liwancai-MoNiBS 1.0.68

模拟交易回测系统 - 提供完整的订单管理、账户管理、数据管理功能

MoNiBS

模拟交易回测系统 - 提供完整的订单管理、账户管理、数据管理、因子分析功能

注意: 包在PyPI上的名称是 liwancai-MoNiBS，但导入时使用 MoNiBS

安装

pip install liwancai-MoNiBS

快速开始

from MoNiBS import *

# 配置回测参数
cfg = {
    "do_winsor": {"mathed": "MADWIN", "arges": {"k": 5, "lower_quantile": 0.01, "upper_quantile": 0.99}},
    "do_neutral": {"mathed": "INDCAP"},
    "do_std": True,
    "col_strategy": "overwrite"
}

# 初始化回测引擎
engine = MoNiBS(cfg)

# 使用动态注册的交易方法
engine.KB(code="000001", Price=10.0, Qty=100)  # 开多
engine.KS(code="000001", Price=10.0, Qty=100)  # 开空
engine.PB(code="000001")  # 平多
engine.PS(code="000001")  # 平空

核心模块

1. 回测引擎 (MoNiBS)

主框架类，集成所有核心模块，提供动态交易方法注册：

from MoNiBS import MoNiBS

engine = MoNiBS(cfg)
engine.OnOrderBS(KLs, TKs)  # 执行订单处理

特性:

• 动态注册交易方法 (KB, KS, PB, PS, KBB, KBS, KSB, KSS, PBB, PBS, PSB, PSS)
• 因子预处理流水线 (去极值 → 中性化 → 标准化)
• 订单处理流程: 先平仓 → 更新账户 → 再开仓

2. 账户管理 (Account)

多账户资金管理模块:

from MoNiBS import Account, AccountHub

# 创建账户
acc = Account(AccName="测试账户", initfunds=1000000)

# 账户属性
acc.FundsSum      # 总资产
acc.FundsAble     # 可用资金
acc.FundsHold     # 持仓资金/占用保证金
acc.HoldEarn      # 浮动盈亏
acc.FundsEarnSum  # 清仓结算盈亏
acc.FeesSum       # 总手续费

3. 订单管理 (OrderHold)

完整的订单生命周期管理:

from MoNiBS import Order, OrderStatus, BSType

# 创建订单
order = Order(
    AccountID="001",
    kline=kline,
    BSType=BSType.KB,
    Method=OrderMethod.Market,
    Price=10.0,
    Qty=100
)

交易类型 (BSType):

• KB: 开多, KS: 开空
• PB: 平多, PS: 平空
• KBB/KBS: 开看多买方/卖方
• KSB/KSS: 开看空买方/卖方
• PBB/PBS: 平看多买方/卖方
• PSB/PSS: 平看空买方/卖方

订单方式 (OrderMethod):

• Market: 市价单
• Limit: 限价单
• Buy1-5 / Sell1-5: 盘口价格
• UpperLimit / LowerLimit: 涨跌停价

4. 数据管理 (MgrData)

行情数据获取与费用计算:

from MoNiBS import MgrDataHub

mgr = MgrDataHub(cfg)
fees = mgr.fetch_Fees(code)  # 获取费用信息

5. 数据存储 (DBSave)

基于 DuckDB 的高效数据存储:

from MoNiBS import DBSaveHub

db = DBSaveHub(cfg)

6. 因子分析 (Factor)

6.1 截面因子分析 (RankSaS)

截面因子统计分析引擎:

from MoNiBS.Factor.RankSaS.Core import FactorBase

cfg = {
    "phone": "your_phone",
    "password": "your_password",
    "base_url": "api_url",
    "Factor_col": "close",
    "REBChgPerN": ["REBChgPer1", "REBChgPer20"],
    "group_num": 10,
    "do_winsor": {"mathed": "MADWIN", "arges": {"k": 5}},
    "do_neutral": {"mathed": "INDCAP"},
    "do_std": True
}

factor_engine = FactorBase(cfg)

功能模块:

• PreProcess: 因子预处理 (去极值/中性化/标准化)
• ICIR: IC/IR 统计分析
• Report: 因子分析报告生成
• Core: 核心因子分析引擎

6.2 类别因子分析 (ClassSAS)

类别因子统计分析引擎:

from MoNiBS.Factor.ClassSAS.Core import ClassBase

cfg = {
    "phone": "your_phone",
    "password": "your_password",
    "base_url": "api_url",
    "CATEGORY_SCALES": [1, 2, 5, 10, 25, 50],
    "CATEGORY_CLASSES": [1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4],
    "RETURN_PERIODS": [1, 2, 3, 5, 10, 20, 60, 120]
}

class_engine = ClassBase(cfg)

子模块:

