pyield 0.48.5

A Python library for analysis of fixed income instruments in Brazil

PYield: Toolkit de Renda Fixa Brasileira

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PYield é uma biblioteca Python voltada para análise de títulos públicos brasileiros. Ela busca e processa dados da ANBIMA, BCB, IBGE, B3 e Tesouro Nacional, retornando DataFrames do Polars para pipelines rápidos e com tipagem consistente.

Embora inclua dados e ferramentas de outros mercados (como DI1, DAP e PTAX), esses recursos são auxiliares para o objetivo central: análise, precificação e acompanhamento de títulos públicos.

Instalação

pip install pyield

Início Rápido

from pyield import du, b3, bc, ntnb, Interpolador

# Dias úteis (base de todos os cálculos)
du.contar("02-01-2025", "15-01-2025")  # -> 9
du.deslocar("29-12-2023", 1)           # -> datetime.date(2024, 1, 2)

# Curva de DI Futuro
df = b3.futuro("31-05-2024", "DI1")
# Colunas: data_referencia, codigo_negociacao, data_vencimento, dias_uteis, taxa_ajuste, ...

# Interpolação de taxas (flat forward, convenção 252 dias úteis/ano)
interp = Interpolador(df["dias_uteis"], df["taxa_ajuste"], metodo="flat_forward")
interp(45)       # -> 0.04833...
interp([30, 60]) # -> Series do Polars com taxas interpoladas

# Precificação de títulos públicos
ntnb.cotacao("31-05-2024", "15-05-2035", 0.061490)  # -> 99.3651

# Indicadores do BCB
bc.selic_over("31-05-2024")  # -> 0.000414...

Um notebook no Colab com mais exemplos:

Blocos Principais

Dias Úteis (du)

O módulo du é a base do PYield. Todos os cálculos com datas (preço, duration, taxas a termo) dependem da contagem correta de dias úteis com feriados brasileiros.

from pyield import du

# Conta dias úteis (início inclusivo, fim exclusivo)
du.contar("29-12-2023", "02-01-2024")  # -> 1

# Avança N dias úteis
du.deslocar("29-12-2023", 1)  # -> datetime.date(2024, 1, 2)

# Ajusta dia não útil para o próximo dia útil
du.deslocar("30-12-2023", 0)  # -> datetime.date(2024, 1, 2)

# Gera intervalo de dias úteis
du.gerar("22-12-2023", "02-01-2024")
# -> Series: [2023-12-22, 2023-12-26, 2023-12-27, 2023-12-28, 2023-12-29, 2024-01-02]

# Verifica se a data é dia útil
du.e_dia_util("25-12-2023")  # -> False (Natal)

Todas as funções suportam operações vetorizadas com listas, Series ou arrays.

Interpolação de Taxas (Interpolador)

A classe Interpolador interpola taxas usando a convenção de 252 dias úteis/ano, padrão no mercado brasileiro.

from pyield import Interpolador

dias_uteis = [30, 60, 90]
taxas = [0.045, 0.05, 0.055]

# Interpolação flat forward (padrão de mercado)
interp = Interpolador(dias_uteis, taxas, metodo="flat_forward")
interp(45)  # -> 0.04833...

# Interpolação linear
linear = Interpolador(dias_uteis, taxas, metodo="linear")
linear(45)  # -> 0.0475

# Vetorizado
interp([15, 45, 75])  # -> pl.Series com 3 taxas

# Extrapolação (desabilitada por padrão, retorna NaN)
interp(100)  # -> nan
Interpolador(dias_uteis, taxas, metodo="flat_forward", extrapolar=True)(100)  # -> 0.055

Taxas a Termo (forward, forwards)

Calcula taxas a termo a partir de curvas spot:

Convenção utilizada:

• fwd_k = fwd_{j->k} (forward do vértice j para k)
• f_k = 1 + tx_k (fator de capitalização no vértice k)
• fwd_k = (f_k^au_k / f_j^au_j)^(1 / (au_k - au_j)) - 1, com au = du / 252

from pyield import forward, forwards

# Taxa a termo única entre dois pontos
forward(10, 20, 0.05, 0.06)  # -> 0.0700952...

# Curva a termo vetorizada a partir de taxas spot
dias_uteis = [10, 20, 30]
taxas = [0.05, 0.06, 0.07]
forwards(dias_uteis, taxas)  # -> Series: [0.05, 0.070095, 0.090284]

