Оптимизация долгосрочного портфеля акций
Project description
Оптимизация долгосрочного портфеля акций
Установка
$ pip install poptimizer
Для начала работы требуется также установить MongoDB
Опционально можно скачать Chromium - в ином случае его загрузка будет осуществлена автоматически при первой необходимости, что может замедлить исполнение
$ pyppeteer-install
Основные особенности
- Возможность анализа всех акций, обращающихся на MOEX
- База данных по дивидендам с 2010г по ~100 наиболее ликвидным акциям
- Использование робастной оптимизации вместо классического mean-variance анализа
- Устойчивые оценки ковариационной матрицы для большого числа акций в портфеле с помощью сжатия Ledoit-Wolf
- Использование градиентного бустинга для предсказания доходности на основе известных в академической литературе рыночных аномалий
Направления дальнейшего развития
- Переход от предсказания на основе составленных в ручную признаков и градиентного бустинга к использованию сырых данных и нейроных сетей
- Переход на предсказание вероятностной плотности доходности вместо предсказания доходности и использования исторических данных по квадратичному отклонению
Документация
Часть информации размещена на странице https://wlm1ke.github.io/poptimizer/ - в перспективе будет дополнена
Download files
Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.
| Filename, size | File type | Python version | Upload date | Hashes |
|---|---|---|---|---|
| Filename, size poptimizer-0.7.0-py3-none-any.whl (78.0 kB) | File type Wheel | Python version py3 | Upload date | Hashes View hashes |
| Filename, size poptimizer-0.7.0.tar.gz (49.0 kB) | File type Source | Python version None | Upload date | Hashes View hashes |
Close
Hashes for poptimizer-0.7.0-py3-none-any.whl
| Algorithm | Hash digest | |
|---|---|---|
| SHA256 | 9c6e0aa37cb27a97c7067363521b232393588a1438e07f540141cd228396da26 |
|
| MD5 | 9bcfdc6ec472b231b6bb7a357264fa5a |
|
| BLAKE2-256 | 03a717583d08cfe767f41e437d9ccad071491ee578c55a3dc401a06b17e6f66a |
