Хранилище (Store) Источников данных Московской биржи MOEX для Backtrader.

Содержание:

1. Назначение

2. Установка

3. Применение в Backtrader

4. Информация по фьючерсам MOEX

   4.1. Пример использования в Backtrader

   4.2. Справка по функциям

Назначение

Позволяет осуществить загрузку исторических котировок по инструментам Московской Бирже MOEX с информационного сервера биржи iss.moex.com прямо из кода тестирования вашей стратегии в backtrader. Не требует предварительной регистрации и аутентификации при запросе данных. Больше не нужно искать данные по историческим котировкам в открытых источниках, сохранять их в файлы и регулярно обновлять.

Установка

pip install moex-store

Установит библиотеку и все необходимые зависимости. Требуется Python 3.9 и выше.

Применение в Backtrader

Получение источников данных (котировок)

1. Импортируйте класс Хранилища MoexStore из библиотеки moex_store в скрипте, где вы инициализируете cerebro.

   from moex_store import MoexStore
   
   ...
   

2. Создайте экземпляр Хранилища, сохраните его в переменную.

   store = MoexStore(write_to_file=True, read_from_file=True)
   

   Хранилище имеет устанавливаемые пользователем атрибуты:

   • write_to_file (по умолчанию True) - если True, полученных с Биржи котировок на диск в файл csv для их визуальной проверки и повторного использования. Запись осуществляется в папку files_from_moex, расположенную в папке вашего скрипта. Папка создается в случае ее отсутствия.

   • read_from_file (по умолчанию True) - если True, при повторном запросе Инструмента с теми же параметрами, он будет считан из файла в директории files_from_moex, а не запрошен у Биржи. Проверка осуществляется по имени актива, тайм-фрейму, дате-с и дате-по запрошенных котировок.

3. Получение котировок осуществляется вызовом метода get_data (или getdata) экземпляра Хранилища store. На примере акций Аэрофлота (тикер на бирже AFLT), сохраняем исторические котировки с тайм-фреймом 1 минута с 01 января 2023 по 01 января 2024 года в источник данных (DataFeed) data, присваивая ему имя aflt:

   data = store.getdata(sec_id='AFLT', fromdate='01-01-2023', todate='01-01-2024', tf='1m', name='Аэрофлот')
   

   Все аргументы метода get_data являются обязательными, кроме name (по умолчанию None):

   • sec_id - тикер инструмента Мосбиржи (Код инструмента в торговой системе).

   • fromdate - дата, с которой будут загружаться котировки.

   • todate - дата, по которую будут загружаться котировки.

     Допустимые форматы для fromdate и todate:

     • datetime (datetime.datetime(2023, 1, 1)).
     • строка в формате 'YYYY-MM-DD' или 'DD-MM-YYYY', как в примере выше.

   • tf - тайм-фрейм котировки. Допустимые значения:

     • 1m: 1 минута,
     • 5m: 5 минут,
     • 10m: 10 минут,
     • 15m: 15 минут,
     • 30m: 30 минут,
     • 1h: 60 минут,
     • 1d: день,
     • 1w: неделя,
     • 1M: месяц,
     • 1q: квартал

   • name - имя возвращаемого источника данных для отображения на графиках платформы backtrader.

   Метод get_data возвращает объект feeds.PandasData экосистемы backtrader, поэтому его можно сразу подгружать в cerebro с помощью cerebro.adddata().

4. Добавление Источника данных в движок cerebro осуществляется стандартно:

   cerebro.adddata(data)
   

Полный код примера:

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                    unicode_literals)
import backtrader as bt
from moex_store import MoexStore

def runstrat():
    cerebro = bt.Cerebro(stdstats=False)
    cerebro.addstrategy(bt.Strategy)

    store = MoexStore()
    data = store.getdata("AFLT", "01-01-2023", "01-01-2024", "1h", 'aflt-2023-hour')

    cerebro.adddata(data)
    cerebro.run()
    cerebro.plot(style="bar")


if __name__ == '__main__':
    runstrat()

Вывод покажет загруженный Источник данных:

Экземпляр Хранилища store позволяет осуществлять загрузку нескольких источников данных:

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                    unicode_literals)
import backtrader as bt
from moex_store import MoexStore
from datetime import datetime

def runstrat():
    cerebro = bt.Cerebro(stdstats=False)
    cerebro.addstrategy(bt.Strategy)

    store = MoexStore(write_to_file=False)
    tf = '1d'
    fromdate = '01-01-2023'
    todate = datetime.today()
    for tiker in ('GAZP', 'NLMK', 'SIH4'):
        data = store.get_data(sec_id=tiker, 
                              fromdate=fromdate, 
                              todate=todate, 
                              tf=tf, name=tiker)
        cerebro.adddata(data)

    cerebro.run()
    cerebro.plot(style='bar')


if __name__ == '__main__':
    runstrat()

Источники данных, добавленные в cerebro:

Информация по фьючерсам MOEX

Начиная с версии 0.0.7, библиотека дает возможность получить имена, даты экспирации и другую полезную информацию о фьючерсных контрактах. Функции для получения информации помещены в модуль библиотеки futures.

Для получения информации о фьючерсе нужно знать код его базового актива. Что такое код базового актива фьючерсного контракта? Это уникальный идентификатор (тикер или символ), который используется для обозначения базового актива, и на который ссылается фьючерс.

ℹ️ Информация: Примеры кодов базовых активов:

1. Фьючерсы на индексы:
    * Фьючерсы на индекс ММВБ (MOEX): `MIX`
    * Фьючерсы на Индекс РТС: `RTS`
2. Валютные фьючерсы:
    * Фьючерсы на курс доллар США - российский рубль: `Si`
    * Фьючерсы на курс китайский юань – российский рубль: `CNY`
3. Товарные фьючерсы:
    * Фьючерсы на нефть марки Brent: `BR`
    * Фьючерсы на золото: `GOLD`
4. Фьючерсы на акции:
    * Фьючерсы на обыкновенные акции ПАО Сбербанк: `SBRF`
    * Фьючерсы на обыкновенные акции ПАО Газпром: `GAZR`

Чтобы найти код базового актива можно воспользоваться функцией:

store.futures.get_all_active_futures(show_table=True)

Функция запросит биржу, вернет и откроет в браузере таблицу со всеми активными торгуемыми фьючерсами на момент ее вызова. Html файл с этой таблицей будет сохранен в папке вашего скрипта:

active_futures.html

⚠️ Внимание: Активный фьючерсный контракт — это фьючерсный контракт с ближайшей к текущей датой экспирации, который характеризуется наибольшей ликвидностью и объемом торгов на рынке.

В колонках таблицы:

• код текущего активного фьючерсного контракта SECID,
• его короткое имя SHORTNAME,
• искомый код базового актива ASSETCODE,
• имя фьючерсного контракта CONTRACTNAME,
• тип группы фьючерсного контракта GROUPTYPE (пригодится для определения комиссий, см. пост «Комиссия при работе с фьючерсами MOEX»),
• дата начало торгов текущего активного фьючерсного контракта FRSTTRADE,
• дата его экспирации LASTTRADEDATE,
• количество знаков после запятой в значениях котировок DECIMALS,
• минимальный шаг цены MINSTEP,
• стоимость шага цены STEPPRICE,
• количество контрактов в лоте LOTVOLUME,
• и начальное значение гарантийного обеспечения INITIALMARGIN

Пример использования в backtrader

В качестве примера использования новых функций moex-story разберем кейс, в котором получим котировки фьючерсных контрактов на индекс РТС за один прошедший год, начиная с текущей даты:

1. from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
2.                         unicode_literals)
3. import backtrader as bt
4. from datetime import datetime, timedelta
5. from moex_store import MoexStore
6. 
7.
8. def runstrat():
9.     cerebro = bt.Cerebro(stdstats=False)
10.    store = MoexStore()
11.    from_date = datetime.today() - timedelta(days=365)  # 2023-09-22
12.    to_date = datetime.today()                          # 2024-09-21
13.    contracts = store.futures.get_contracts_between(asset='RTS', 
14.                                                    from_date=from_date, 
15.                                                    to_date=to_date)
16.    # contracts - ['RIZ3', 'RIH4', 'RIM4', 'RIU4', 'RIZ4']
17.    
18.    for tiker in contracts:
19.        from_date = store.futures.get_previous_contract_exp_date(tiker)
20.        to_date = store.futures.get_contract_exp_date(tiker)
21.        data = store.getdata(sec_id=tiker, 
22.                             fromdate=from_date, todate=to_date, 
23.                             tf='1h', name=tiker)
24.        cerebro.adddata(data)
25.
26.    cerebro.run()
27.    cerebro.plot(style='bar')
28.
29.
30. if __name__ == '__main__':
31.     runstrat()

