Skip to main content

Оптимизация долгосрочного портфеля акций

Project description

https://github.com/WLM1ke/poptimizer/workflows/tests/badge.svg https://codecov.io/gh/WLM1ke/poptimizer/branch/master/graph/badge.svg https://badge.fury.io/py/poptimizer.svg

Оптимизация долгосрочного портфеля акций

Установка

$ pip install poptimizer

Для начала работы требуется также установить MongoDB

Опционально можно скачать Chromium - в ином случае его загрузка будет осуществлена автоматически при первой необходимости, что может замедлить исполнение

$ pyppeteer-install

Основные особенности

  • Возможность анализа всех акций, обращающихся на MOEX
  • База данных по дивидендам с 2010г по ~100 наиболее ликвидным акциям
  • Использование робастной оптимизации вместо классического mean-variance анализа
  • Устойчивые оценки ковариационной матрицы для большого числа акций в портфеле с помощью сжатия Ledoit-Wolf
  • Использование градиентного бустинга для предсказания доходности на основе известных в академической литературе рыночных аномалий

Направления дальнейшего развития

  • Переход от предсказания на основе составленных в ручную признаков и градиентного бустинга к использованию сырых данных и нейроных сетей
  • Переход на предсказание вероятностной плотности доходности вместо предсказания доходности и использования исторических данных по квадратичному отклонению

Документация

Часть информации размещена на странице https://wlm1ke.github.io/poptimizer/ - в перспективе будет дополнена

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for poptimizer, version 0.7.0
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size poptimizer-0.7.0-py3-none-any.whl (78.0 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View hashes
Filename, size poptimizer-0.7.0.tar.gz (49.0 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page