• Method/: 统计方法库 (CAPM/复合/跨期/对冲/推断/线性/周期/RankIC/风险)
• compute/: 计算引擎 (跨期/市场/指标/净值/选择器/统计)
• output/: 输出模块 (报告/保存)

7. Web API (WebApi)

RESTful API 接口，支持远程调用:

from MoNiBS.WebApi.ApiBase import base_router

# 可用接口
# GET /strategies - 获取策略列表
# GET /databases - 获取数据库列表
# GET /tables - 获取表列表
# GET /accounts - 获取账户信息
# GET /holds - 获取持仓信息
# GET /orders - 获取订单信息

8. 数据类型 (utils)

from MoNiBS import KLine, KLineN, TickN

# K线数据
kline = KLine(
    code="000001",
    period="1d",
    open=10.0,
    close=10.5,
    high=11.0,
    low=9.8,
    volume=1000000,
    amount=10500000,
    trade_time="2024-01-01 09:30:00",
    trade_date="2024-01-01"
)

# Tick数据
tick = TickN(
    Code="000001",
    LastPrice=10.5,
    Volume=1000,
    AskPrice=[10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55],
    BidPrice=[10.49, 10.48, 10.47, 10.46, 10.45]
)

项目结构

MoNiBS/
├── Account/              # 账户管理模块
│   ├── Account.py        # 账户数据模型
│   ├── AccountHub.py     # 账户管理器
│   └── __init__.py
├── DBSave/               # 数据存储模块
│   ├── DBSaveHub.py      # 数据库管理器
│   └── __init__.py
├── Factor/               # 因子分析模块
│   ├── ClassSAS/         # 类别因子分析
│   │   ├── Core.py       # 类别因子基类
│   │   ├── Method/       # 统计方法库
│   │   │   ├── ClassStatsCAPM.py
│   │   │   ├── ClassStatsComposite.py
│   │   │   ├── ClassStatsCrossPeriod.py
│   │   │   ├── ClassStatsHedge.py
│   │   │   ├── ClassStatsInference.py
│   │   │   ├── ClassStatsLine.py
│   │   │   ├── ClassStatsPeriodic.py
│   │   │   ├── ClassStatsRankIC.py
│   │   │   └── ClassStatsRisk.py
│   │   ├── compute/      # 计算引擎
│   │   │   ├── cross_period.py
│   │   │   ├── market.py
│   │   │   ├── metrics.py
│   │   │   ├── nav.py
│   │   │   ├── selector.py
│   │   │   └── stats.py
│   │   └── output/       # 输出模块
│   │       ├── reporter.py
│   │       └── saver.py
│   ├── RankSaS/          # 截面因子分析
│   │   ├── Core.py       # 因子分析基类
│   │   ├── ICIR.py       # IC/IR分析
│   │   ├── PreProcess.py # 数据预处理
│   │   └── Report.py     # 报告生成
│   └── __init__.py
├── MgrData/              # 数据管理模块
│   ├── Cache.py          # 数据缓存
│   ├── Client.py         # 数据客户端
│   ├── CodeFees.py       # 费用计算
│   ├── MgrDataHub.py     # 数据管理器
│   └── __init__.py
├── OrderHold/            # 订单持仓模块
│   ├── Help.py           # 订单帮助文档
│   ├── Hold.py           # 持仓管理
│   ├── Order.py          # 订单模型
│   ├── OrderDeal.py      # 订单处理
│   ├── OrderHub.py       # 订单管理器
│   ├── OrderPGFH.py      # 分红配股处理
│   ├── Type.py           # 类型定义
│   └── __init__.py
├── Strategys/            # 策略模块
│   └── __init__.py
├── WebApi/               # Web API接口
│   ├── ApiAccs.py        # 账户数据API
│   ├── ApiBase.py        # 基础数据API
│   ├── ApiHold.py        # 持仓数据API
│   ├── ApiOrder.py       # 订单数据API
│   ├── DBConBase.py      # 数据库连接基类
│   ├── Evaluate.py       # 评估数据模型
│   └── __init__.py
├── utils/                # 工具模块
│   ├── DataType.py       # 数据类型定义
│   ├── Tools.py          # 工具函数
│   └── __init__.py
├── MoNiBS.py             # 主框架类
└── __init__.py

依赖包

• liwancai-PyLOG>=1.0.0: 日志记录
• liwancai-PyTools>=1.0.0: 工具函数
• fastapi>=0.68.0: Web API框架
• uvicorn>=0.15.0: ASGI服务器
• pandas>=1.0.0: 数据处理
• numpy>=1.19.0: 数值计算
• pydantic>=1.8.0: 数据验证
• duckdb>=0.5.0: 数据库存储

版本信息

• 当前版本: 1.0.67
• 作者: liwancai
• 许可证: MIT

📄 许可证

MIT License