Post Analysis Toolkit

post_analysis_toolkit - локальная библиотека для пост-анализа промо, rollout-ов и других квази-экспериментальных задач, где нужен воспроизводимый causal / quasi-causal пайплайн.

Пакет закрывает типовой цикл:

1. подготовили панель или временной ряд;
2. проверили предпосылки метода;
3. посчитали эффект;
4. проверили устойчивость результата;
5. получили табличные результаты и готовые графики.

Документация в этом файле ориентирована на пользователя пакета.

Что умеет пакет

• классический Difference-in-Differences
• регрессионный DiD
• DiD с HC1 robust SE или cluster-robust SE
• DiD с TWFE
• DiD с лог-трансформацией outcome
• DiD с относительной индексацией outcome
• Synthetic Control
• Causal Impact
• Interrupted Time Series
• Triple Difference
• Regression Discontinuity Design
• Propensity Score Matching
• Doubly Robust / AIPW
• Event Study с эффектами по временным бинам
• проверки предпосылок по каждому методу
• базовые проверки устойчивости
• встроенные matplotlib-графики

MDE и чувствительность

Для всех MDE по умолчанию используются alpha=0.05, power=0.80 и двусторонний тест. Если метрика и дизайн допускают аналитическую оценку, базовый ориентир — t-test/формула через корректную стандартную ошибку.

MDE относится к конкретному estimand и спецификации. В рабочем результате нужно отдельно показывать абсолютный MDE в единицах метрики, относительный MDE относительно явно указанного baseline и cumulative MDE за весь post-period.

Режим mde_mode="auto" используется по умолчанию: если у метода есть корректная стандартная ошибка, выбирается аналитический расчет, иначе — параметрическая симуляция. mde_mode="parametric" принудительно включает быструю параметрическую симуляцию. mde_mode="resampling" включает полноценные симуляции с генерацией данных и повторным запуском оценивателя. Быстрый proxy доступен только явно как mde_mode="proxy". Для симуляций число повторов будет задаваться параметром n_simulations: 500 для отладки, 2000 для рабочего расчета и 5000+ для финального отчета. Вместе с ним нужно сохранять random_state и power curve.

Параметрическая симуляция: для каждого кандидатного эффекта пакет генерирует оценки по схеме delta + Normal(0, uncertainty_scale). Для регрессионных и observational-методов uncertainty_scale — SE. Для Event Study это SE конкретного коэффициента конкретного временного бина, поэтому MDE считается отдельно для каждого бина. Для Synthetic Control/Causal Impact/ITS — pre-fit или validation RMSE, нормированный на размер post-period.

В режиме resampling пакет создает псевдоданные: берет fitted/counterfactual значения без эффекта, добавляет ресэмплированные центрированные остатки и кандидатный эффект, а затем повторно запускает весь поддержанный оцениватель. Для Synthetic Control заново подбираются веса, для PSM заново строится matching, для Causal Impact заново обучается state-space модель, а для ITS заново оценивается регрессия. Такой режим заметно медленнее и требует явно задать разумное n_simulations и, при необходимости, mde_effect_grid.

Power curve можно посмотреть в result.details["mde_power_curve"].

После вызова любой fit_* MDE читается так:

result.summary[["mde_absolute", "mde_relative", "mde_cumulative", "mde_mode_resolved"]]
result.details["mde_power_curve"]

Пример полноценного resampling-MDE для поддержанного метода:

result = fit_synthetic_control(
    panel_df,
    outcome_col="outcome",
    unit_col="unit",
    time_col="sale_date",
    treated_unit="treated_city",
    intervention_time="2026-02-01",
    mde_mode="resampling",
    n_simulations=200,
    mde_effect_grid=[0, 2, 4, 6],
    random_state=42,
)
result.summary[["mde_mode_resolved", "mde_absolute"]]

В этой версии для каждого кандидата эффекта создаются псевдоданные и заново вызывается Synthetic Control. Поэтому resampling значительно медленнее параметрического режима. Для нестандартного оценивателя можно передать mde_simulator, который возвращает массив повторных оценок эффекта.

