MiniBT — 一站式量化交易策略开发库

MiniBT 是一个覆盖量化交易全流程的 Python 开发库：从指标计算、策略编写、回测分析，到参数优化、K线回放、实盘交易，再到机器学习与强化学习，全部通过一套极简 API 打通。基于 Python 3.12+，MIT 许可证。

✨ 核心优势

• 🚀 极简开发：约 20 行代码即可完成一个完整策略，无需关心底层细节，精力聚焦策略思想。
• 📊 指标即插即用：内置 10+ 指标库（Pandas-TA、TA-Lib、TradingView、Tulip、FinTA、BtInd、TqTa、TqFunc、Factors、Pair 等），数千个指标一行调用。
• ⚡ 高性能回测：信号级 Cython 快速回测 + 完整策略回测双引擎，回测/实盘同一套策略代码，零改写切换。
• 🎯 内置优化器：网格搜索 / Optuna 贝叶斯优化，单目标 / 多目标 / 加权，收益、胜率、夏普、回撤等指标一键寻优。
• 🖥️ 可视化 & 回放：Bokeh / LightChart 双图表，支持逐 K 线回放，直观观察信号与交易过程。
• 🤖 智能交易：集成 ElegantRL 强化学习，让策略具备自适应能力。
• 🔗 实盘对接：基于 TQSDK（天勤）无缝连接期货实盘，支持图表 / 后台串行 / 多进程并行三种部署模式。

📦 安装

pip install minibt

🚀 快速开始

一个完整的双均线交叉策略只需约 20 行：

from minibt import *

class MA(Strategy):
    params = dict(length1=10, length2=20)

    def __init__(self):
        self.kline = self.get_kline(LocalDatas.test)          # 1. 加载数据（内置测试数据）
        self.ma1 = self.kline.close.sma(self.params.length1)  # 2. 计算指标
        self.ma2 = self.kline.close.sma(self.params.length2)
        self.long_signal = self.ma1.cross_up(self.ma2)       # 3. 定义信号：金叉/死叉
        self.short_signal = self.ma1.cross_down(self.ma2)

    def next(self):                                          # 4. 逐 K 线交易逻辑
        if not self.kline.position:
            if self.long_signal.new:
                self.kline.buy()
            elif self.short_signal.new:
                self.kline.sell()
        elif self.kline.position > 0 and self.short_signal.new:
            self.kline.sell()
        elif self.kline.position < 0 and self.long_signal.new:
            self.kline.buy()

if __name__ == "__main__":
    Bt().run()                                               # 5. 一键回测并出图

📖 重要功能

1. 指标即插即用

K线 / IndSeries / IndFrame 直接调用全部内置指标库，无需自写基础指标：

rsi  = self.kline.close.rsi(14)                         # Pandas-TA 指标
macd = self.kline.close.MACD()                          # TA-Lib 指标
pmax = self.kline.close.btind.pmax3()                   # BtInd 指标
sma  = self.kline.close.tqfunc.sma(75, 0.02)            # TqFunc 指标
ut   = self.kline.tradingview.UT_Bot_Alerts()           # TradingView 指标（含信号）

rsi  = self.kline.rsi(14,close = self.kline.open)       # 使用开盘价计算rsi指标（close 为默认）
atr  = self.kline.atr(14,high=_high,low=_low,close=_close)  # 使用其它最高最低价、收盘价计算atr指标

2. 自定义指标 BtIndicator

继承 BtIndicator，在 next() 中计算并返回输出线，自动生成交易信号：

class CCI(BtIndicator):
    params = dict(CCI_PERIOD=10, CCI_UPPER=100, CCI_LOWER=-100)
    isplot = dict(long_signal=False, short_signal=False)   # 控制显示

    def next(self):
        cci = self.close.cci(self.params.CCI_PERIOD)
        long_signal  = cci.cross_up(self.params.CCI_UPPER)
        short_signal = cci.cross_down(self.params.CCI_LOWER)
        return cci, long_signal, short_signal

class CCIStrategy(Strategy):
    def __init__(self):
        self.kline = self.get_kline(LocalDatas.pp2601_60)
        self.cci = CCI(self.kline)

    def next(self):
        if not self.kline.position:
            if self.cci.long_signal.new:
                self.kline.buy(stop=BtStop.SegmentationTracking)
            elif self.cci.short_signal.new:
                self.kline.sell(stop=BtStop.SegmentationTracking)

if __name__ == "__main__":
    Bt().run()

3. 信号快速回测 signal_backtest

指标内置信号回测引擎，无需编写策略即可评估，支持完整止损/止盈体系：

ind = CCI(kline)   # 任意含 long_signal/short_signal 的指标

result = ind.signal_backtest(
    commission=1.0, com_type=1,
    sl_stop=0.01,   tp_stop=0.03,   stop_mode=2,    # 止损止盈（tick/金额/百分比三模式）
    sl_trail=1,                                      # 移动止损
    max_hold_bars=5,                                 # 持仓超时强平
    # sl_callback=my_sl, sl_callback_args=(...),    # 动态止损/止盈回调
    isplot=True, isreport=True,
)
result.pprint()    # 统计报告 + 资金曲线

