_data(market, code, ...)	当日逐笔成交
get_history_transaction_data(...)	历史逐笔成交
get_fund_flow(market, code)	当日资金流向
get_history_fund_flow(market, code, ...)	历史资金流向
get_xdxr_info(market, code)	除权除息历史
get_finance_info(market, code)	最新财务数据
get_company_info_category(market, code)	公司信息目录
get_company_info_content(...)	公司信息文本
get_block_info(filename)	板块信息
get_report_file(filename)	下载服务器文件
get_market_stat()	全市场涨跌统计
get_price_limits(market, code, name, pre_close)	涨跌停价

架构

src/easy_tdx/
├── client.py          # TdxClient / AsyncTdxClient（标准协议）
├── unified.py         # UnifiedTdxClient（统一入口）
├── config.py          # 服务器地址、端口、超时配置
├── indicator.py       # 技术指标计算（32 个，基于 MyTT）
├── MyTT.py            # 麦语言技术指标算法库
├── mac/
│   ├── client.py      # MacClient / AsyncMacClient（MAC 协议）
│   ├── enums.py       # Period, Adjust, Category, ExMarket, SortType, ...
│   ├── models.py      # MacBar, MacQuoteField, MacTick, BoardInfo, ...
│   └── commands/      # MAC 命令（build_request + parse_response，无 IO）
├── ex/
│   ├── client.py      # ExTdxClient / AsyncExTdxClient（标准协议扩展市场）
│   ├── mac_client.py  # MacExClient / AsyncMacExClient（MAC 协议扩展市场）
│   └── transport/     # ExTdxConnection（端口 7727）
├── transport/
│   ├── sync.py        # TdxConnection + ping_host / ping_all
│   └── async_.py      # AsyncTdxConnection（asyncio）
├── commands/          # 标准协议命令（无 IO）
├── codec/             # price / volume / datetime / frame / bitmap 编解码
├── chanlun/           # 缠论技术分析（K线合并/分型/笔/线段/中枢/买卖点/背驰）
├── backtest/          # 回测引擎（Strategy基类/向量化引擎/绩效分析）
├── models/            # 纯 dataclass，无业务逻辑
├── offline/           # 离线数据读写模块（读取 + 写入同步）
└── cli/               # easy-tdx CLI（click）

commands 层不依赖 transport，可独立单测。

开发

python -m pytest tests/unit/ -v                             # 单元测试（无需网络）
XMTDX_LIVE=1 python -m pytest tests/integration/ -v        # 集成测试
mypy src/                                                    # 类型检查
ruff check src/ tests/                                       # lint
ruff format --check src/ tests/                              # format check

致谢

• pytdx -- 离线数据读取模块借鉴自 pytdx 项目，感谢 rainx 及所有贡献者
• xmtdx -- 本项目初始原型
• mootdx -- 工程化封装参考
• MyTT -- 麦语言技术指标算法库，技术指标计算基于此实现

详见 NOTICE 和 LICENSE。

Changelog

1.8.1 (2026-06-09)

回测增强 — 批量策略对比脚本新增最佳策略完整交易明细输出；版本号统一为单一来源（pyproject.toml）。

• run_all_strategies.py 排名结束后自动输出最佳策略的绩效概要 + 最近 10 笔交易记录
• 修复 turtle_breakout 策略 TAQ() 返回 3 值但只解包 2 个的 bug
• 版本号统一：pyproject.toml 为唯一来源，__init__.py / cli/__init__.py / docs/conf.py 均动态读取

1.8.0 (2026-06-09)

回测引擎 — 内置向量回测引擎，支持自定义策略回测和全策略批量对比。

• 新增 backtest 子包：Strategy 基类、BacktestEngine、OrderSimulator、PortfolioTracker、PerformanceAnalyzer
• 新增 easy-tdx backtest CLI 命令，支持 --strategy-file、--cash、--commission、--adjust 等参数
• 绩效报告包含 19 项指标：总收益率、年化收益、最大回撤、夏普比率、索提诺、卡玛、胜率、盈亏比等
• 新增 strategies/ 目录，包含 9 个开箱即用的策略示例（MA/EMA/MACD/BOLL/RSI/KDJ/BIAS/海龟/量价）
• 新增 run_all_strategies.py 批量对比脚本，一键跑完全部策略并按收益率和综合评分排名
• 自带策略在 SZ 300308 上 3 年回测：收益率最高 1413%（expma_cross），综合最优 turtle_breakout
• 30+ 离线单元测试覆盖，零网络依赖

1.7.1 (2026-06-08)

Bug 修复 — 修复缠论笔计算在持续下跌/上涨走势中因"分型陷阱"导致近期笔丢失的问题。

• 修复 find_bis() 贪心算法在密集交替分型场景下提前终止的 bug
• 根因：当异类型分型 gap=0 时，算法仍用更极端的同类型分型替换 start_fx，导致 right_kline_index 不断前推，后续所有异类型分型 gap 永远为 0
• 新增 pending_opposite 保护机制：存在未配对异类型分型时冻结替换，保留 start_fx 较前位置
• 影响范围：持续下跌/上涨中的高价股（如贵州茅台）或分型密度高的股票
• 新增回归测试 test_fractal_trap_regression

1.7.0 (2026-06-07)

缠论技术分析模块 — 新增完整的缠论（ChanLun）计算引擎，通过 CLI 和 Python API 提供个股缠论分析。

• 新增 chanlun 子包：K线合并、分型识别、笔/线段/中枢/买卖点/背驰计算
• 新增 easy-tdx chanlun CLI 命令，支持 JSON/表格输出
• 新增 MACD 指标计算（纯 numpy，无额外依赖）
• 新增多级别联立分析（MultiLevelAnalyser）
• 计算管道：DataFrame → K线合并 → 分型 → 笔 → 中枢 → 线段 → 买卖点 → 背驰
• 49 个离线单元测试覆盖，零网络依赖

