fima 0.2.0

fima – A Python package for scraping and analyzing Iran’s financial market data.

fima

معرفی و هدف

این کتابخانه جهت دسترسی آسان و سریع به داده‌های بازارهای مالی ایران با زبان برنامه‌نویسی پایتون پیاده‌سازی شده است. هدف نهایی این پروژه، ساخت کتابخانه‌ای جامع جهت استخراج، ساختاردهی و تحلیل داده‌های مالی از منابع مختلف موجود است.

توجه: این کتابخانه هنوز در حال توسعه و تکامل است و ممکن است در برخی قسمت‌ها اشتباهاتی داشته باشد. لطفاً اگر خطا یا نقصی دیدید اطلاع دهید.

اطلاعات تماس

• ایمیل: [e-mail]
• تلگرام: @HemoBoghosian

نصب کتابخانه

pip install fima

آپدیت کتابخانه

pip install fima --upgrade

۱. توابع مربوط به اختیارهای معامله

نسخه ۰.۱.۱

فراخوانی تمام توابع

from fima.Options import *

۱.۱. دریافت سابقه قیمت اختیار معامله و دارایی پایه آن

from fima.Options import download_historical_data

option_historical_data, ua_historical_data = download_historical_data(ticker='ضهرم4018', start_date='1404-01-01',
                                                                      end_date='1404-01-31')

ورودی

• ticker: نماد اختیار معامله
• start_date: تاریخ شروع داده‌ها
• end_date: تاریخ پایان داده‌ها

خروجی

• option_historical_data: سابقه قیمت اختیار معامله
• ua_historical_data: سابقه قیمت دارایی پایه نماد وارد شده

توجه: در صورت وارد نکردن تاریخ شروع و پایان، خروجی تابع تمام سابقه قیمت اختیار معامله و دارایی پایه آن خواهد بود.

۲.۱. دریافت اطلاعات لحظه‌ای یک نماد اختیار معامله

from fima.Options import ticker_info

ticker_info_data = ticker_info(ticker='ضهرم4018', j_date=True)

ورود

• ticker: نماد اختیار معامله مد نظرم
• j_date: تاریخ شمسی

خروجی

• ticker_info_data: اطلاعات لحظه‌ای مربوط به نماد مد نظر

۳.۱. دریافت زنجیره قراردادهای یک دارایی پایه

from fima.Options import download_chain_contracts

chain_contracts = download_chain_contracts(underlying_ticker='اهرم', j_date=True, bsm=False, greeks=False,
                                           implied_volatility=False)

ورودی

• underlying_ticker: نماد دارایی پایه
• j_date: تاریخ شمسی
• bsm: محاسبه ارزش اختیار معامله با مدل بلک، شولز و مرتون
• greeks: محاسبه دلتا، تتا، گاما، رو و وگا
• implied_volatility: محاسبه نوسانات ضمنی

خروجی

• chain_contracts: اطلاعات تمامی زنجیره قراردادهای مربوط به دارایی پایه مد نظر

توجه: برای محاسبات مربوط به مدل بلک، شولز و مرتون از میانگین نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه در آخرین تاریخ (دریافت‌شده از سایت فرابورس ایران) به عنوان نرخ بازده بدون ریسک استفاده می‌شود.

۴.۱. دریافت دیده‌بان بازار

from fima.Options import download_market_watch

market_watch = download_market_watch(market='All', stack='Vertical', j_date=True, bsm=False, greeks=False,
                                     implied_volatility=False)

ورودی

• market: بازار معامله اختیار معامله
  • 'TSE': بورس اوراق بهادار تهران
  • 'IFB': فرابورس ایران
  • 'All': تمامی اختیارهای معامله
• stack: نحوه چینش داده‌ها
  • 'Vertical': چینش عمودی داده‌ها
  • 'Horizontal': چینش افقی داده‌ها
• j_date: تاریخ شمسی
• bsm: محاسبه ارزش اختیار معامله با مدل بلک، شولز و مرتون
• greeks: محاسبه دلتا، تتا، گاما، رو و وگا
• implied_volatility: محاسبه نوسانات ضمنی

خروجی

• market_watch: اطلاعات تمامی اختیارهای معامله بازار مد نظر

توجه: برای محاسبات مربوط به مدل بلک، شولز و مرتون از میانگین نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه در آخرین تاریخ (دریافت‌شده از سایت فرابورس ایران) به عنوان نرخ بازده بدون ریسک استفاده می‌شود.

