moexalgo 2.1.1

Python lib for MOEX AlgoPack data

MoexAlgo: Получение уникальных данных MOEX ALGOPACK 📈

🌐 Сайт с полной документацией по продукту ALGOPACK

🚀 MoexAlgo предоставляет данные и аналитику по рынку акций, фьючерсов и валют Московской Биржи (MOEX).

📊 Более 100 уникальных метрик!

С помощью ALGOPACK можно получать:

• Исторические данные - для тестирования торговых стратегий, проверки гипотез и бэктестов

• Онлайн данные - для алгоритмической торговли

[Changelog »](./CHANGELOG.md)

MoexAlgo предоставляет наборы данных:

• ⏰📊 Real-time market data

  1. 🕯️ Candles - свечи по тикеру за заданный период
  2. 📚 OrderBook - стакан котировок по тикеру

• 🚀🕯️ Super Candles

  1. 💹 TradeStats - метрики, рассчитанные на потоке сделок: цены, объемы, соотношения покупок и продаж
  2. 📊 OrderStats - метрики, рассчитанные на потоке заявок: кол-во и объемы выставленных/снятых заявок
  3. 📈 OBStats - метрики, рассчитанные на стакане котировок: кол-во уровней цен, спреды, ликвидность и дисбаланс покупок/продаж

• 🎯 HI2 - Индекс рыночной концентрации

• 💼 FUTOI - Открытые позиции по фьючерсным контрактам в разрезе физ. и юр. лиц

Также, можно получить справочную информацию по инструментам, свечи и торговую статистику

🚀 Пример использования

---

⚡️ Быстрое знакомство с библиотекой MoexAlgo - quick_start.ipynb

⬇️ Получение данных через API - download_algopack_data.ipynb

🔐 Пример авторизации - auth.ipynb

---

Для работы с библиотекой необходимо авторизоваться на https://passport.moex.com

from moexalgo import session

username = "<email>"
password = "<password>"

session.authorize(username, password)

Чтобы получить доступ к полному набору данных, необходимо оформить бесплатную подписку на странице

from moexalgo import Ticker

# выбираем акции Сбера
sber = Ticker('SBER')

# получим дневные свечи с 2020 года
sber.candles(start='2020-01-01', end='2023-11-01').head()

	open	close	high	low	value	volume	begin	end
0	255.99	255.99	258.19	253.70	9165475000	35851840	2020-01-03 09:00:00	2020-01-03 18:59:59
1	254.75	254.75	254.84	251.40	5646010000	22348300	2020-01-06 09:00:00	2020-01-06 18:59:59
2	253.57	253.57	259.15	253.03	10485880000	40817240	2020-01-08 09:00:00	2020-01-08 18:59:59
3	259.40	259.40	261.76	257.01	9936032000	38329020	2020-01-09 09:00:00	2020-01-09 18:59:59
4	257.86	257.86	259.25	256.88	4864405000	18851390	2020-01-10 09:00:00	2020-01-10 18:59:59

Больше примеров смотрите в разделе samples

💻 Установка

Установка с помощью pip:

pip install moexalgo

🔍 Requirements

• Python >= 3.8+
• pandas
• numpy >= 1.15.0

🤝 Комьюнити

• Самые важные новости ALGOPACK подписывайтесь
• Добавляйтесь в телеграмм-чат ALGOPACK

❓ Вопросы?

Библиотека MoexAlgo будет дополняться. Если есть пожелания, идеи, замечания, пишите на [e-mail]

📜 Licence

Apache Software License