level2-order-book 0.1.0

A package for making order book from level 2 market data

level2-order-book

简介

level2-order-book 是一个用于处理和分析 Level 2 行情数据的 Python 库，专注于订单簿的构建、更新和撮合功能。该库可以帮助金融分析师、量化交易员和研究人员更好地理解市场微观结构。

主要功能

• 订单簿构建：根据逐笔委托数据构建完整的订单簿
• 订单簿更新：支持通过逐笔委托和逐笔成交数据实时更新订单簿
• 订单撮合模拟：模拟交易所撮合引擎的行为
• 快照功能：提供订单簿的实时快照，包括买卖盘各档位的价格和数量

安装

pip install level2-order-book

快速开始

基本使用

from level2_order_book import OrderBook

# 创建订单簿
order_book = OrderBook(symbol="000001.SZ")

# 获取订单簿快照
previous_snapshot, current_snapshot = order_book.snapshot()
print(current_snapshot)

通过逐笔委托更新订单簿

# 准备委托数据
entrusts = [
    {
        "order_type": OrdActionType.ADD,
        "seq_no": 1,
        "order_id": "12345",
        "symbol": "000001.SZ",
        "price": 10.5,
        "volume": 100,
        "order_side": Direction.BUY
    },
    {
        "order_type": OrdActionType.ADD,
        "seq_no": 2,
        "order_id": "12346",
        "symbol": "000001.SZ",
        "price": 10.6,
        "volume": 200,
        "order_side": Direction.SELL
    }
]

# 更新订单簿
order_book.update_by_entrusts(entrusts)

# 获取更新后的快照
previous_snapshot, current_snapshot = order_book.snapshot()

通过逐笔成交更新订单簿

# 准备成交数据
trades = [
    {
        "trade_type": TrdType.BUY,
        "volume": 50,
        "buy_order_no": "12345",
        "sell_order_no": "12346",
        "trade_date": 20230101,
        "transact_time": 93000000
    }
]

# 更新订单簿
results = order_book.update_by_trades(trades)

核心类

OrderBook

订单簿类，维护买卖盘的价格和数量信息。

主要方法：

• add_order(order): 添加订单到订单簿
• cancel_order(order): 从订单簿中撤销订单
• reduce_order(order_id, volume): 减少指定订单的数量
• update_by_entrusts(entrusts): 通过逐笔委托列表更新订单簿
• update_by_trades(trades): 通过逐笔成交列表更新订单簿
• snapshot(depth=None): 获取订单簿快照

Order

订单类，表示单个委托订单。

属性：

• seq_no: 订单序列号
• order_id: 订单ID
• symbol: 标的代码
• price: 委托价格
• volume: 委托数量
• side: 订单方向（买/卖）

依赖

• Python >= 3.7
• l2data-reader >= 0.1.13

许可证

MIT

贡献

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作者

JasonJiang0303 ([e-mail])