قياسي BootARDL — qiyasi-bootardl

مكتبة بايثون عربية أولاً لاختبار التكامل المشترك ARDL بالبوتستراب (اختبار الحدود). تصميم أحادي المعادلة بدون VECM، مستوحى من حزمة bootCT في R ومُعاد هندسته للبحث القياسي العربي.

المؤلف: د. مروان رودان (Dr. Merwan Roudane) — الترخيص: GPL-3.0

المستودع: https://github.com/merwanroudane/bootardlarabic

المميزات

• واجهة ومخرجات عربية بالكامل. الدالة الرئيسية اختبار_ARDL_بالبوتستراب، وكل عناوين النتائج والقرارات والتفسير والتقارير بالعربية. توجد واجهة إنجليزية مطابقة bootstrap_ardl_test تستدعي نفس المحرّك المشترك.
• بوتستراب بدون VECM. تُولَّد التوزيعات الصفرية عبر بوتستراب لبواقي نموذج ARDL المشروط أحادي المعادلة مع تثبيت المتغيرات المستقلة X؛ فالاستدلال مشروط بالمتغيرات المرصودة.
• ثلاث إحصائيات، توليد واحد: F الكلية، t (على المتغير التابع المتأخر)، و F للمتغيرات المستقلة.
• رصد التكامل المشترك الزائف/المتدهور عبر مقارنة النموذج المشروط بغير المشروط.
• مستشار منهجي عربي يصدر تحذيرات عملية (قلّة التكرارات، صغر العينة، الارتباط الذاتي، التنبيه إلى I(2)، …).
• تقارير بترتيب من اليمين إلى اليسار بصيغ HTML و Word و Excel.
• رسوم بيانية عربية بحروف متصلة واتجاه صحيح وألوان متناسقة.

التثبيت

pip install qiyasi-bootardl

# إضافات اختيارية
pip install "qiyasi-bootardl[reports]"   # تقارير Word و Excel
pip install "qiyasi-bootardl[plots]"     # الرسوم البيانية العربية
pip install "qiyasi-bootardl[all]"       # كل شيء

البدء السريع

from qiyasi_bootardl import اختبار_ARDL_بالبوتستراب
from qiyasi_bootardl.datasets import تحميل_بيانات_كلية

البيانات = تحميل_بيانات_كلية()

النتيجة = اختبار_ARDL_بالبوتستراب(
    البيانات,
    المتغير_التابع="الناتج",
    المتغيرات_المستقلة=["الاستثمار", "الانفتاح"],
    الحالة=3,
    أقصى_إبطاء=4,
    عدد_تكرارات_البوتستراب=2000,
    عشوائية=2024,
)

print(النتيجة.ملخص())
print(النتيجة.تفسير())
print(النتيجة.قرار().label_ar)

# التقارير
النتيجة.تقرير_HTML("تقرير.html")
النتيجة.تقرير_Word("تقرير.docx")
النتيجة.تقرير_Excel("تقرير.xlsx")

# الرسوم البيانية العربية
النتيجة.رسم_توزيعات_البوتستراب("توزيعات.png")
النتيجة.رسم_القرار("القرار.png")
النتيجة.حفظ_كل_الرسوم("الرسوم")

الواجهة الإنجليزية (English API)

from qiyasi_bootardl import bootstrap_ardl_test
from qiyasi_bootardl.datasets import load_macro_example

result = bootstrap_ardl_test(load_macro_example(), case=3, max_lag=4, n_boot=2000)
print(result.summary())
print(result.decision_label())   # e.g. "Cointegration"

الحالات الحتمية (Pesaran-Shin-Smith 2001)

ملاحظات منهجية

• القيم الحرجة لاختبار PSS المضمّنة تقاربية للراحة فقط؛ القرار الأساسي يعتمد على القيم الحرجة بالبوتستراب لأنها دقيقة للعيّنة محل الدراسة.
• البوتستراب يُثبّت X، فالاستدلال مشروط بالمتغيرات المستقلة المرصودة (مقايضة التصميم بدون VECM).
• تأكّد أن المتغيرات لا تتجاوز رتبة التكامل I(1) (لا وجود لـ I(2)) قبل الاعتماد على نتائج اختبار الحدود.

المراجع

• Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326.
• Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). Economic Modelling, 80, 130–141.
• McNown, R., Sam, C. Y., & Goh, S. K. (2018). Applied Economics, 50(13), 1509–1521.
• Narayan, P. K. (2005). Applied Economics, 37(17), 1979–1990.