pytdxdata

通达信(TongDaXin)行情数据客户端：动态连接池 + 双层TTL缓存 + 3连接并发分页（纯 asyncio，零运行时依赖）。

A股(沪/深/北) + 港股 + 美股 + 期货 + 期权，一套接口全市场。

参照 easy-tdx 重新实现，解决其三大短板（无连接池、串行分页、单连接单锁），协议层独立实现（不依赖 easy-tdx 包，仅参照其字节级格式）。

特性

安装

pip install pytdxdata          # 或 uv add pytdxdata

从源码开发：

git clone <repo-url>
cd pytdxdata
uv sync                          # 创建虚拟环境 + 安装CLI
uv run python -c "import pytdxdata"

可选加速（uvloop）：

uv add --optional uvloop uvloop

注：数据来自通达信公开行情服务器（无需账号），服务器清单由 server_probe.py 导入时自动探测可用性与延时，存于 servers.json。

CLI 命令行工具

pip install -e .   # 或 uv sync，注册 tdx 命令

tdx quotes sz000001                    # 行情报价(五档) / hk00700 / usAAPL
tdx kline sz000001 --period day --count 30 --adjust qfq
tdx kline cffex:IFL0 --count 30        # 期货K线(hk/us/zz/dl/shf/cffex/gz)
tdx transactions sz000001 --count 50   # 逐笔(含成交笔数)
tdx minute sz000001                    # 分时
tdx index 000001 --count 30            # 指数K线
tdx board list / members 881001 / ranking / change --days 5
tdx info sz000001                      # 个股快照
tdx list --market sz --count 100       # 证券列表
tdx auction sz000001 / unusual / xdxr / finance / flow
tdx server-info / market-stat

快速开始

import asyncio
from pytdxdata import TdxData
from pytdxdata.models import KlinePeriod, Market, Adjust

async def main():
    async with TdxData() as td:   # 自动建标准池(52台)+MAC池(3台)+缓存
        # 日K线（count>800 自动3连接并发分页）
        bars = await td.get_kline(1, "600000", KlinePeriod.DAY, count=2400)
        # 分钟K线（复权走MAC通道）
        m1 = await td.get_kline(0, "300308", KlinePeriod.MIN_1, count=240)
        # 五档报价（TTL 5s 缓存，重复请求0网络）
        q = await td.get_quotes([(1, "600000"), (0, "000001")])
        # 逐笔成交（MAC通道，含 trade_count=成交笔数，支持历史回溯）
        t = await td.get_transactions(0, "000001", date=20260811)
        total_trades = sum(r.trade_count for r in t)   # 当天总成交笔数
        # 证券列表/数量
        n = await td.get_security_count(0)
        lst = await td.get_security_list(1, start=0, count=1000)
        # 分时/除权除息/财务
        minute = await td.get_minute(1, "600000")
        xdxr = await td.get_xdxr(1, "600000")
        fin = await td.get_finance(1, "600000")

asyncio.run(main())

API 参考

统一入口 TdxData（async with TdxData() as td: 自动 start/close）。

连接管理

行情接口

板块/竞价/异动（MAC）

快照/服务器/扩展（MAC）

文件/信息（标准+MAC）

数据模型（dataclass）

枚举

• Market：SZ=0 / SH=1 / BJ=2（北交所）
• KlinePeriod：MIN_5=0 / MIN_15=1 / MIN_30=2 / MIN_60=3 / DAY=4 / WEEK=5 / MONTH=6 / MIN_1=7 / MIN_3=8 / YEAR=9 / SEASON=10（与通达信协议字节一致）
• Adjust：NONE / QFQ（前复权）/ HFQ（后复权）

通道路由

架构

src/pytdxdata/
├── api.py              # 统一接口 TdxData（对外唯一入口）
├── router.py           # 标准/MAC 通道选路
├── config.py           # 服务器清单加载（servers.json + 环境变量覆盖）
├── protocol/           # 独立协议层（帧/变长整数/差分还原/自定义浮点/命令）
│   └── commands/       # kline/quotes/list/transaction/minute/xdxr/finance/mac
├── pool/               # 动态连接池（connection/health/pool）
├── cache/              # 双层TTL缓存（key/ttl/memory/disk/manager）
├── scheduler/          # 并发分页调度器（Paginator，3连接并行）
├── models/             # dataclass 模型 + 枚举
└── codec/              # 缓存载荷序列化（pickle+zlib）

扩展市场（EX通道：港股/美股/期货/期权）

get_kline 的 market 参数接受 ExMarket 枚举（港股/美股/期货/期权等52个市场）：

from pytdxdata.models import ExMarket, KlinePeriod

# 港股（HK_MAIN_BOARD=31，代码5位）
bars = await td.get_kline(ExMarket.HK_MAIN_BOARD, '00700', KlinePeriod.DAY, count=700)
# 美股（US_STOCK=74）
bars = await td.get_kline(ExMarket.US_STOCK, 'AAPL', KlinePeriod.DAY, count=700)
# 期货（CFFEX=47 / 郑28 / 大29 / 上30，合约如 IFL0/rb2610）
bars = await td.get_kline(ExMarket.CFFEX_FUTURES, 'IFL0', KlinePeriod.DAY, count=700)
# 股票期权（沪8/深9，合约代码8位）
bars = await td.get_kline(ExMarket.SH_STOCK_OPTION, '10010971', KlinePeriod.DAY, count=700)

• 端口 7727，统一走 pytdx EX 协议（0x23FF K线 / 0x23FA 报价 / 0x23F4 市场列表）
• 4台EX服务器：MAC EX 2台（116.205.135.205 / 121.37.232.167，0x2454 login）+ pytdx EX 2台（通达信扩展市场 116.205.143.214 / 国泰君安 103.221.142.82，0x2454 setup）
• EX 辅助接口：get_goods_list / get_goods_count / get_goods_quotes / get_goods_tick_chart / get_goods_transaction 等
• 实测：腾讯00700=466.6 / AAPL=332.8 / IFL0=4683.2 / 沪期权10010971=0.192
• 美股/港股期权：通达信协议无数据（美股期权可用 CBOE 公开接口，见 quantdata/scripts/import/cboe_options.py）

与 easy-tdx 对比

实测对比报告：examples/compare_report.md

已知限制

• 标准通道K线 count<100 部分服务器返回空 → 分页器已强制 min_page=100 规避
• 标准当日逐笔的笔数字段协议中有但 easy-tdx 模型丢弃（pytdxdata 已显式解析）；历史逐笔无笔数字段
• 报价价格小数位按品种推断（股票2位/指数ETF转债3位），同代码不同市场含义不同（SH 000001=指数 vs SZ 000001=股票）
• 行情数据来自通达信公开服务器，15分钟延时；需实时数据请使用券商行情
• 港股/美股/期货/期权数据走通达信 EX 通道（7727），部分市场（美股/港股期权）协议内无数据
• 服务器可用性随时间变化，可用 python -m pytdxdata.server_probe 重新探测

免责声明

本包仅用于技术研究与教育目的。行情数据来自通达信公开接口，不保证实时性与准确性；作者不对任何投资决策负责。使用前请遵守通达信服务条款及相关法律法规。

测试

uv run pytest tests/        # 48个测试：协议/池/缓存/分页/API

目录

• examples/quickstart.py — 快速示例
• examples/tdx_update_minute.py — 全市场分钟K线更新（含北交所，45s拉完5,539只）
• examples/compare_easy_tdx.py — 与 easy-tdx 对比脚本