quantdash 0.1.0

QuantDash Python SDK - 专业金融数据平台

QuantDash Python SDK

QuantDash Python SDK 是 QuantDash 金融数据平台的 Python 客户端，支持 A 股、ETF、美股、港股。

完整文档：https://docs.quantdash.net

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安装

pip install quantdash

SDK 支持 Python 3.9+，推荐 3.10 或更高版本。内置 pandas 和 tqdm 支持。

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初始化

from quantdash import QuantDash

qd = QuantDash(api_key="your-api-key")

也支持环境变量：

export QUANTDASH_API_KEY="your-api-key"

from quantdash import QuantDash
qd = QuantDash()  # 自动读取 QUANTDASH_API_KEY

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标的代码格式

示例	说明
600519.SH	上交所
000001.SZ	深交所
AAPL.US	美股
00700.HK	港股

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基础用法

K 线获取

from quantdash import QuantDash

qd = QuantDash(api_key="your-api-key")

# 日 K 线，返回 DataFrame
df = qd.klines.get("600519.SH", period="1d", count=5, to_dataframe=True)
print(df[["trade_date", "open", "high", "low", "close", "volume"]])

# 复权方式：forward（默认）/ backward / none
df = qd.klines.get("600519.SH", adjust="none", to_dataframe=True)

批量获取：多只标的一次拉取：

symbols = ["600519.SH", "000001.SZ", "601318.SH"]
dfs = qd.klines.batch(symbols, period="1d", count=5, to_dataframe=True, show_progress=True)
# dfs 是 dict: {"600519.SH": DataFrame, "000001.SZ": DataFrame, ...}
print(dfs["600519.SH"][["trade_date", "close"]])

日内分时

# 当日 1 分钟线
df = qd.klines.intraday("600519.SH", to_dataframe=True)
print(df[["trade_time", "close", "volume"]].tail())

# 5 分钟线
df = qd.klines.intraday("600519.SH", period="5m", to_dataframe=True)

# 批量日内分时
dfs = qd.klines.intraday_batch(["600519.SH", "000001.SZ"], to_dataframe=True)

实时行情

按标的代码查询

df = qd.quotes.get(symbols=["600519.SH", "000001.SZ"], to_dataframe=True)
print(df[["symbol", "last_price", "volume", "ext.name", "ext.change_pct"]])

按标的池查询（全量行情）

# 全部 A 股实时行情
df = qd.quotes.get(universes="CN_Stock", to_dataframe=True)
print(f"共 {len(df)} 只标的")

支持的标的池：CN_Stock（A股）、US_Stock（美股）、HK_Stock（港股）、CN_ETF（ETF）

五档盘口

depth = qd.depth.get("600519.SH")
print(f"标的: {depth['symbol']}, 地区: {depth['region']}")
print(f"买盘价: {depth['bid_prices']}")
print(f"卖盘价: {depth['ask_prices']}")

# 批量五档盘口
depths = qd.depth.batch(["600519.SH", "000001.SZ"])

标的信息

inst = qd.instruments.get("600519.SH")
print(f"{inst['symbol']}: {inst['name']} ({inst['exchange']}, {inst['type']})")

# 批量查询
insts = qd.instruments.batch(["600519.SH", "000001.SZ", "00700.HK"])
for i in insts:
    print(f"{i['symbol']}: {i['name']} ({i['region']})")

复权因子

df = qd.klines.ex_factors(["600519.SH", "000001.SZ"], to_dataframe=True)
print(df[["symbol", "trade_date", "ex_factor"]].tail())

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更多文档

• Python SDK 快速开始
• 使用示例
• REST API 说明

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License

MIT