۵.۱. دریافت ارزش محاسبه‌شده توسط مدل بلک، شولز و مرتون برای یک نماد

from fima.Options import black_scholes_merton

volatility, bsm_price = black_scholes_merton(ticker='ضهرم4018')

ورودی

• ticker: نماد اختیار معامله مد نظر

خروجی

• volatility: نوسانات دارایی پایه محاسبه‌شده در مدل
• bsm_price: ارزش محاسبه‌شده اختیار معامله مد نظر با مدل بلک، شولز و مرتون

توجه

• توجه: در صورت عدم وارد کردن متغیر مربوط به نرخ بازده بدون ریسک، برای محاسبات مربوط به مدل بلک، شولز و مرتون از میانگین نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه در آخرین تاریخ (دریافت‌شده از سایت فرابورس ایران) به عنوان نرخ بازده بدون ریسک استفاده می‌شود.
• در صورتی که روزهای باقی‌مانده تا سررسید اختیار معامله کمتر از ۱۰ روز باشند، به دلیل احتمال خطا، مدل بلک، شولز و مرتون اعمال نخواهد شد.

۶.۱. دریافت گریکز برای یک نماد

from fima.Options import get_greeks

ticker_greeks = get_greeks(ticker='ضهرم4018')

ورودی

• ticker: نماد اختیار معامله مد نظر
• r_f: نرخ بازده بدون ریسک
• minimum_required_history: کمینه دیتای مورد نیاز برای دارایی پایهجهت محاسبه نوسانات که به صورت پیش‌فرض ۳۰ روز در نظر گرفته شده است.

خروجی

• ticker_greeks: دلتا، تتا، گاما، وگا و رو برای نماد مد نظر

توجه

• در صورت عدم وارد کردن متغیر مربوط به نرخ بازده بدون ریسک، برای محاسبات مربوط به مدل بلک، شولز و مرتون از میانگین نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه در آخرین تاریخ (دریافت‌شده از سایت فرابورس ایران) به عنوان نرخ بازده بدون ریسک استفاده می‌شود.
• در صورتی که روزهای باقی‌مانده تا سررسید اختیار معامله کمتر از ۱۰ روز باشند، به دلیل احتمال خطا، مدل بلک، شولز و مرتون اعمال نخواهد شد.

۷.۱. دریافت نوسانات ضمنی برای یک نماد

from fima.Options import get_implied_volatility

ticker_implied_volatility = get_implied_volatility(ticker='ضهرم4018')

ورودی

• ticker: نماد اختیار معامله مد نظر
• r_f: نرخ بازده بدون ریسک
• minimum_required_history: کمینه دیتای مورد نیاز برای دارایی پایهجهت محاسبه نوسانات که به صورت پیش‌فرض ۳۰ روز در نظر گرفته شده است.

خروجی

• ticker_implied_volatility: نوسانات ضمنی برای نماد مد نظر

توجه

• در صورت عدم وارد کردن متغیر مربوط به نرخ بازده بدون ریسک، برای محاسبات مربوط به مدل بلک، شولز و مرتون از میانگین نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه در آخرین تاریخ (دریافت‌شده از سایت فرابورس ایران) به عنوان نرخ بازده بدون ریسک استفاده می‌شود.
• در صورتی که روزهای باقی‌مانده تا سررسید اختیار معامله کمتر از ۱۰ روز باشند، به دلیل احتمال خطا، مدل بلک، شولز و مرتون اعمال نخواهد شد.

۸.۱. دریافت تمامی نمادهای دارای اختیار معامله

from fima.Options import download_all_underlying_assets

all_underlying_assets = download_all_underlying_assets(market='All')

ورودی

• market: بازار معامله اختیار معامله
  • 'TSE': بورس اوراق بهادار تهران
  • 'IFB': فرابورس ایران
  • 'All': تمامی اختیارهای معامله (حالت پیش‌فرض)

خروجی

• all_underlying_assets: اطلاعات مربوط به نمادهای دارای اختیار معامله

توجه: در صورت عدم وارد کردن market، تمامی اختیارهای معامله دریافت خواهد شد.

۹.۱. توابع مربوط به محاسبات

from fima.Options import (calculate_black_scholes_merton, calculate_delta, calculate_vega,
                          calculate_theta, calculate_gamma, calculate_rho)

bsm_price = calculate_black_scholes_merton(s=550, k=28000, option_type='Call', t=71, sigma=0.9588, r_f=0.3372)
delta = calculate_delta(s=550, k=28000, option_type='Call', t=71, sigma=0.9588, r_f=0.3372)
theta = calculate_theta(s=550, k=28000, option_type='Call', t=71, sigma=0.9588, r_f=0.3372)
gamma = calculate_gamma(s=550, k=28000, t=71, sigma=0.9588, r_f=0.3372)
rho = calculate_rho(s=550, k=28000, option_type='Call', t=71, sigma=0.9588, r_f=0.3372)
vega = calculate_vega(s=550, k=28000, t=71, sigma=0.9588, r_f=0.3372)

