mcp-server-stock-hedge 0.1.1

A BSM-based stock and futures hedge ratio calculator for MCP.

mcp-server-stock-hedge

一个基于 Model Context Protocol (MCP) 的金融量化工具包，专门用于计算 Black-Scholes-Merton (BSM) 模型下的期权 Delta 及其对应的股票与期货对冲配比。

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🌟 功能特性

• BSM 定价引擎：精确计算欧式期权的理论 Delta 值。
• 对冲比例建议：直接输出为实现 Delta 中性所需的标的资产（股票或期货）操作数量。
• 灵活参数：支持自定义执行价、到期时间、波动率、无风险利率及合约乘数。
• AI 友好：深度优化了工具描述，方便大模型（如 Claude, GPT）进行函数调用（Tool Calling）。

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🛠 技术原理

工具核心使用 BSM 模型计算 Delta ($\Delta$)：

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

对于看涨期权（Call）： $$\Delta = N(d_1)$$

对于看跌期权（Put）： $$\Delta = N(d_1) - 1$$

对冲比例依据 $\Delta$ 与合约乘数（Contract Size）动态生成。

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🚀 安装与准备

本工具推荐使用 uv 进行管理。

1. 环境要求

• Python 3.10+
• 安装 uv:

  curl -LsSf [https://astral.sh/uv/install.sh](https://astral.sh/uv/install.sh) | sh
  

2. 本地测试

在发布到 PyPI 前，你可以在本地运行以下命令验证：

uvx --from . mcp-server-stock-hedge