Параметры mde_mode, alpha, power, alternative, n_simulations, random_state, mde_effect_grid и mde_simulator добавлены в функции оценки эффекта. Вызов с mde_mode="proxy" дополнительно заполняет proxy_mde_*; при analytic-, parametric- или resampling-режиме эти legacy-поля остаются пустыми.

8. PSM

Используй, когда:

• treatment бинарный
• есть наблюдаемые ковариаты, через которые можно объяснять селекцию в treatment
• хочется построить matched control на основе propensity score

В текущей версии пакет реализует ATT через nearest-neighbor matching по propensity score.

9. Doubly Robust

Используй, когда:

• treatment бинарный
• есть набор ковариат
• хочется оценку, устойчивую к ошибке в одной из двух моделей: propensity model или outcome model

В текущей версии это AIPW / doubly robust ATE.

Что пакет не делает

• не строит данные из сырых таблиц
• не проверяет бизнес-смысл метрик за тебя
• не знает, был ли contamination доноров
• не умеет автоматически находить “правильный” метод
• не снимает необходимость ручной интерпретации

То есть пакет отвечает за оценивание и diagnostics, а не за бизнес-контекст и data engineering.

Быстрый старт

Установка

В ноутбуке или Python-скрипте:

%pip install post-analysis-toolkit

Чтобы библиотека была доступна во всех ноутбуках персонального Databricks-кластера, один раз добавьте PyPI-библиотеку post-analysis-toolkit в разделе Libraries его настроек.

Базовый импорт

from post_analysis_toolkit import (
    check_did_assumptions,
    check_doubly_robust_assumptions,
    fit_did_regression,
    fit_event_study,
    fit_doubly_robust,
    fit_synthetic_control,
    fit_causal_impact,
    fit_its,
    fit_psm,
    fit_rdd,
    fit_triple_difference,
)

Как начать, если видишь пакет впервые

Практически всегда работа с пакетом выглядит так:

1. Подготовь данные в одном из поддерживаемых форматов: панель unit x time, один временной ряд или observational dataset.
2. Выбери метод под свой дизайн.
3. Сначала запусти check_*_assumptions(...).
4. Потом запусти fit_* (...).
5. Если метод выглядит применимым, запусти run_*_robustness(...).
6. Посмотри summary, details и figures.

Минимальный шаблон:

diag = check_did_assumptions(...)
display(diag.checks)

result = fit_did_regression(...)
display(result.summary)

robust = run_did_robustness(...)
display(robust.summary)

Особенно важно:

• подробное описание параметров теперь находится прямо внутри описания каждой функции, а не в отдельном общем словаре;
• если видишь аргумент вида *_options, это почти всегда значит “перебор нескольких спецификаций”, а не “одна настройка модели”.

Как читать result-объекты

Почти все функции возвращают один из двух dataclass-объектов:

• DiagnosticResult: результат проверки предпосылок
• MethodResult: результат расчета эффекта или robustness-check

Обычно внутри есть:

• summary: компактная итоговая таблица
• details: более подробные таблицы, например коэффициенты, веса, placebo-результаты
• figures: готовые matplotlib-графики
• metadata: технические объекты, конфиги, fit-результаты библиотек

Базовые структуры данных

Panel data

Для DiD, Synthetic Control, Causal Impact ожидается длинная панель, обычно такого вида:

import pandas as pd

panel_df = pd.DataFrame(
    {
        "sale_date": [...],
        "unit": [...],          # город / пиццерия / страна / магазин
        "metric": [...],        # outcome
        "treated_flag": [...],  # 1 для treated, 0 для control
        "post_flag": [...],     # 1 после старта промо, 0 до
    }
)

Минимальные требования:

• time_col должен парситься в дату
• outcome_col должен быть числовым
• treated_col и post_col должны кодироваться как 0/1
• для Synthetic Control и Causal Impact должен существовать unit_col

Time series data

Для ITS нужен один временной ряд:

ts_df = pd.DataFrame(
    {
        "sale_date": [...],
        "metric": [...],
    }
)

Дополнительно можно передавать внешние фичи:

ts_df["weather_temp"] = ...
ts_df["holiday_flag"] = ...

