one-quant-data 0.1.9

Data engine for stockA quant

one-quant-data

one_quant_data是A股量化数据引擎，用于为量化工具提供数据支撑

目前，本库的数据来源是基于tushare.pro接口，可以认为是tushare的数据接口封装

由于tushare的数据访问有一定的频率限制，为避免tushare的访问限制，将数据缓存到自己的数据库中 同时，由于数据在指定数据库中，因此又可以提供一些新的使用数据的角度

安装方法

    $ pip install one_quant_data 

使用方法

1. 先建立配置文件config.json

{
    "data_engine":{
        "api":{
            "name":"tushare_pro",
            "token":"your_tusharepro_token"
        },
        "cache":{
            "db":"mysql",
            "host":"yourdbhost",
            "port":3306,
            "user":"yourusername",
            "password":"yourpasswd",
            "schema":"yourdbname"
            "start_date":"20190101"  #需要缓存数据的起始日期
        }
    }
}

说明：

• api的name可选tushare_pro或者offline，offline表示只使用数据库里的数据

2. 引用数据包

    from one_quant_data import DataEngine

3. 初始化类DataEngine

    engine = DataEngine('../config.json')

4. 同步数据，可以启动定时任务进行调用，第一次运行会建立数据库并缓存从起始日期到今天的所有数据，以后再调用时只会增量添加数据。同步数据时必须使用tushare_pro接口 同步数据的接口有两个： sync_data_iterate_date是按日期同步，适合每天运行同步交易数据 sync_data_iterate_stock是按股票同步，用于更新不频繁的数据，可以隔一段时间再调用一次

    engine.sync_data_iterate_date()

5. 使用数据，使用接口与tushare.pro保持一致,区别在于只会返回缓存的数据

    df = engine.stock_basic()
    df = engine.pro_bar('000651.SZ',adj='qfq')
    df = engine.daily_basic(trade_date='20190926')
    df = engine.daily_basic('000651.SZ')
    df = engine.index_dailybasic(trade_date='20190926')
    df = engine.index_dailybasic('000001.SH')
    df = engine.index_daily('000001.SH')
    df = engine.fina_mainbz(ts_code='000627.SZ', type='P')
    df = engine.fina_mainbz_vip(period='20190630', type='P')

6. 需要使用tushare接口时，使用DataEngine的pro字段来访问tushare

    pro = engine.pro
    df = pro.query()

7. 自定义的接口

   接口	功能	输入参数	输出格式	说明
   index_codes	返回缓存的指数代码		list
   cached_range	返回缓存的数据的开始，结束时间		(cached_start,cached_end)	输出格式为tuple
   attach_stock_name	根据一个dataframe的ts_code，添加股票名称	df	带name列的dataframe	必须有ts_code字段
   get_cached_trade_dates	获得所有缓存的数据日期		list