۲. توابع مربوط به اوراق درآمد ثابت

نسخه ۰.۱.۱

فراخوانی تمام توابع

from fima.Bonds import *

۱.۲. دریافت سابقه قیمت اختیار معامله و دارایی پایه آن

from fima.Bonds import get_risk_free_rate

risk_free_rate = get_risk_free_rate()

خروجی

• risk_free_rate: میانگین نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه در آخرین تاریخ (دریافت‌شده از سایت فرابورس ایران)

۲.۲. دریافت اوراق درآمد ثابت بدون کوپن

from fima.Bonds import get_all_bonds_without_coupons

all_bonds_without_coupons = get_all_bonds_without_coupons(deprecated=True)

ورودی

• deprecated:
  • True: اوراق سررسید شده نیز در خروجی بیاید
  • False: اوراق سررسید شده در خروجی نیاید

خروجی

• all_bonds_without_coupons: اطلاعات مربوط به اوراق درآمد ثابت بدون کوپن (دریاقت‌شده از سایت فرابورس ایران)

۳.۲. دریافت اوراق درآمد ثابت با کوپن

from fima.Bonds import get_all_bonds_with_coupons

all_bonds_with_coupons = get_all_bonds_with_coupons(deprecated=True)

ورودی

• deprecated:
  • True: اوراق سررسید شده نیز در خروجی بیاید
  • False: اوراق سررسید شده در خروجی نیاید

خروجی

• all_bonds_without_coupons: اطلاعات مربوط به اوراق درآمد ثابت با کوپن (دریاقت‌شده از سایت فرابورس ایران)

۳. توابع مربوط به بورس کالا

نسخه ۰.۲.۰

فراخوانی تمام توابع

from fima.IME import *

۱.۳. دریافت آمار تمامی معاملات فیزیکی بورس کالا

from fima.IME import get_all_ime_physical_trades

all_ime_physical_trades = get_all_ime_physical_trades(start_date='1400-01-01', end_date='1400-12-29')

ورودی

• start_date: تاریخ شروع داده‌ها
• end_date: تاریخ پایان داده‌ها

خروجی

• all_ime_physical_trades: آمار معاملات فیزیکی بورس کالا در بازه زمانی وارد شده

توجه: در صورت وارد نکردن تاریخ شروع و پایان داده‌ها، خروجی شامل تمامی معاملات خواهد بود.

۲.۳. دریافت آمار معاملات فیزیکی یک تولیدکننده در بورس کالا

from fima.IME import get_producer_physical_trades

producer_physical_trades = get_producer_physical_trades(producer='ذوب آهن اصفهان', start_date='1402-01-01', end_date='1403-01-01')

ورودی

• producer: نام تولیدکننده مورد نظر
• start_date: تاریخ شروع داده‌ها
• end_date: تاریخ پایان داده‌ها

خروجی

• producer_physical_trades: آمار معاملات فیزیکی تولیدکننده مورد نظر در بورس کالا در بازه زمانی وارد شده

توجه: در صورت وارد نکردن تاریخ شروع و پایان داده‌ها، خروجی شامل تمامی معاملات تولیدکننده مورد نظر خواهد بود.

۳.۳. دریافت محصولات تمامی تولیدکنندگان فیزیکی در بورس کالا

from fima.IME import get_all_physical_producer_products

all_physical_producer_products = get_all_physical_producer_products()

خروجی

• all_physical_producer_products: محصولات تمامی تولیدکنندگان فیزیکی در بورس کالا

۴.۳. دریافت آمار تمامی معاملات بازار مشتقه در بورس کالا

from fima.IME import get_all_ime_futures_trades

all_ime_futures_trades = get_all_ime_futures_trades(only_active=False, start_date='1404-01-01', end_date='1404-02-01')

ورودی

• only_active:
  • True: فقط قراردادهای فعال
  • False: تمامی قراردادها
• start_date: تاریخ شروع داده‌ها
• end_date: تاریخ پایان داده‌ها

خروجی

• all_ime_futures_trades: آمار معاملات بازار مشتقه در بورس کالا در بازه زمانی وارد شده

۵.۳. دریافت آمار تمامی معاملات اختیار معامله در بورس کالا

from fima.IME import get_all_ime_option_trades

all_ime_option_trades = get_all_ime_option_trades(option_type='All', only_active=False, start_date='1404-01-01', end_date='1404-02-01')