Observational data

Для PSM и Doubly Robust нужен наблюдательный датасет с бинарным treatment:

obs_df = pd.DataFrame(
    {
        "user_id": [...],
        "treatment_flag": [...],   # 0/1
        "outcome": [...],
        "x1": [...],
        "x2": [...],
        "x3": [...],
    }
)

Минимальные требования:

• treatment_col бинарный 0/1
• outcome_col числовой
• covariates должны быть числовыми или заранее закодированными

RDD data

Для RDD нужен срез наблюдений с running variable:

rdd_df = pd.DataFrame(
    {
        "running": [...],   # расстояние до порога или исходная шкала
        "outcome": [...],
        "x1": [...],        # optional covariates
    }
)

Минимальные требования:

• running_col числовой
• известен cutoff
• по обе стороны cutoff есть наблюдения

Triple Difference data

Для Triple Difference нужна панель с третьим бинарным измерением:

ddd_df = pd.DataFrame(
    {
        "sale_date": [...],
        "unit": [...],
        "treated_flag": [...],
        "post_flag": [...],
        "subgroup_flag": [...],  # 1 = affected subgroup, 0 = internal control subgroup
        "outcome": [...],
    }
)

Полностью готовые минимальные примеры

Ниже четыре примера, которые можно буквально скопировать в ноутбук и запустить как первый smoke-test пакета.

1. End-to-end пример: DiD

import pandas as pd

from post_analysis_toolkit import (
    check_did_assumptions,
    fit_did_regression,
    run_did_robustness,
)

did_df = pd.DataFrame(
    {
        "sale_date": pd.date_range("2026-02-01", periods=12, freq="D").tolist() * 2,
        "unit": ["Batumi"] * 12 + ["Tbilisi"] * 12,
        "metric": [
            10, 11, 10, 12, 11, 10, 15, 16, 15, 17, 16, 15,
            9, 10, 9, 11, 10, 9, 10, 11, 10, 12, 11, 10,
        ],
        "treated_flag": [1] * 12 + [0] * 12,
    }
)
did_df["post_flag"] = (did_df["sale_date"] >= pd.Timestamp("2026-02-07")).astype(int)

did_diag = check_did_assumptions(
    did_df,
    outcome_col="metric",
    time_col="sale_date",
    treated_col="treated_flag",
    post_col="post_flag",
    intervention_time="2026-02-07",
    unit_col="unit",
    cluster_col="unit",
)
print(did_diag.checks)

did_result = fit_did_regression(
    did_df,
    outcome_col="metric",
    time_col="sale_date",
    treated_col="treated_flag",
    post_col="post_flag",
    unit_col="unit",
    cluster_col="unit",
    twfe=True,
)
print(did_result.summary)

did_robust = run_did_robustness(
    did_df,
    outcome_col="metric",
    time_col="sale_date",
    treated_col="treated_flag",
    post_col="post_flag",
    intervention_time="2026-02-07",
    unit_col="unit",
    cluster_col="unit",
)
print(did_robust.summary)

2. End-to-end пример: Synthetic Control

import pandas as pd

from post_analysis_toolkit import (
    check_synthetic_control_assumptions,
    fit_synthetic_control,
    run_synthetic_control_robustness,
)

dates = pd.date_range("2026-02-01", periods=14, freq="D")

sc_df = pd.DataFrame(
    {
        "sale_date": list(dates) * 3,
        "unit": ["Batumi"] * 14 + ["Tbilisi"] * 14 + ["Kutaisi"] * 14,
        "metric": (
            [100, 101, 99, 100, 102, 101, 100, 110, 111, 109, 112, 111, 110, 109]
            + [98, 99, 97, 98, 100, 99, 98, 99, 100, 98, 101, 100, 99, 98]
            + [102, 103, 101, 102, 104, 103, 102, 103, 104, 102, 105, 104, 103, 102]
        ),
    }
)

sc_diag = check_synthetic_control_assumptions(
    sc_df,
    outcome_col="metric",
    unit_col="unit",
    time_col="sale_date",
    treated_unit="Batumi",
    intervention_time="2026-02-08",
)
print(sc_diag.checks)

sc_result = fit_synthetic_control(
    sc_df,
    outcome_col="metric",
    unit_col="unit",
    time_col="sale_date",
    treated_unit="Batumi",
    intervention_time="2026-02-08",
)
print(sc_result.summary)

sc_robust = run_synthetic_control_robustness(
    sc_df,
    outcome_col="metric",
    unit_col="unit",
    time_col="sale_date",
    treated_unit="Batumi",
    intervention_time="2026-02-08",
)
print(sc_robust.summary)

