futures-settlement-analysis 0.1.2

期货结算单数据分析工具，支持CTP/监控中心/融航等多种格式

futures-settlement-analysis

期货结算单数据分析工具，支持 CTP / 中国期货监控中心 / 融航系统三种格式结算单，自动生成多维度交易统计报告。

功能特性

• 多格式支持：CTP、中国期货监控中心(cfmmc)、融航系统(rohon) 三种结算单格式
• 多维度分析：按合约、品种、买卖方向统计交易表现
• 期权行权支持：自动识别行权/放弃，按开仓成本计算行权盈亏
• 净值曲线：支持对数收益率(log)和百分比收益率(pct)两种模式
• 业绩归因：年化收益率、最大回撤、夏普比率、索提诺比率、卡玛比率等
• 可视化报表：Excel 报告含净值走势图、品种盈亏图、交易分布图、雷达图等
• 批量处理：自动合并分析多个月份/年份的结算单文件

安装

pip 安装（推荐）

pip install futures-settlement-analysis

安装后直接运行：

futures-analysis

源码安装

git clone http://ifilevault.myasustor.com:3100/tridro/futures-settlement-analysis.git
cd futures-settlement-analysis
git submodule update --init --recursive
pip install -e .

快速开始

1. 运行

首次运行会引导你完成配置：

futures-analysis

选择 [1] 使用当前目录下的 data/ 子目录，将结算单文件复制进去即可。也可以直接通过命令行参数指定：

futures-analysis -s ./path/to/statements -o ./output

2. 查看报告

在输出目录下生成 [资金账号]交易统计.xlsx，用 Excel 或 WPS 打开。

命令行参数

参数	说明	默认值
-s, --source	结算单文件目录	config.yaml 或交互输入
-o, --output	报告输出目录	当前工作目录
-t, --type	结算单类型: cfmmc / rohon / ctp	ctp
-m, --method	收益率方法: log / pct	log
-r, --risk-free	无风险利率	0.03

futures-analysis -s ./data -o ./output -t ctp -m log -r 0.03

配置文件

程序运行时在当前目录查找 config.yaml，模板参见 config.example.yaml：

SOURCE_DIR: './data'
STATEMENT_TYPE: 'ctp'
OUTPUT_DIR: './output'
RISK_FREE_INTEREST_RATE: 0.03
STATISTIC_METHOD: 'log'

命令行参数优先级高于配置文件。

输出报告

工作表	内容
账户净值	每日净值、份额、收益率
年度统计	年化收益、波动率、夏普、最大回撤等
账户统计	每日权益、保证金、风险度、出入金
成交明细	全部成交记录
平仓明细	全部平仓记录
行权明细	期权行权/放弃记录
交易分析(按合约)	含行权盈亏列
交易分析(按品种)	含行权盈亏列
交易分析(按买卖)	含行权盈亏，手续费含行权费

图表：

• 净值走势图 · 权益+风险度双轴图 · 各品种交易分布饼图 · 品种盈亏柱状图 · 胜率/盈亏率雷达图 · 收益率分布直方图

统计指标

指标	说明
平仓盈亏	平仓交易利润总和
行权盈亏	期权行权/放弃按开仓成本计算的实际盈亏
净利润	平仓盈亏 + 行权盈亏 - 手续费(含行权费)
交易成功率	盈利次数 / 总交易次数
交易盈亏率	盈利手数 / 总交易手数
年化收益率	折算至年度的收益率
最大回撤	历史最大净值回撤幅度
夏普比率	风险调整后收益，越高越好

项目结构

futures-settlement-analysis/
├── src/futures_analysis/
│   ├── __init__.py
│   ├── analysis.py       # 统计分析（含行权盈亏计算）
│   ├── loader.py         # 结算单加载与解析
│   ├── format.py         # Excel 输出与图表
│   └── data/             # 合约元数据（交易所/品种/乘数）
├── main.py               # 程序入口
├── config.example.yaml   # 配置文件模板
├── pyproject.toml        # 项目配置
└── docs/                 # 文档

常见问题

Q: 支持哪些期货公司？

输出格式符合 CTP、中国期货监控中心或融航系统标准即可。

Q: 如何分析多个账户？

分别创建不同的配置文件，修改 SOURCE_DIR 指向各账户的结算单目录。

Q: 提示找不到文件？

检查 config.yaml 中 SOURCE_DIR 路径是否正确，确认目录存在。

Q: Excel 打不开？

确认文件未被其他程序占用，推荐 Excel 2016+ 或 WPS 打开。

开发

git clone http://ifilevault.myasustor.com:3100/tridro/futures-settlement-analysis.git
cd futures-settlement-analysis
git submodule update --init --recursive
uv sync
uv run python -m pytest .tests/ -v

许可证

MIT License - 详见 LICENSE

作者

Tridro - [e-mail]