kepler.pulse 0.1.8

Trade day handling utilities for A-share market

kepler-pulse

由于开源数据不稳定，现改为需要自行注入

安装

pip install kepler-pulse

交易日处理函数

from sangreal_calenadr import *
# 获取历史交易日
tmp_series = get_xxx() -> pd.Series
CALENDAR.inject(tmp_series)

# 获取交易日列表
get_trade_dts(begin_dt='20180101', end_dt='20180201')
['20180102', '20180103', ..., '20180201']

# 获取交易日DataFrame
get_trade_dts(begin_dt='20180101', end_dt='20180201', astype='pd')
      trade_dt
6613  20180102
6614  20180103
6615  20180104
6616  20180105
6617  20180108

# 调整非交易日至之前的最近一个交易日
adjust_trade_dt('20180101')
'20171229'

# 调整非交易日至之前的最后一个交易日
adjust_trade_dt('20180101', 'next')
'20180102'

# 往后step 1个交易日
# 注意，对于非交易日的输入，会自动将其adjust至之后的最近一个交易日
# 本质上是 step_trade_dt('20180102', 1)
step_trade_dt('20180101', 1)
'20180103'

# 往后step 1个交易日
step_trade_dt('20180101', -1)
'20171229'

# 计算两个日期间的交易日长度
delta_trade_dt('20180101', '20180305')
40

时间频率处理函数

支持weekly biweekly monthly quarterly reportly halfyearly yearly

以weekly为例

# 返回每周的第一个交易日
# 格式为Series 及 datetime
Weekly(1).get('20180101', '20190101')
6613   20180102
6617   20180108
6622   20180115
6627   20180122
6632   20180129
6637   20180205

# 返回每周的最后一个交易日
Weekly(-1).get('20180101', '20190101')
6621   20180112
6626   20180119
6631   20180126
6636   20180202
6641   20180209
6644   20180214

# 返回每周的第一个及最后一个交易日
Weekly(1, -1).get('20180101', '20190101')
6613   20180102
6617   20180108
6621   20180112
6622   20180115
6626   20180119
6627   20180122

Monthly() BiWeekly() Quarterly() ....