3. End-to-end пример: ITS

import pandas as pd

from post_analysis_toolkit import (
    check_its_assumptions,
    fit_its,
    run_its_robustness,
)

its_df = pd.DataFrame(
    {
        "sale_date": pd.date_range("2026-01-01", periods=20, freq="D"),
        "metric": [
            100, 102, 101, 103, 102, 101, 100, 102, 101, 103,
            108, 110, 109, 111, 110, 109, 108, 110, 109, 111,
        ],
    }
)

its_diag = check_its_assumptions(
    its_df,
    outcome_col="metric",
    time_col="sale_date",
    intervention_time="2026-01-11",
)
print(its_diag.checks)

its_result = fit_its(
    its_df,
    outcome_col="metric",
    time_col="sale_date",
    intervention_time="2026-01-11",
)
print(its_result.summary)

its_robust = run_its_robustness(
    its_df,
    outcome_col="metric",
    time_col="sale_date",
    intervention_time="2026-01-11",
)
print(its_robust.summary)

4. End-to-end пример: PSM

import pandas as pd

from post_analysis_toolkit import (
    check_psm_assumptions,
    fit_psm,
    run_psm_robustness,
)

psm_df = pd.DataFrame(
    {
        "user_id": list(range(1, 13)),
        "treatment_flag": [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        "outcome": [12, 11, 13, 12, 14, 13, 9, 8, 10, 9, 11, 10],
        "x1": [30, 32, 31, 29, 33, 34, 30, 31, 29, 28, 32, 33],
        "x2": [5, 6, 5, 4, 6, 7, 5, 5, 4, 4, 6, 6],
        "x3": [100, 110, 105, 98, 115, 120, 99, 108, 101, 97, 112, 118],
    }
)

psm_diag = check_psm_assumptions(
    psm_df,
    outcome_col="outcome",
    treatment_col="treatment_flag",
    covariate_cols=["x1", "x2", "x3"],
    caliper=0.2,
)
print(psm_diag.checks)

psm_result = fit_psm(
    psm_df,
    outcome_col="outcome",
    treatment_col="treatment_flag",
    covariate_cols=["x1", "x2", "x3"],
    caliper=0.2,
)
print(psm_result.summary)

psm_robust = run_psm_robustness(
    psm_df,
    outcome_col="outcome",
    treatment_col="treatment_flag",
    covariate_cols=["x1", "x2", "x3"],
    caliper_options=(None, 0.1, 0.2),
    neighbor_options=(1, 2),
)
print(psm_robust.summary)

Что возвращают функции

У пакета два основных result-объекта:

• MethodResult
• DiagnosticResult

Оба описаны в contracts.py

MethodResult

Поля:

• method - имя метода
• summary - главный итоговый DataFrame
• details - словарь с дополнительными таблицами
• figures - словарь matplotlib-фигур
• metadata - служебные объекты, fit-модели, выбранные доноры и т.д.

DiagnosticResult

Поля:

• method - имя диагностики
• checks - таблица проверок предпосылок
• details - вспомогательные таблицы
• figures - диагностические графики
• metadata - служебная информация

Как обычно с этим работать

diag = check_did_assumptions(...)
display(diag.checks)

result = fit_did_regression(...)
display(result.summary)
display(result.details["coefficients"])

fig = result.figures["actual_vs_counterfactual"]
display(fig)

Рекомендуемый workflow

Для любого метода лучше идти одинаково:

1. Проверить, что метрика и grain корректны.
2. Проверить предпосылки через check_*_assumptions.
3. Посчитать основной эффект через fit_*.
4. Прогнать run_*_robustness.
5. Уже после этого писать вывод.