Visão Geral dos Módulos

Módulo	Finalidade
du	Calendário de dias úteis com feriados brasileiros
b3.futuro	Dados históricos de futuros da B3 (DI1, DDI, DAP, DOL, WDO, IND, WIN e outros)
b3.di1	Curva DI1 interpolada e datas de negociação disponíveis
Interpolador	Interpolação de taxas (flat_forward, linear)
forward / forwards	Cálculo de taxas a termo
ltn, ntnb, ntnf, lft, ntnc	Precificação e análise dos títulos públicos principais
ntnb1, ntnbprinc, pre	Títulos e curvas adicionais (NTN-B1, NTN-B Principal, curva PRE)
tn.leiloes / tn.benchmarks	Leilões e benchmarks de títulos públicos
anbima	Dados da ANBIMA (preços de TPF, curvas de juros, índices IMA)
bc	Indicadores do BCB (SELIC, PTAX, repos, VNA, leilões, negociações)
b3	Dados da B3 (DI over, price reports, derivativos intradiários)
ipca	Dados de inflação (histórico e projeções)
selic	Opções digitais de COPOM e probabilidades implícitas
tn.rmd	Relatório Mensal da Dívida do Tesouro Nacional
hoje / agora	Data/hora atual no Brasil (America/Sao_Paulo)

Títulos Públicos

from pyield import ltn, ntnb, ntnf

# Busca taxas indicativas da ANBIMA
ltn.dados("23-08-2024")  # -> DataFrame com títulos LTN
ntnb.dados("23-08-2024")  # -> DataFrame com títulos NTN-B

# Calcula cotação do título (base 100)
ntnb.cotacao("31-05-2024", "15-05-2035", 0.061490)  # -> 99.3651
ntnb.cotacao("31-05-2024", "15-08-2060", 0.061878)  # -> 99.5341

# Prêmio sobre o DI (pontos_base=True multiplica por 10.000)
ntnf.premio("30-05-2025", pontos_base=True)
# -> DataFrame: titulo, data_vencimento, premio

Dados de Futuros

import pyield as yd

# DI1 (Futuro de Depósito Interfinanceiro)
b3.futuro("31-05-2024", "DI1")

# Outros contratos disponíveis no cache histórico:
# - Juros: DI1, DDI, FRC, FRO, DAP
# - Moedas: DOL, WDO
# - Índices: IND, WIN
b3.futuro("31-05-2024", "DAP")

# Múltiplas datas de uma vez
b3.futuro(["29-05-2024", "31-05-2024"], "DI1")

# Dados intradiários (quando o mercado estiver aberto)
b3.futuro_intradia("DI1")  # Retorna dados ao vivo durante o horário de negociação

Tratamento de Datas

PYield aceita entradas de data flexíveis (DateLike):

• Strings: "31-05-2024", "31/05/2024", "2024-05-31"
• datetime.date, datetime.datetime

Funções escalares retornam datetime.date. Funções vetorizadas retornam polars.Series.

O parsing de strings é elemento a elemento entre os formatos aceitos. Strings inválidas são convertidas para valores nulos (None em saídas escalares e null em saídas vetorizadas).

Tratamento de nulos: funções escalares retornam float('nan') para entradas ausentes (propaga nos cálculos). Funções vetorizadas propagam null elemento a elemento.

from pyield import ntnb, du

ntnb.cotacao(None, "15-05-2035", 0.06149)  # -> nan
du.contar(["01-01-2024", None], "01-02-2024")  # -> Series: [22, null]

Consultas sem dados disponíveis (data futura, feriado, fim de semana ou fonte indisponível) retornam DataFrame vazio ou nan, sem lançar exceção:

from pyield import b3, bc

b3.futuro("01-01-2030", "DI1").is_empty()  # -> True (data futura)
bc.tpf_mensal("01-01-2030").is_empty()     # -> True (mês futuro)
bc.ptax("25-12-2025")                      # -> nan (feriado)

Migração para Português (v0.48.0+)

A partir da versão 0.48.0, a API pública foi migrada para o português. Os principais renomes:

Antes (< 0.48)	Depois (≥ 0.48)
yd.bday	yd.du
bday.count()	du.contar()
bday.offset()	du.deslocar()
bday.generate()	du.gerar()
bday.is_business_day()	du.e_dia_util()
Interpolator(method, bdays, rates)	Interpolador(dias_uteis, taxas, metodo=...)
extrapolate=True	extrapolar=True
ntnb.quotation()	ntnb.cotacao()
ntnb.data()	ntnb.dados()

Migração para Polars (v0.40.0+)

A partir da versão 0.40.0, todas as saídas tabulares passaram de Pandas para Polars. Entradas vetoriais que antes aceitavam pd.Series e np.ndarray agora aceitam apenas listas, tuplas ou pl.Series. Para converter:

# Entrada: converter coleções Pandas/NumPy antes de passar para o PYield
pl_series = pl.from_pandas(pd_series)   # pd.Series → pl.Series (requer pandas)
pl_series = pl.Series(np_array)         # np.ndarray → pl.Series (requer numpy)

# Saída: converter DataFrame Polars para Pandas
df_pandas = df.to_pandas(use_pyarrow_extension_array=True)

Documentação

Documentação completa: crdcj.github.io/PYield

Testes

pytest