hqdata 0.1.14

A股历史与实时行情数据统一接入、清洗与存储

hqdata - A股历史与实时行情数据统一接入、清洗与存储

定位

hqdata 是 HonestQuant 量化系统的数据基础层，职责边界清晰：

• 对下：封装各数据源 SDK，屏蔽接口差异
• 对上：提供统一的查询接口
• 上层策略和引擎只调用 hqdata.api，不直接接触任何数据源

支持的数据源

数据源	状态	说明
AKShare	计划中	免费，实时数据
Tushare	已接入	需满足账户积分要求，支持日线；分钟线需独立权限
米筐	已接入	需license，支持日线/分钟线
迅投	计划中	需迅投终端
iTick	计划中	需注册

安装

方式一：通过pip安装

# 基础安装（仅包含核心功能）
pip install hqdata

# 按需安装数据源依赖
pip install hqdata[tushare]      # Tushare 支持
pip install hqdata[ricequant]    # 米筐支持
pip install hqdata[tushare,ricequant]  # 同时安装两者

# 复制模板并自行填入所需字段
cp .env.example .env # 放在你运行 Python 代码的当前目录（优先）/包安装目录

方式二：本地开发

# 创建虚拟环境
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate

# 安装依赖 (editable 模式，改代码直接生效)
pip install -e .

# 复制模板并自行填入所需字段
cp .env.example .env # 放在你运行 Python 代码的当前目录（优先）/包安装目录

使用

以 Tushare/米筐为例 为例：

import hqdata

# 初始化 Tushare
hqdata.init_source("tushare") # 如果使用米筐数据源则将"tushare"替换为"ricequant"，其它数据源同理

# 查询交易日历
hqdata.get_calendar("20260301", "20260401") # 返回[20260301, 20260401]内所有自然日，不筛选
hqdata.get_calendar("20260301", "20260401", is_open=True) # 只返回交易日
hqdata.get_calendar("20260301", "20260401", is_open=False) # 只返回非交易日

# 交易日判断与导航
hqdata.is_trading_day("20260410")          # 判断是否为交易日
hqdata.get_current_trading_day()           # 当前交易日（非交易日时返回最近上一个交易日）
hqdata.next_trading_day("20260410")        # 下一个交易日
hqdata.previous_trading_day("20260413")    # 上一个交易日

# 查询当日股票列表(上市状态)
hqdata.get_stock_list() # 返回所有股票
hqdata.get_stock_list(symbol="000001.SZ,600000.SH") # 按股票代码筛选
hqdata.get_stock_list(exchange="SSE,SZSE") # 按交易所筛选
hqdata.get_stock_list(board="MB,GEM,STAR") # 按板块筛选
hqdata.get_stock_list(board="MB", exchange="SSE") # 多参数时取交集

# 查询股票实时行情快照（含5档盘口）
hqdata.get_stock_snapshot("000001.SZ,600000.SH")

# 查询股票分钟线数据
hqdata.get_stock_minute_bar("000001.SZ,600000.SH", frequency="1m", start_date="20260401", end_date="20260401")

# 查询股票日线数据
hqdata.get_stock_daily_bar("000001.SZ,600000.SH", start_date="20260101", end_date="20260401")

# 查询当日指数列表
hqdata.get_index_list() # 返回所有指数
hqdata.get_index_list(symbol="000300.SH,000905.SH") # 按指数代码筛选
hqdata.get_index_list(market="SSE,SZSE") # 按市场筛选
hqdata.get_index_list(symbol="000300.SH", market="SZSE") # 同时传入symbol和market时，只有symbol生效

# 查询指数分钟线数据
hqdata.get_index_minute_bar("000300.SH,000905.SH", frequency="1m", start_date="20260401", end_date="20260401")

# 查询指数日线数据
hqdata.get_index_daily_bar("000300.SH,000905.SH", start_date="20260101", end_date="20260401")

测试

pytest tests/ -v # 运行全部测试
pytest tests/test_tushare.py::TestTushareIntegration::test_get_stock_daily_bar  # 运行单个测试

输入参数说明

symbol（股票代码）

symbol 参数统一使用 交易所简写代码 作为后缀，支持以 , 分隔的多个symbol传入

交易所	交易所简写代码	symbol示例
上交所	SH	"600000.SH"
深交所	SZ	"000001.SZ"

start_date / end_date（日期区间）

日期格式为 YYYYMMDD，如 "20260401" 表示 2026年4月1日。

• start_date：开始日期（包含）
• end_date：结束日期（包含）

frequency（频率）

get_stock_minute_bar / get_index_minute_bar 支持：

值	说明	Tushare（需权限）	米筐
"1m"	1分钟线	✓	✓
"5m"	5分钟线	✓	✓
"15m"	15分钟线	✓	✓
"30m"	30分钟线	✓	✓
"60m"	60分钟线	✓	✓

exchange（交易所）

代码	说明
"SSE"	上海证券交易所
"SZSE"	深圳证券交易所
"BSE"	北京证券交易所

is_open（是否交易日）

值	说明
None	返回所有自然日（默认）
True	只返回交易日
False	只返回非交易日

board（股票板块）

值	说明
"MB"	主板
"GEM"	创业板
"STAR"	科创板
"BJSE"	北交所

market（指数市场）

值	说明	支持源
"CSI"	中证指数	Tushare
"CICC"	中金指数	Tushare
"SSE"	上交所指数	Tushare,米筐
"SZSE"	深交所指数	Tushare,米筐
"BJSE"	北交所指数	米筐
"SW"	申万指数	Tushare
"MSCI"	MSCI 指数	Tushare
"OTH"	其他指数	Tushare

特性说明：

• Tushare将北交所指数归类到了OTH中
• 米筐除了3个交易所指数，其他指数的market为NaN

输出参数说明

volume（成交量）

单位：手（lots，1手=100股，科创板1手=200股）

turnover（成交额）

单位：元（yuan）