Минимальный шаблон:

diag = check_did_assumptions(...)
display(diag.checks)

result = fit_did_regression(...)
display(result.summary)

robust = run_did_robustness(...)
display(robust.summary)

DiD: пример

Формат данных для функции

Пример для unit x day:

sale_date	unit	metric	treated_flag	post_flag
2026-02-10	Batumi	0.084	1	0
2026-02-10	Tbilisi	0.121	0	0
2026-02-11	Batumi	0.079	1	0
2026-02-25	Batumi	0.116	1	1
2026-02-25	Tbilisi	0.118	0	1

Обязательные колонки:

• sale_date
• unit
• metric
• treated_flag
• post_flag

Опционально:

• ковариаты
• веса
• колонка для кластеризации ошибок

1. Проверка предпосылок

from post_analysis_toolkit import check_did_assumptions

did_diag = check_did_assumptions(
    df=panel_df,
    outcome_col="metric",
    time_col="sale_date",
    treated_col="treated_flag",
    post_col="post_flag",
    intervention_time="2026-02-25",
    unit_col="unit",
    cluster_col="unit",
    event_bin_size=7,
)

Что смотреть:

• строку Корреляция treated/control на предпериоде
• строку Разница наклонов тренда на предпериоде
• строку p-value разницы наклонов на предпериоде
• строку p-value joint-теста лидов в event study
• графики pretrend_triptych и event_study

2. Оценка эффекта

from post_analysis_toolkit import fit_did_regression

did_result = fit_did_regression(
    df=panel_df,
    outcome_col="metric",
    time_col="sale_date",
    treated_col="treated_flag",
    post_col="post_flag",
    unit_col="unit",
    cluster_col="unit",
    twfe=True,
    log_transform=False,
    relative=False,
)

Главные поля в summary:

• effect_absolute, effect_relative, effect_cumulative
• p_value
• effect_ci
• mde_absolute, mde_relative, mde_cumulative, mde_mode_resolved
• details["mde_power_curve"]

Для DiD режим auto по умолчанию считает MDE аналитически через SE interaction- оценки. Параметрический режим можно включить через mde_mode="parametric", а полноценный повторный запуск регрессии — через mde_mode="resampling". При кластеризации ориентируйся также на stderr_type.

3. Robustness

from post_analysis_toolkit import run_did_robustness

did_robust = run_did_robustness(
    df=panel_df,
    outcome_col="metric",
    time_col="sale_date",
    treated_col="treated_flag",
    post_col="post_flag",
    unit_col="unit",
    cluster_col="unit",
)

Это прогоняет набор спецификаций:

• с TWFE и без
• с логами и без
• с относительной индексацией и без

Synthetic Control: пример

Формат данных для функции

Пример для unit x day с одним treated unit и несколькими донорами:

sale_date	unit	metric
2026-02-10	Batumi	0.084
2026-02-10	Tbilisi	0.121
2026-02-10	Kutaisi	0.097
2026-02-11	Batumi	0.079
2026-02-11	Tbilisi	0.120

Обязательные колонки:

• sale_date
• unit
• metric

Что важно:

• одна строка на один unit в одну дату
• donor units не должны быть затронуты treatment
• metric должна быть сопоставима между unit-ами

from post_analysis_toolkit import (
    check_synthetic_control_assumptions,
    fit_synthetic_control,
    run_synthetic_control_robustness,
)

synth_diag = check_synthetic_control_assumptions(
    df=panel_df,
    outcome_col="metric",
    unit_col="unit",
    time_col="sale_date",
    treated_unit="Batumi",
    intervention_time="2026-02-25",
    donor_units=["Tbilisi", "Kutaisi"],
)

synth_result = fit_synthetic_control(
    df=panel_df,
    outcome_col="metric",
    unit_col="unit",
    time_col="sale_date",
    treated_unit="Batumi",
    intervention_time="2026-02-25",
    donor_units=["Tbilisi", "Kutaisi"],
)

synth_robust = run_synthetic_control_robustness(
    df=panel_df,
    outcome_col="metric",
    unit_col="unit",
    time_col="sale_date",
    treated_unit="Batumi",
    intervention_time="2026-02-25",
    donor_units=["Tbilisi", "Kutaisi"],
)

Что смотреть:

• donor_count
• pre_rmse
• pre_r2
• pre_corr
• avg_post_effect
• avg_post_relative_effect
• таблицу весов details["weights"]

Проверки устойчивости:

• placebo по каждому донору
• leave-one-out по донорам

Causal Impact: пример

Формат данных для функции

Формат на вход такой же, как у Synthetic Control.

