pysbs-peru 0.0.5

pysbs-peru Cliente Python no oficial para acceder a datos financieros públicos de la SBS Perú (Curvas, Vectores, Spreads) | Market Data Perú | Finanzas

pysbs-peru: Cliente Python no oficial para acceder a datos financieros públicos de la SBS Perú (Curvas, Vectores, Spreads) | Market Data Perú | Finanzas

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⚠️ Aviso: Esta es una librería de código abierto NO OFICIAL. Su desarrollo es independiente y no tiene vinculación con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Te recomendamos revisar la Nota legal y Exención de Responsabilidad antes de su uso.

pysbs-peru ofrece una interfaz Pythonica para acceder a datos históricos y vigentes (Curvas Cupón Cero, Vectores de Precios, Spreads) originados en la información pública de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú.

Esta librería facilita el acceso a la información mediante el consumo de datos estructurados, garantizando mayor estabilidad y rapidez al evitar la dependencia de web scraping en tiempo real sobre el portal gubernamental.

El nombre del paquete es utilizado con fines descriptivos y de referencia a la fuente de datos (Uso Justo Nominativo).

Recursos Adicionales: Para una introducción detallada y casos de uso financiero, te recomendamos leer el artículo: Acceso Eficiente a Datos para la Valorización de Instrumentos de Deuda en el Perú con Python.

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Características

A continuación se encuentran las características que aborda este paquete.

• Curva cupón cero:
  • Extracción plazos y tasas de interés por tipo de curva de la SBS.
  • Gráfica de curva.
  • Interpolación lineal de la curva.
• Vector de precio de renta fija:
  • Extracción de datos de vector de precio por fecha de procesamiento desde la SBS.
  • Extracción de emisores disponibles del vector de precio.
  • Extracción de datos históricos de precios por ISIN.
• Índice spread corporativo.
  • Extracción de datos desde la SBS.

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Instalación

Instala pysbs-peru usando pip:

$ pip install pysbs-peru

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Quick Start

📦 Módulo CuponCero

Puedes ver un ejemplo práctico en el siguiente notebook: 📄 Ver Demo en GitHub

get_curva_cupon_cero

Esta función permite acceder a los datos de cupón cero de la SBS filtrando por tipo de curva y fecha de procesamiento.

Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato / Ejemplo
fechaProceso	str	Fecha de procesamiento de los datos.	"dd/mm/yyyy"
tipoCurva	str	Código del tipo de curva deseada.	Ver tabla inferior

Tipos de Curva (tipoCurva)

Código	Descripción
CBCRS	Curva Cupón Cero CD BCRP
CCSDF	Curva Cupón Cero Dólares CP
CSBCRD	Curva Cupón Cero Dólares Sintética
CCINFS	Curva Cupón Cero Inflación Soles BCRP
CCCLD	Curva Cupón Cero Libor Dólares
CCPEDS	Curva Cupón Cero Perú Exterior Dólares - Soberana
CCPSS	Curva Cupón Cero Perú Soles Soberana
CCPVS	Curva Cupón Cero Perú Vac Soberana

💻 Ejemplo de uso

import pysbs_peru.CuponCero as cc

# Configuración de la carpeta de caché (Usa raw strings 'r' para rutas en Windows)
cc.config.CACHE_DIR = r"E:\cache_temp" 

# Parámetros de consulta
tp_curva = 'CCPSS'
fec_proceso = '31/07/2023'

# Obtiene los datos de la curva de cupón cero para la fecha indicada
df_cup = cc.get_curva_cupon_cero(
    tipoCurva=tp_curva, 
    fechaProceso=fec_proceso
)

# Visualizar los primeros registros
df_cup.head()

plot_curva

Si deseas visualizar la gráfica de la curva de cupón cero, sigue estos pasos:

cc.plot_curva(df_cup)

get_curva_cupon_cero_historico

La función get_curva_cupon_cero_historico permite extraer los datos de cupón cero de la SBS para un rango de fechas específico y un tipo de curva determinado.

Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato / Ejemplo
fechaInicio	str	Fecha de inicio del rango de consulta.	"YYYY-MM-DD"
fechaFin	str	Fecha de fin del rango de consulta.	"YYYY-MM-DD"
tipoCurva	str	Código del tipo de curva deseada.	Ver tabla inferior

Tipos de Curva (tipoCurva)

Código	Descripción
CBCRS	Curva Cupón Cero CD BCRP
CCSDF	Curva Cupón Cero Dólares CP
CSBCRD	Curva Cupón Cero Dólares Sintética
CCINFS	Curva Cupón Cero Inflación Soles BCRP
CCCLD	Curva Cupón Cero Libor Dólares
CCPEDS	Curva Cupón Cero Perú Exterior Dólares - Soberana
CCPSS	Curva Cupón Cero Perú Soles Soberana
CCPVS	Curva Cupón Cero Perú Vac Soberana

💻 Ejemplo de uso

import pysbs_peru.CuponCero as cc

# Parámetros para la consulta histórica
fecha_inicio = "2023-08-01"
fecha_fin = "2023-08-26"
tp_curva = 'CCPSS'

# Obtiene los datos históricos de la curva de cupón cero
df_cup_hist = cc.get_curva_cupon_cero_historico(
    fechaInicio=fecha_inicio,
    fechaFin=fecha_fin,
    tipoCurva=tp_curva
)

# Visualizar los primeros registros
print(df_cup_hist.head())

pivot_curva_cupon_cero_historico

Adicionalmente, se puede emplear la funcion pivot_curva_cupon_cero_historico el cual recibe como parámetro el resultado de la función get_curva_cupon_cero_historico para generar un pivot:

import pysbs_peru.CuponCero as cc


df_cup_hist_pivot = cc.pivot_curva_cupon_cero_historico(df_cup_hist)
df_cup_hist_pivot.head()

get_tasa_interes_por_dias

La función get_tasa_interes_por_dias permite calcular, mediante interpolación lineal, las tasas de interés para plazos (días) que no se encuentran disponibles explícitamente en la curva de cupón cero de la SBS.

Es ideal para obtener tasas ajustadas a plazos específicos (ej. 45 días) cuando la curva solo ofrece puntos estándar (ej. 30 y 60 días).

💻 Ejemplo de uso

import pandas as pd
import pysbs_peru.CuponCero as cc

# 1. Definimos los plazos (días) para los cuales queremos calcular la tasa.
# En este ejemplo, buscamos tasas para 0, 30, 60, 90 y 120 días.
data = {
    "dias": [0, 30, 60, 90, 120],    
}

df_test = pd.DataFrame(data)

# 2. Aplicamos la interpolación.
# Nota: 'df_cup' es el DataFrame obtenido previamente con get_curva_cupon_cero.
# Se pasa como argumento adicional para realizar el cálculo.
df_test['tasas'] = df_test['dias'].apply(
    cc.get_tasa_interes_por_dias, 
    args=(df_cup,)
)

# 3. Visualizar los resultados con las tasas interpoladas
print(df_test.head())

El modulo VectorPrecioRentaFija

Puedes ver un ejemplo práctico en el siguiente notebook: 📄 Ver Demo en GitHub

get_vector_precios

La función get_vector_precios permite acceder al vector de precios de la SBS para una determinada fecha de proceso.

Parametro	Descripción
fechaProceso	Fecha de procesamiento
cboEmisor	Emisor
cboMoneda	Tipo de Moneda
cboRating	Rating Emisión

cboEmisor	Descripciòn
1000	GOB.CENTRAL
2011	ALICORP S.A.
0087	BANCO FALABELLA
0088	BCO RIPLEY
0001	BCRP
0011	CONTINENTAL
0042	CREDISCOTIA
0003	INTERBANK

*Para conocer los emisores disponibles revisar la función get_df_emisores.

cboMoneda	Descripciòn
1	Soles
2	Soles VAC
3	Dolares

cboRating
A
A+
A-
AA
AA+
AA-
AAA
B-
BB
CP-1
CP-1+
CP-1-
CP-2
CP-2+

Ejemplo

import pysbs_peru.VectorPrecioRentaFija as vp 

fechaProceso = '05/12/2025'

