globalfactordata 0.1.0

JKP 글로벌 팩터 데이터를 쉽게 불러올 수 있는 도구

🌍 Global Factor Data

본 패키지는 JKP의 글로벌 팩터 데이터를 쉽게 불러오는 Python 도구입니다.
총 93개국, 13개 테마, 153개 팩터에 대한 시계열 데이터가 제공됩니다.

📚 참고 논문
Jensen, Theis Ingerslev, Bryan Kelly, and Lasse Heje Pedersen.
Is there a replication crisis in finance?, The Journal of Finance, 2023
🔗 https://github.com/bkelly-lab/ReplicationCrisis

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📁 데이터 출처

모든 데이터는 아래 Dropbox 폴더에서 제공되며,
이 패키지는 해당 링크에서 데이터를 자동으로 받아옵니다.

📂 Dropbox 링크

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🔧 주요 함수

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🟦 get_market_returns(freq="monthly")

모든 국가의 시장 수익률을 불러옵니다.

Parameters

• freq (str, optional): "monthly" 또는 "daily"

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🟨 get_gics()

국가별 GICS 섹터 수익률을 불러옵니다.

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🟩 get_cmp()

미국 내 시가총액 그룹별 rank-weighted 특성 기반 포트폴리오 데이터를 제공합니다.

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🟪 get_factor_all(method="lms")

모든 국가의 팩터 수익률 데이터를 불러옵니다.

Parameters

• method (str, optional):
  • "lms": 문헌에 부합하는 부호 규칙 기반 long-short 포트폴리오
  • "hml": 특성값 상/하위 포트폴리오 차이
  • "pfs": 특성값 기준 3개 포트폴리오 원본 데이터

⚠️ daily 데이터는 용량이 커서 Dropbox에서 직접 받는 것을 권장합니다.

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🟥 get_cluster_all(freq="monthly")

모든 국가의 클러스터(테마) 수익률을 불러옵니다.

Parameters

• freq (str, optional): "monthly" 또는 "daily"

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🟧 get_factor(category="country", name="USA", freq="monthly")

국가 또는 지역별 팩터 수익률을 불러옵니다.

Parameters

• category (str, optional): "country" 또는 "region"
• name (str): 국가명 또는 지역명
• freq (str, optional): "monthly" 또는 "daily"

🔍 사용 가능한 국가 및 지역명은 get_country_classification() 또는 업로드된 엑셀 파일 참고

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🟫 get_cluster(name="World", freq="monthly")

각 지역의 테마(클러스터) 수익률을 불러옵니다.
국가별 테마 수익률은 get_cluster_all()로 확인하세요.

Parameters

• name (str): 지역명
• freq (str, optional): "monthly" 또는 "daily"

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📂 엑셀/메타 정보 불러오기

📄 get_country_classification()

국가명과 지역 구분 정보를 불러옵니다

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📄 get_factor_details()

각종 팩터의 상세내용을 불러옵니다.

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📄 get_factor_cluster()

153개 팩터의 테마 클러스터링 정보를 불러옵니다.

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