4. 参数优化

策略级优化有两种方式：

方式一：策略类属性 op_config（推荐，最简洁）

在策略类上定义 op_config，Bt.run() 会自动检测并执行优化，无需手动调用 optstrategy()：

class MyStrategy(Strategy):
    params = dict(len1=10, len2=20, a=1.0)
    op_config = OpConfig(
        target=['profit', 'sharpe', 'max_drawdown'],
        weights=(1., 1., 1.),
        opconfig=OptunaConfig(n_trials=10),
        op_method='optuna',
        params={'len1': (5, 21, 1), 'len2': (10, 31, 1), 'a': (0.5, 3., 0.1)},
    )
    ...

if __name__ == "__main__":
    Bt().run()   # 自动识别 op_config，执行参数优化

方式二：手动调用 optstrategy()

if __name__ == "__main__":
    bt = Bt()
    bt.optstrategy(['profit', 'sharpe', 'max_drawdown'], (1., 1., 1.),
                   opconfig=OptunaConfig(n_trials=10), op_method='optuna',
                   len1=(5, 21, 1), len2=(10, 31, 1), a=(0.5, 3., 0.1))
    bt.run()

信号级优化（OptimizeConfig：单/多目标、网格/Optuna、加权）：

config = OptimizeConfig(
    params={'length1': (5, 30, 2), 'length2': (30, 60, 2)},
    target=['max_drawdown', 'sharpe', 'win_rate'],
    weights=(-1.0, 3.0, 1.5),          # 回撤最小化、夏普与胜率最大化
    method='optuna', config={'n_trials': 100, 'sampler': 'TPESampler'},
)
result = ind.signal_backtest(optimize=config)
result.plot_optuna()

5. 自定义止损 Stop

继承 Stop，实现 long()/short() 即可打造 ATR 动态止损等任意止损逻辑：

class ATRDynamicStop(Stop):

    def __init__(self, atr_length: int = 14, atr_mult: float = 1.0):
        self.atr_length = atr_length
        self.atr_mult = atr_mult
        self.atr = self.kline.atr(self.atr_length)  

    def long(self):
        stop = self.low[-1] - self.atr_mult * self.atr[-1]
        # 写入多头止损价
        self.stop_price.new = stop
        # 写入多头止盈价
        self.target_price.new = self.kline.open_price + (self.kline.open_price - stop) * 2 
    def short(self):
        ...

BtStop.ATRDynamicStop = ATRDynamicStop      # 注册后即可在策略中使用

6. 多周期 K 线

resample() 一键切换周期，指标自动对齐（只适用于回测）：

self.kline_1m = self.get_kline(LocalDatas.v2509_60)
self.kline_5m = self.kline_1m.resample(300)   # 1分钟 → 5分钟
self.ma_1m = self.kline_1m.close.sma(20)
self.ma_5m = self.kline_5m.close.sma(20)()   # 上采样回主周期

7. 多策略加载 addstrategy

支持策略类 / 模块名 / .py 路径 / 目录 / 包路径混合加载，并可传参：

bt = Bt()
bt.addstrategy('cci', 'cmo')                          # 模块名自动发现
bt.addstrategy('./strategy/cci.py')                   # 文件路径
bt.addstrategy('strategy')                            # 目录批量加载
bt.addstrategy(MyStrategy.copy(params=dict(symbol="v2601_60")))  # 副本+参数
bt.run(gui=Gui.LightChart)

8. K 线回放 replay

逐 K 线推进回测，直观复现实时交易过程：

class ReplayStrategy(Strategy):
    def __init__(self):
        self.kline = self.get_kline(LocalDatas.v2601_300)
        self.test = self.kline.tradingview.UT_Bot_Alerts()

    def next(self):
        if not self.kline.position:
            if self.test.long_signal.new:
                self.kline.buy(stop=BtStop.SegmentationTracking)
            elif self.test.short_signal.new:
                self.kline.sell(stop=BtStop.SegmentationTracking)

if __name__ == "__main__":
    Bt(replay=True).run(period_milliseconds=1000, gui=Gui.LightChart)

9. 实盘交易（TQSDK）

回测通过的策略，切换 Bt(live=True) 即可实盘，支持三种部署模式：

bt = Bt(live=True)
bt.addstrategy(CCIStrategy, CMOStrategy)
bt.addTqapi(tq_auth=tq_auth(user_name="账号", password="密码"))

bt.run()                                   # 模式一：LightChart 实时图表
# bt.run(isplot=False)                     # 模式二：后台串行（低资源）
# bt.run(isplot=False, run_parallel=True)  # 模式三：多进程并行（互相隔离）

10. 机器学习 & 强化学习

集成 ElegantRL 强化学习，策略一行配置即可训练：

class RLStrategy(Strategy):
    rl = True  # 开启强化学习
    def __init__(self):
        # 初始化指标特征
        ...
        # 配置强化学习模型
        self.set_model_params(
            agent=Agents.AgentDiscretePPO, if_discrete=True,
            train=True, break_step=1e6, state_dim=..., action_dim=...,
            auto_process_features=True,        # 自动处理指标特征
        )

    def reset(self):
        # 重置强化学习模型
        ...
    
    def step(self):
        # 训练和测试强化学习模型
        ...
    # 训练 / 回测 / 实盘统一由 Bt 调度

🔬 更多示例

完整示例见 tutorials/ 目录：

📚 相关资源

• 在线教程：https://www.minibt.cn
• GitHub：https://github.com/MiniBtMaster/minibt
• PyPI：https://pypi.org/project/minibt/
• 作者: owen | 邮箱: 407841129@qq.com

📄 许可证

本项目采用 MIT 许可证。