ibor-audit-tool 0.1.10

IBOR估值核对工具

xaudit 用法

命令

xaudit CONFIG_PATH

读取单个 .sql 或 .txt 配置文件，生成 HTML 报告。默认输出到当前目录，文件名为 <配置文件名>.html。

xaudit CONFIG_PATH --output report.html
xaudit CONFIG_PATH -o report.html

读取单个配置文件，并把报告写入指定路径。--output 只能和单个配置文件一起使用，不能用于目录扫描。

xaudit DIRECTORY

按文件名顺序扫描目录第一层的 .sql 和 .txt 配置文件，并在该目录下分别生成 <配置文件名>.html。

xaudit

扫描当前目录第一层的 .sql 和 .txt 配置文件。

xaudit --version

查看版本号。

配置文件格式

配置文件使用 .sql 或 .txt 后缀。每个配置块之间用 ---- 分隔。

• 必须定义两个 -- connection: 块；第一个连接用于每个对比的第一段 SQL，第二个连接用于第二段 SQL。
• -- url: 必须是完整的字面量数据库 URL，不能写环境变量。
• 每个 -- compare: 块必须包含两个以分号结束的 SQL 语句。
• -- tolerance: 可作为全局容差，也可写在单个 -- compare: 块中覆盖全局容差。
• -- keys: 可作为全局主键列，也可写在单个 -- compare: 块中覆盖全局主键列；多个列用逗号分隔。未配置时默认使用查询结果第一列作为主键列。
• -- param: 支持固定值列表或查询结果；参数名只能使用大写字母、数字和下划线。
• SQL 中使用 {{PARAM_NAME}} 引用参数；多个参数会按笛卡尔积展开为多个对比。
• -- rule: 格式为 <expression> => <result>，结果支持字符串、IGNORE、NONE。

rule 表达式示例

rule 使用 Python 表达式语法，布尔与/或需要写成小写 and / or。

-- rule: FA['id'] == IBOR['id'] and abs(FA['amount'] - IBOR['amount']) < 1 => IGNORE
-- rule: FA['status'] == 'CANCELLED' or IBOR['status'] == 'CANCELLED' => "cancelled record"
-- rule: (FA['id'] == IBOR['id']) and (FA['amount'] != IBOR['amount']) => "same id amount diff"

最简范例

保存为 amount_check.sql：

-- connection: FA
-- url: postgresql://user:password@localhost:5432/source_db
----
-- connection: IBOR
-- url: postgresql://user:password@localhost:5432/target_db
----
-- compare: amount_check
select id, amount
from source_amount;

select id, amount
from target_amount;

运行：

xaudit amount_check.sql --output amount_check.html

全功能范例

保存为 full_check.sql：

-- connection: FA
-- url: postgresql://ibor_user:ibor_user@localhost:5432/ibor-demo
----
-- connection: IBOR
-- url: postgresql://ibor_user:ibor_user@localhost:5432/ibor-demo
----
-- tolerance: 0.01
----
-- keys: trade_date, portfolio_id, secu_code
----
-- param: TRADE_DATE
-- values: 20260604,20260605
----
-- param: PORTFOLIO_ID
-- connection: IBOR
select distinct portfolio_id
from irmp.ibor_bond_position
where trade_date in (20260604, 20260605)
  and secu_code like '%HK'
  and calc_basis = '1'
  and invest_type = '1';
----
-- compare: total_pnl
-- tolerance: 0.001
-- keys: trade_date, portfolio_id, secu_code
-- rule: abs(FA['ytd_total_pnl'] - IBOR['ytd_total_pnl']) < 1 => "rounding difference"
-- rule: FA['trade_date'] == IBOR['trade_date'] => IGNORE
select
  cast(replace(enddate, '-', '') as int) as trade_date,
  concat(t1.stkid, '.', 'HK') as secu_code,
  'XIR_' || book as portfolio_id,
  reportpl as ytd_total_pnl
from ods_faas.bd_ods_faas_glhs_bond_rpt_nxt_his t1
where cast(replace(enddate, '-', '') as int) = {{TRADE_DATE}}
  and 'XIR_' || book = {{PORTFOLIO_ID}};

select
  trade_date,
  portfolio_id,
  secu_code,
  ytd_total_pnl
from irmp.ibor_bond_position
where secu_code like '%HK'
  and trade_date = {{TRADE_DATE}}
  and portfolio_id = {{PORTFOLIO_ID}}
  and calc_basis = '1'
  and invest_type = '1';

运行：

xaudit full_check.sql --output full_check.html