Разберем код по строкам:

• 9 - инициализируем движок cerebro

• 10 - инициализируем экземпляр хранилища источников данных moex-story

• 11-12 - задаем даты с/по, за которые попросим moex-story вернуть коды активных фьючерсных контрактов

• 13 - вызов функции get_contracts_between() для получения списка кодов фьючерсных контрактов с даты from_date по to_date.

  Функция принимает на вход аргументы:

  • asset - код базового актива искомого фьючерса, у нас это RTS,

  • from_date - дата, на которую функция вернет начальный активный фьючерсный контракт, по умолчанию - текущая дата минус один год,

  • to_date - дата, на которую функция вернет конечный активный фьючерсный контракт, по умолчанию - текущая дата.

    Тип from_date и to_date может быть datetime или строка вида 'YYYY-MM-DD' или 'DD-MM-YYYY'

  Функция вернет список с кодами фьючерсных контрактов, от раннего к позднему. Список начнется с кода активного фьючерсного контракта на дату from_date и закончится кодом активного фьючерсного контракта на дату to_date. В нашем случае: ['RIZ3', 'RIH4', 'RIM4', 'RIU4', 'RIZ4']

• 18 - проходим циклом по полученному списку с фьючерсными контрактами и для каждого:

• 19 - получаем дату экспирации предыдущего контракта функцией get_previous_contract_exp_date(tiker),

• 20 - дату экспирации самого контракта функцией get_contract_exp_date(tiker),

• 21 - получаем котировки каждого контракта с помощью функции store.getdata(), начиная с даты экспирации предыдущего контракта по дату экспирации текущего в цикле. Получаем котировки в виде экземпляра встроенного в backtrader класса источника данных PandasData. Подробное описание функции см. в посте MOEX Store.

• 24 - добавляем полученный источник данных с котировками фьючерсного контракта в движок cerebro.

Котировки фьючерсных контрактов загружены в cerebro и готовы к склейке или другим манипуляциям!

Обратите внимание, строго говоря, мы загрузи котировки не за год с текущей даты. На дату год назад мы определили действующий тогда активный фьючерсный контракт (под капотом функции get_contracts_between()) и загрузили его котировки с момента экспирации предшествующего ему фьючерсного контракта. Обрезать котировки ровно на год назад, конечно, труда не составит.

Справка по функциям

Применение:

store = MoexStore()
result = store.futures.function()

get_all_active_futures(show_table)

• Алиас: all_active
• Принимает на вход параметр show_table (по умолчанию True):
  • True - результат выводится в виде таблицы в файл html, который будет открыт в браузере по умолчанию и сохранен в папку скрипта. Возвращает None.
  • False - результат вернет в виде списка списков.
• Возвращает информацию об активных фьючерсных контрактах биржи MOEX. Информация представлена в виде таблицы с колонками:
  • код текущего активного фьючерсного контракта SECID,
  • его короткое имя SHORTNAME,
  • код базового актива фьючерсного контракта ASSETCODE,
  • имя фьючерсного контракта CONTRACTNAME,
  • тип группы фьючерсного контракта GROUPTYPE,
  • дата начало торгов текущего активного фьючерсного контракта FRSTTRADE,
  • дата его экспирации LASTTRADEDATE,
  • количество знаков после запятой в значениях котировок DECIMALS,
  • минимальный шаг цены MINSTEP,
  • стоимость шага цены STEPPRICE,
  • количество контрактов в лоте LOTVOLUME,
  • начальное значение гарантийного обеспечения INITIALMARGIN

get_sec_info(sec_id)