ورودی

• option_type:
  • 'All': تمامی اختیارهای معامله
  • 'Call': فقط اختیار خرید
  • 'Put': فقط اختیار فروش
• only_active:
  • True: فقط قراردادهای فعال
  • False: تمامی قراردادها
• start_date: تاریخ شروع داده‌ها
• end_date: تاریخ پایان داده‌ها

خروجی

• all_ime_option_trades: آمار معاملات اختیار معامله در بورس کالا در بازه زمانی وارد شده

۶.۳. دریافت آمار تمامی معاملات صادراتی در بورس کالا

from fima.IME import get_all_ime_export_trades

all_ime_export_trades = get_all_ime_export_trades(start_date='1404-01-01', end_date='1404-02-01')

ورودی

• start_date: تاریخ شروع داده‌ها
• end_date: تاریخ پایان داده‌ها

خروجی

• all_ime_export_trades: آمار معاملات صادراتی در بورس کالا در بازه زمانی وارد شده

توجه: در صورت وارد نکردن تاریخ شروع و پایان داده‌ها، خروجی شامل تمامی معاملات خواهد بود.

۷.۳. دریافت آمار تمامی معاملات صادراتی یک تولیدکننده در بورس کالا

from fima.IME import get_producer_export_trades

producer_export_trades = get_producer_export_trades(producer='ملی صنایع مس ایران', start_date='1402-01-01', end_date='1403-01-01')

ورودی

• producer: نام تولیدکننده مورد نظر
• start_date: تاریخ شروع داده‌ها
• end_date: تاریخ پایان داده‌ها

خروجی

• producer_export_trades: آمار معاملات صادراتی تولیدکننده مورد نظر در بورس کالا در بازه زمانی وارد شده

توجه: در صورت وارد نکردن تاریخ شروع و پایان داده‌ها، خروجی شامل تمامی معاملات خواهد بود.

۸.۳. دریافت محصولات تمامی تولیدکنندگان صادراتی در بورس کالا

from fima.IME import get_all_export_producer_products

all_export_producer_products = get_all_export_producer_products()

خروجی

• all_export_producer_products: محصولات تمامی تولیدکنندگان صادراتی در بورس کالا

۹.۳. دریافت آمار تمامی معاملات گواهی سپرده در بورس کالا

from fima.IME import get_all_ime_cd_trades

all_ime_cd_trades = get_all_ime_cd_trades(start_date='1401-01-01', end_date='1401-12-29')

ورودی

• start_date: تاریخ شروع داده‌ها
• end_date: تاریخ پایان داده‌ها

خروجی

• all_ime_cd_trades: آمار معاملات گواهی سپرده در بورس کالا در بازه زمانی وارد شده

توجه: در صورت وارد نکردن تاریخ شروع و پایان داده‌ها، خروجی شامل تمامی معاملات خواهد بود.

۱۰.۳. دریافت آمار تمامی معاملات سلف استاندارد در بورس کالا

from fima.IME import get_all_ime_salaf_trades

all_ime_salaf_trades = get_all_ime_salaf_trades(start_date='1401-01-01', end_date='1401-12-29')

ورودی

• start_date: تاریخ شروع داده‌ها
• end_date: تاریخ پایان داده‌ها

خروجی

• all_ime_salaf_trades: آمار معاملات سلف استاندارد در بورس کالا در بازه زمانی وارد شده

توجه: در صورت وارد نکردن تاریخ شروع و پایان داده‌ها، خروجی شامل تمامی معاملات خواهد بود.

۱۱.۳. دریافت آمار معاملات گواهی سپرده‌های شمش طلا و نقره و سکه طلا در بورس کالا

from fima.IME import get_gold_and_silver_cd_trades

cd_trades = get_gold_and_silver_cd_trades(contract_type='gold_bar_cd', start_date='1403-01-01', end_date='1403-12-29')

ورودی

• contract_type: نوع قرارداد
  • 'gold_bar_cd': گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +995
  • 'gold_coin_cd': گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
  • 'silver_bar_cd': گواهی سپرده پیوسته شمش نقره 999.9
• start_date: تاریخ شروع داده‌ها
• end_date: تاریخ پایان داده‌ها

خروجی

• cd_trades: آمار معاملات گواهی سپرده‌های شمش طلا و نقره و سکه طلا در بورس کالا در بازه زمانی وارد شده

توجه: در صورت وارد نکردن تاریخ شروع و پایان داده‌ها، خروجی شامل تمامی معاملات خواهد بود.

نقشه راه

1. عیب‌یابی و بهبود توابع پیاده‌سازی‌شده
2. دریافت اطلاعات از سایت tgju
3. دریافت اطلاعات از سایت tsetmc
4. دریافت و پاکسازی اطلاعات سایت codal
5. دریافت اطلاعات از سایت TradingView