#Obtiene el vector de precios de instrumentos de renta fija disponibles en la SBS para una fecha de proceso específica:
df_vector = vp.get_vector_precios(fechaProceso=fechaProceso)

df_vector.columns.tolist()

['Nemónico',
 'ISIN/Identif.',
 'Emisor',
 'Moneda',
 'P. Limpio (%)',
 'TIR %',
 'Origen(*)',
 'Spreads',
 'P. Limpio (monto)',
 'P. Sucio (monto)',
 'I.C. (monto)',
 'F. Emisión',
 'F. Vencimiento',
 'Cupón (%)',
 'Margen Libor (%)',
 'TIR % S/Opc',
 'Rating Emisión',
 'Ult. Cupón',
 'Prox. Cupón',
 'Duración',
 'Var  PLimpio',
 'Var PSucio',
 'Var Tir']

#Exhibiendo los primeros 5 registros del vector de precios:
df_vector.head()

get_df_emisores

La función get_df_emisores permite obtener todos los emisores disponibles del vector de precios de la SBS.

Ejemplo

import pysbs_peru.VectorPrecioRentaFija as vp 

#Obtiene el historico de precios del asset con isin PEP21400M064
df_emisores = vp.get_df_emisores()

df_emisores.head()

get_precios_by_isin

La función get_precios_by_isin permite acceder a los datos históricos de precios para un determinado código ISIN.

Parametro	Descripción
isin	código isin del asset

Ejemplo

import pysbs_peru.VectorPrecioRentaFija as vp 


#Obtiene el historico de precios del asset con isin PEP21400M064
df_precios = vp.get_precios_by_isin("PEP21400M064")

df_precios.head()

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📦 Módulo IndiceSpreadsCorporativo

Puedes ver un ejemplo práctico en el siguiente notebook: 📄 Ver Demo en GitHub

get_indice_spreads_corporativo

La función get_indice_spreads_corporativo permite acceder a los índices de spread corporativo de la SBS.

Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato / Ejemplo
fechaInicio	str	Fecha de inicio del rango de consulta.	"dd/mm/yyyy"
fechaFin	str	Fecha final del rango de consulta.	"dd/mm/yyyy"
tipoCurva	str	Código del tipo de curva deseada.	Ver tabla inferior

Tipos de Curva (tipoCurva)

Código	Descripción
CBCRS	Curva Cupón Cero CD BCRP
CCSDF	Curva Cupón Cero Dólares CP
CSBCRD	Curva Cupón Cero Dólares Sintética
CCINFS	Curva Cupón Cero Inflación Soles BCRP
CCCLD	Curva Cupón Cero Libor Dólares
CCPEDS	Curva Cupón Cero Perú Exterior Dólares - Soberana
CCPSS	Curva Cupón Cero Perú Soles Soberana
CCPVS	Curva Cupón Cero Perú Vac Soberana

💻 Ejemplo de uso

import pysbs_peru.IndiceSpreadsCorporativo as isc 

# Parámetros de consulta
tp_curva = 'CCPSS'
fecha_inicio = '04/08/2023'
fecha_fin = '04/08/2023'

# Obtiene los índices de spread corporativo de la SBS para el rango específico
df_isc = isc.get_indice_spreads_corporativo(
    tipoCurva=tp_curva,
    fechaInicio=fecha_inicio, 
    fechaFin=fecha_fin
)

# Visualizar los primeros registros
df_isc.head()

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💰 Valorización de Bonos

Puedes ver un ejemplo práctico en el siguiente notebook: 📄 Ver Demo en GitHub

Feedback

La mejor manera de enviar comentarios es crear un problema en https://github.com/ecandela/pysbs-peru/issues. Si estás proponiendo una característica:

• Explica detalladamente cómo funcionaría.
• Mantén el alcance lo más limitado posible para facilitar la implementación.
• Recuerda que este es un proyecto impulsado por voluntarios y que las contribuciones son bienvenidas :)