mtcli-vwap

Plugin VWAP (Volume Weighted Average Price) para o ecossistema mtcli, desenvolvido para análise intraday, automação e integração entre plugins.

Compatível com MetaTrader 5, com foco em VWAP ancorada, bandas estatísticas e saída acessível em terminal.

Principais recursos

• VWAP intraday tradicional
• VWAP ancorada por:
  • abertura do dia
  • ajuste
  • horário específico
  • máxima do período
  • mínima do período
• Bandas de VWAP configuráveis
  • desvio padrão
  • desvio ponderado por volume
• Saída textual acessível (NVDA / JAWS)
• Saída em JSON estruturado para automação
• Arquitetura clara em MVC

Instalação

pip install mtcli-vwap

Requisitos

• Python >= 3.10
• MetaTrader 5 instalado
• mtcli configurado corretamente

Uso rápido

mt vwp

Exemplo completo:

mt vwp \
  --symbol WIN$N \
  --minutes 1 \
  --limit 600 \
  --anchor abertura \
  --bands 2

⚓ VWAP ancorada

Abertura do dia

mt vwp --anchor abertura

Ajuste

mt vwp --anchor ajuste

Horário específico

mt vwp --anchor hora --anchor-time "2026-01-29 09:00"

Máxima / mínima do período

mt vwp --anchor maxima
mt vwp --anchor minima

Bandas de VWAP

mt vwp --bands 2

Saída vertical (compatível com leitores de tela):

banda_sup_2
banda_sup_1
VWAP
banda_inf_1
banda_inf_2

Saída em JSON

Indicada para automações e integração com outros plugins do mtcli:

mt vwp --bands 2 --json

Exemplo de saída:

{
  "vwap": 123456.0,
  "anchor_type": "abertura",
  "anchor_time": null,
  "banda_sup_1": 123600.0,
  "banda_inf_1": 123300.0
}

Configuração

O plugin aceita configuração por:

1. Variáveis de ambiente
2. Arquivo de configuração do mtcli
3. Valores padrão

Parâmetros suportados:

• SYMBOL
• MINUTES
• LIMIT
• ANCHOR
• BANDS
• DIGITOS

🧱 Estrutura do projeto

mtcli_vwap/
├── cli.py        # Interface de linha de comando
├── controller.py # Orquestração
├── model.py      # Cálculo da VWAP
├── view.py       # Saída acessível
├── conf.py       # Configurações
└── plugin.py     # Registro no mtcli

Acessibilidade

• Saída exclusivamente textual
• Ordem previsível e estável
• Compatível com NVDA, JAWS e leitores de tela similares

Licença

MIT

Autor

Valmir França
Desenvolvedor de ferramentas quantitativas, automação de trading e CLIs acessíveis.

Contribuições

Contribuições são bem-vindas via issues ou pull requests.

Projeto pensado para traders discricionários, automação quantitativa e leitura de contexto de fluxo.