econometrics-olsandmore 0.1.0

Econometrics library: manual OLS + diagnostics (DW, BP, White, JB, BG), VIF, correlation, ADF

econometrics_olsandmore

Librería de econometría en Python con implementación manual:

• OLS por API
• Diagnósticos: Durbin–Watson, Breusch–Pagan, White, Jarque–Bera, Breusch–Godfrey
• Multicolinealidad: VIF
• Correlación: Pearson/Spearman
• Raíz unitaria: ADF
• Tests automatizados con unittest

Instalación (dev)

pip install -e .

Ejemplo rápido

import pandas as pd
from econometrics_olsandmore.regression import OLSModel
from econometrics_olsandmore.diagnostics import jarque_bera

X = pd.DataFrame({"x1":[1,2,3,4,5], "x2":[2,1,0,1,2]})
y = pd.Series([1,2,1.3,3.75,2.25])

model = OLSModel().fit(X, y)
print(model.result.summary())

jb = jarque_bera(model.result.residuals)
print(jb)