• Алиас: info
• Принимает код инструмента sec_id (фьючерсного контракта). Ответ вернется, только если тип инструмента - фьючерс.
• Возвращает словарь с информацией об инструменте. Ключи словаря: * Тип ценной бумаги sectype * Тип группы инструмента grouptype * Код базового актива фьючерсного контракта assetcode * Режим торгов инструмента board * Тип финансового рынка инструмента market * Торговая система инструмента engine

get_asset_code(sec_id):

• Алиас: asset
• Принимает код инструмента sec_id (фьючерсного контракта)
• Возвращает код базового актива фьючерса assetcode (строка)

get_history_stat(asset, to_active, show_table)

• Алиас: stat
• Принимает на вход:
  • код базового актива фьючерса asset
  • параметр to_active (по умолчанию True):
    • True - вернет данные, ограничившись текущим активным фьючерсным контрактом.
    • False - вернет полные данные.
  • параметр show_table (по умолчанию True):
    • True - результат выводится в виде таблицы в файле html, который будет открыт в браузере по умолчанию и сохранен в папку скрипта. Возвращает None.
    • False - результат вернет в виде списка списков.
• Возвращает таблицу (или список списков) интервалов торгов всех фьючерсных контрактов для указанного базового актива (список списков). Таблица содержит следующие колонки:
  • Код контракта secid
  • Краткое имя контракта shortname
  • Дата начала торгов startdate
  • Дата экспирация expdate
  • Код базового актива assetcode
  • Базовый актив underlyingasset
  • Торгуется контракт или уже нет is_traded (0 - нет, 1- торгуется)
• Пример - результат вызова get_history_stat('NG'): exp_dates.html

get_history_list(asset, to_active)

• Алиас: list
• Принимает код базового актива фьючерса asset и параметр to_active (по умолчанию True):
  • True - вернет данные, ограничившись текущим активным фьючерсным контрактом.
  • False - вернет полные данные.
• Возвращает список кодов всех торговавшихся фьючерсных контрактов, от поздних к текущему активному (список строк).
• Пример - результат вызова get_history_list('CNY'): ['CRM2', 'CRU2', 'CRZ2', 'CRH3', 'CRM3', 'CRU3', 'CRZ3', 'CRH4', 'CRM4', 'CRU4', 'CRZ4']

get_n_last_contracts(asset, n, to_active)

• Алиас: nlast
• Принимает:
  • код базового актива фьючерса asset,
  • n - количество крайних контрактов в списке всех когда-либо торгуемых (0 - все),
  • to_active - см. выше.
• Возвращает список кодов n последних торговавшихся фьючерсных контрактов, от раннего к позднему.

get_contracts_between(asset, from_date, to_date)

• Алиас: contracts_between

• принимает на вход аргументы:

  • asset - код базового актива фьючерса,

  • from_date - дата, на которую функция вернет начальный активный фьючерсный контракт, по умолчанию - текущая дата минус один год,

  • to_date - дата, на которую функция вернет конечный активный фьючерсный контракт, по умолчанию - текущая дата.

    Тип from_date и to_date может быть datetime или строка вида 'YYYY-MM-DD' или 'DD-MM-YYYY'

• возвращает список с кодами фьючерсных контрактов, от раннего к позднему, от кода активного фьючерсного контракта на дату from_date до кода активного фьючерсного контракта на дату to_date.

get_active_contract(asset, date)

• Алиас: active
• Принимает код базового актива фьючерса asset и date (по умолчанию - текущая дата) - дату, на которую нужно вернуть код активного фьючерсного контракта.
• Возвращает код активного фючерсного контракта, действовавшего на дату date.

get_contract_exp_date(sec_id)

• Алиас: expdate
• Принимает код инструмента sec_id (фьючерсного контракта)
• Возвращает дату экспирации фьючерсного контракта sec_id. Тип - строка формата 'YYYY-MM-DD'

get_previous_contract_exp_date(sec_id)

• Алиас: prevexpdate
• Принимает код инструмента sec_id (фьючерсного контракта)
• Возвращает дату экспирации фьючерсного контракта, предшествующего контракту sec_id. Тип - строка формата 'YYYY-MM-DD'