1.6.1 (2026-06-07)

Bug 修复 — 修复 sync-all/sync-daily 对指数文件误用股票解析器导致垃圾日期的问题。

• 修复 _fetch_all_daily_bars 对指数文件（sh00/sh88/sh99, sz39）错误调用 get_security_bars() 的问题
• 指数文件现在正确使用 get_index_bars()（服务端响应每条记录多 4 字节上涨/下跌家数）
• 新增 _is_index_code() 辅助函数，根据市场和代码前缀判断证券类型

1.6.0 (2026-06-07)

离线数据写入同步 — 从服务端获取最新日线数据并写入本地通达信 .day 文件，替代通达信内置下载功能。

• 新增 offline sync-daily CLI 命令：同步单只股票日线，自动增量/全量判断，支持分页获取完整历史
• 新增 offline sync-all CLI 命令：一键扫描沪深全市场 .day 文件并同步
• 新增 write_daily.py 模块：日线编解码（encode_daily_bar）、追加写入（append_daily_bars）、末尾日期检测
• 新增 write_ex_daily.py 模块：扩展市场日线写入（期货/港股，价格 float32）
• 新增 write_min_bar.py 模块：分钟线写入（.5/.lc1/.lc5 格式）
• 写入自动跳过重复日期，空文件自动全量下载，已有数据只做增量追加
• 50 个新增单元测试覆盖编解码 round-trip、追加去重、边界条件

1.5.0 (2026-06-02)

离线数据 CLI 命令 — 新增 offline 命令组，无需网络即可通过 CLI 读取本地通达信数据文件。

• 新增 offline home：检测通达信安装目录
• 新增 offline daily：A 股日线数据（.day 文件）
• 新增 offline min：分钟线数据（.5/.lc1/.lc5 文件，--type 指定格式）
• 新增 offline ex-files：列出扩展市场可用日线文件
• 新增 offline ex-daily：扩展市场日线数据（期货/港股/外盘）
• 新增 offline gbbq：股本变迁数据
• 新增 offline financial：历史财务数据
• 新增 offline blocks：自定义板块数据

1.4.3 (2026-05-28)

30日乖离率信号指标 — 新增 BIAS_SIGNAL 指标，在标准乖离率基础上叠加短/长信号线，通过三者位置关系判断趋势方向和转折点。源自通达信经典指标。

• 新增 BIAS_SIGNAL 指标：输出 BS_X/BS_SMA/BS_LMA 三条线
• CLI: easy-tdx indicator BIAS_SIGNAL -m SH -c 600519 --table
• Python API: indicators=["BIAS_SIGNAL"]
• 详见 30日乖离率信号指标详解

1.4.2 (2026-05-28)

修复 1.4.1 发布遗漏：MyTT.py 中 ZHUOYAO 函数定义未包含在 1.4.1 的 PyPI 包中。

1.4.1 (2026-05-28)

捉妖大师指标 — 新增 ZHUOYAO 多周期涨幅共振指标，通过 20/60/120 日涨幅及指数平滑判断短中长线趋势是否同向，用于筛选趋势刚启动的强势股。

• 新增 ZHUOYAO 指标：输出 ZY_LONG/ZY_MID/ZY_SHORT/ZY_TREND 四条线
• CLI: easy-tdx indicator ZHUOYAO -m SH -c 600519 --table
• Python API: indicators=["ZHUOYAO"]
• 详见 捉妖大师指标详解

1.4.0 (2026-05-28)

技术指标计算 — 集成 MyTT 麦语言指标库，支持 30 个常用技术指标，一步获取 K 线 + 指标值。

• 新增 indicator.py 核心模块：注册表驱动的指标调度，compute_indicators() 纯计算无 IO
• 新增 MacClient.get_stock_kline_with_indicators() / AsyncMacClient 同名方法
• 新增 UnifiedTdxClient.get_stock_kline_with_indicators() / AsyncUnifiedTdxClient 同名方法
• 新增 CLI 命令 easy-tdx indicator 和 easy-tdx indicator-list
• 自动获取 200+ 条历史数据预热 EMA，用户只需指定返回条数
• 支持的指标：MACD, KDJ, RSI, BOLL, DMI, ATR, WR, CCI, BIAS, OBV, VR, EMV, MFI, BRAR, ASI, TRIX, DPO, MTM, ROC, EXPMA, BBI, PSY, DFMA, CR, KTN, XSII, MASS, TAQ

1.3.1 (2025-05-15)

• 新增 board-summary 和 board-ranking CLI 命令
• 新增 get_board_summary() 板块汇总（成交额、主力净流入、涨跌家数）
• 新增 get_board_ranking() 板块涨跌幅排行榜

1.3.0 (2025-05-12)

• 新增 MAC 协议客户端 MacClient / AsyncMacClient（端口 7709）
• 新增扩展市场客户端 MacExClient / AsyncMacExClient（端口 7727）
• 新增统一客户端 UnifiedTdxClient 自动路由 A 股 / 扩展市场
• 新增板块、资金流向、集合竞价、异动、个股特征等数据接口
• 新增 easy-tdx CLI 工具，默认 JSON 输出

1.2.1 (2025-04-20)

• 离线数据读取模块（日线、分钟线、板块、财务）
• 除权除息、股本变迁读取

1.0.0 (2025-03-01)

• 首个正式版本
• TdxClient / AsyncTdxClient 标准协议客户端
• K 线、实时报价、分时、逐笔成交、财务数据