Пример:

sale_date	unit	metric
2026-02-10	Batumi	0.084
2026-02-10	Tbilisi	0.121
2026-02-10	Kutaisi	0.097
2026-02-11	Batumi	0.079
2026-02-11	Tbilisi	0.120

Обязательные колонки:

• sale_date
• unit
• metric

Что важно:

• treated unit один
• pre-period должен быть достаточно длинным
• после выравнивания treated и donor рядов не должно быть пропусков

from post_analysis_toolkit import (
    check_causal_impact_assumptions,
    fit_causal_impact,
    run_causal_impact_robustness,
)

ci_diag = check_causal_impact_assumptions(
    df=panel_df,
    outcome_col="metric",
    unit_col="unit",
    time_col="sale_date",
    treated_unit="Batumi",
    intervention_time="2026-02-25",
    donor_units=["Tbilisi", "Kutaisi"],
)

ci_result = fit_causal_impact(
    df=panel_df,
    outcome_col="metric",
    unit_col="unit",
    time_col="sale_date",
    treated_unit="Batumi",
    intervention_time="2026-02-25",
    donor_units=["Tbilisi", "Kutaisi"],
)

ci_robust = run_causal_impact_robustness(
    df=panel_df,
    outcome_col="metric",
    unit_col="unit",
    time_col="sale_date",
    treated_unit="Batumi",
    intervention_time="2026-02-25",
    donor_units=["Tbilisi", "Kutaisi"],
)

Что смотреть:

• строку R2 на валидации
• строку RMSE на валидации
• average_abs_effect
• average_rel_effect
• effect_absolute, effect_relative, effect_cumulative
• effect_absolute_ci, effect_relative_ci
• posterior_tail_area
• mde_absolute, mde_relative, mde_cumulative, mde_mode_resolved
• details["mde_power_curve"]

Для Causal Impact simulation-режим много раз получает случайную оценку с масштабом, равным RMSE на валидации. Это еще не повторный запуск state-space pipeline для каждого pseudo-dataset; такой callback остается отдельным расширением.

Проверки устойчивости:

• placebo по более ранним датам
• leave-one-out по донорам

ITS: пример

Формат данных для функции

Базовый пример для одного временного ряда:

sale_date	metric
2026-01-01	125.0
2026-01-02	118.0
2026-01-03	133.0
2026-02-25	149.0
2026-02-26	152.0

Если есть дополнительные регрессоры:

sale_date	metric	weather_temp	holiday_flag
2026-01-01	125.0	8.3	1
2026-01-02	118.0	7.9	0
2026-02-25	149.0	10.4	0

Обязательные колонки:

• sale_date
• metric

Что важно:

• одна строка на одну дату
• доп. фичи должны быть на том же дневном grain
• ряд должен быть числовым и упорядочиваемым по времени

from post_analysis_toolkit import (
    build_standard_its_features,
    check_its_assumptions,
    fit_its,
    run_its_robustness,
)

its_diag = check_its_assumptions(
    df=ts_df,
    outcome_col="metric",
    time_col="sale_date",
    intervention_time="2026-02-25",
)

its_result = fit_its(
    df=ts_df,
    outcome_col="metric",
    time_col="sale_date",
    intervention_time="2026-02-25",
)

its_robust = run_its_robustness(
    df=ts_df,
    outcome_col="metric",
    time_col="sale_date",
    intervention_time="2026-02-25",
)

По умолчанию ITS использует:

• time_index
• post_flag
• time_after_intervention
• day-of-week dummies
• month_start_flag
• month_end_flag

Можно добавить дополнительные фичи:

its_result = fit_its(
    df=ts_df,
    outcome_col="metric",
    time_col="sale_date",
    intervention_time="2026-02-25",
    extra_feature_cols=["weather_temp", "holiday_flag"],
)

Что смотреть:

• avg_abs_effect
• avg_rel_effect
• effect_absolute, effect_relative, effect_cumulative
• строку R2 на валидации
• строку RMSE на валидации
• строку Средний rolling R2 на валидации
• mde_absolute, mde_relative, mde_cumulative, mde_mode_resolved
• details["mde_power_curve"]

Для ITS simulation-режим много раз получает случайную оценку с масштабом, равным RMSE на валидации. Он относится к выбранному агрегированному постпериодному estimand и не является отдельным MDE для level и slope.

Проверки устойчивости:

• разные длины pre-window
• placebo intervention dates
• разные feature sets

Стандартные проверки предпосылок

Во всех checks-таблицах пакет теперь возвращает русские колонки:

• проверка
• значение
• ориентир

Для DiD

• визуальная параллельность трендов
• pre-period correlation
• slope gap на pre-period
• joint pre-trend test через event study
• отсутствие параллельных изменений

Для Synthetic Control

• достаточно доноров
• хороший pre-fit
• отсутствие contamination доноров
• reasonable donor weights

Для Causal Impact

• достаточно длинный pre-period
• нормальное predictive quality на pre-period
• отсутствие пропусков после выравнивания
• отсутствие contamination контрольных рядов

Для ITS

• достаточно длинный pre-period
• нет сильных дырок в датах
• модель более-менее объясняет pre-period
• residual diagnostics не выглядят катастрофически
• нет явных concurrent changes

Интерпретация результатов

Пакет возвращает числа, но не ставит автоматический ярлык “causal effect proven”.

Практически удобно мыслить так:

• если assumptions слабые, а эффект красивый - не переоценивай вывод
• если assumptions хорошие, но MDE огромный - отсутствие значимости мало что значит
• если robustness разваливается - основной результат надо считать хрупким
• если control-конструкция сомнительна - лучше честный descriptive / benchmark framing

Типичные ошибки

1. Неправильный grain

Например:

• treated на уровне города
• а outcome собран на уровне товара x день без аккуратной агрегации

Сначала выровняй unit анализа.

2. Плохой pre-period

Если pre-period слишком короткий, то:

• ITS будет слабым
• Causal Impact будет плохо предсказывать
• Synthetic Control будет переобучаться

3. Перепутан post_flag

Проверь, что:

• до даты intervention post_flag = 0
• начиная с даты intervention post_flag = 1

4. Causal-язык без проверок

Нельзя говорить “акция вызвала рост”, если:

• assumptions не прошли
• donor pool слабый
• robustness разваливается

Рекомендации по использованию в пост-анализах

• Для продаж с нормальным donor pool начинай с Synthetic Control или Causal Impact
• Для benchmark-сравнения treated vs control держи DiD
• Если контроль надежно собрать не удалось, переходи к ITS
• Если даже ITS слабый, оставляй descriptive analysis

Где смотреть готовые примеры

• демо-скрипт: run_post_analysis_toolkit_demo.py
• демо-скрипт: demo.py
• smoke-тесты: test_smoke.py
• Batumi notebook v2: batumi_sales_effect_validation_notebook_v2.ipynb

Публичный API

Пакет экспортирует:

• compute_classic_did
• fit_did_regression
• fit_event_study
• check_did_assumptions
• run_did_robustness
• fit_triple_difference
• check_triple_difference_assumptions
• run_triple_difference_robustness
• fit_rdd
• check_rdd_assumptions
• run_rdd_robustness
• fit_psm
• check_psm_assumptions
• run_psm_robustness
• fit_doubly_robust
• check_doubly_robust_assumptions
• run_doubly_robust_robustness
• fit_synthetic_control
• check_synthetic_control_assumptions
• run_synthetic_control_robustness
• fit_causal_impact
• check_causal_impact_assumptions
• run_causal_impact_robustness
• build_standard_its_features
• fit_its
• check_its_assumptions
• run_its_robustness

Ограничения текущей версии

• Synthetic Control здесь реализован в облегченной форме, без сложного набора pre-treatment predictors
• Causal Impact зависит от сторонней библиотеки и требует аккуратного окружения
• MDE по умолчанию выбирает аналитический расчет при наличии SE, а для методов без аналитической формы использует параметрическую симуляцию; режим resampling переобучает поддержанный расчет на каждом повторе
• contamination и concurrent changes проверяются вручную, а не автоматически

Версия

Текущая версия пакета: 1.0.5