rquote 0.5.8

Mostly day quotes of cn/hk/us/fund/future markets, side with quote list fetch

rquote

rquote 是一个提供 A股/港股/美股/ETF基金/期货 历史数据获取的Python库

版本信息

当前版本：0.5.6

主要特性

• ✅ 支持多市场数据获取（A股、港股、美股、期货、基金）
• ✅ 统一的API接口，使用简单
• ✅ 内置缓存机制，提升性能
• ✅ 完善的错误处理和异常体系
• ✅ 可配置的HTTP客户端（超时、重试等）
• ✅ 模块化设计，易于扩展

安装

pip install rquote

或使用 uv：

uv pip install rquote

快速开始

基本使用

from rquote import get_price

# 获取上证指数数据
sid, name, df = get_price('sh000001')
print(df.head())  # 数据为pandas DataFrame

获取指定日期范围的数据

# 获取指定日期范围的数据
sid, name, df = get_price('sz000001', sdate='2024-01-01', edate='2024-02-01')

使用缓存

内存缓存（MemoryCache）

from rquote import get_price, MemoryCache

# 创建缓存实例（ttl 单位：秒）
cache = MemoryCache(ttl=3600)  # 缓存 1 小时

# 使用缓存（通过dd参数传递MemoryCache实例）
sid, name, df = get_price('sh000001', dd=cache)

# 注意：MemoryCache 是内存缓存，数据仅在当前进程运行期间有效
# 脚本运行结束后，缓存数据会丢失

缓存生命周期说明：

• MemoryCache 是纯内存缓存，数据存储在进程内存中
• 缓存数据仅在当前脚本运行期间有效
• 脚本运行结束后，所有缓存数据会丢失

持久化缓存（PersistentCache）

持久化缓存支持跨进程/跨运行的缓存持久化，数据会保存到本地文件。支持多种存储后端，通过工厂按名称选择。

安装可选依赖：

pip install rquote[persistent]
# 或
uv pip install "rquote[persistent]"

推荐：使用工厂创建（指定后端类型）（ttl 单位为秒，默认 None 表示永久不过期）

from rquote import get_price, create_persistent_cache

# 按后端名称创建，默认路径为 ~/.rquote/cache.{db|jsonl|pkl}
cache = create_persistent_cache(backend='sqlite')
cache = create_persistent_cache(backend='jsonl', path='/tmp/cache.jsonl')  # 需过期可传 ttl=86400（秒）

# 使用缓存
sid, name, df = get_price('sh000001', dd=cache)
cache.close()

兼容旧写法（不指定 backend 时）：

from rquote import get_price, PersistentCache

# 不传 backend 时默认用 sqlite；ttl 单位秒，默认 None 即永久不过期
cache = PersistentCache()
cache = PersistentCache(db_path='./my_cache.db')
sid, name, df = get_price('sh000001', dd=cache)
cache.close()

持久化缓存特性：

• ✅ 跨进程/跨运行持久化：数据保存在本地文件，下次运行仍可使用
• ✅ 智能数据合并：相同股票的数据会自动合并，key 不包含日期范围
• ✅ 智能扩展：当请求的日期范围超出缓存时，自动扩展并合并数据
• ✅ 支持 TTL：可设置缓存过期时间
• ✅ 多后端：sqlite / jsonl / pickle，均为标准库、无额外依赖，见下方选择维度

后端选择维度

维度	sqlite	jsonl	pickle
依赖	标准库，无额外依赖	标准库，无额外依赖	标准库
内存占用	低（按需从文件读）	低（按需从文件读）	高（整库常驻内存）
写入方式	单文件、随机写	单文件、整文件重写	单文件、整库序列化
适用场景	通用、嵌入式、内存紧张	通用、可读性好、内存紧张	兼容旧版、小数据量

内存有限时的建议：

• 优先使用 sqlite 或 jsonl：两者都不会把整份缓存加载进内存，按 key 读写，适合本机内存紧张、树莓派或容器环境。
• 避免在内存紧张时使用 pickle：每次读写会整体加载/保存字典，数据量大时易 OOM。

主要功能

历史价格数据获取

get_price(i, sdate='', edate='', freq='day', days=320, fq='qfq', dd=None)

获取股票、基金、期货的历史价格数据

参数:

• i: 股票代码，使用新浪/腾讯的id形式
• sdate: 开始日期 (可选，格式：YYYY-MM-DD)
• edate: 结束日期 (可选，格式：YYYY-MM-DD)
• freq: 频率，默认'day' (日线)，可选：(港A)'week', 'month', (美股)'min'
• days: 获取天数，默认320天
• fq: 复权方式，默认'qfq' (前复权)，可选：'hfq' (后复权)
• dd: 本地缓存字典 (可选，已废弃，建议使用MemoryCache)

代码格式说明:

• A股: sh000001表示上证指数，sz000001表示深市000001股票平安银行
• ETF: sh510050表示上证50指数ETF
• 港股: hk00700表示港股腾讯
• 期货: 需加fu前缀，如fuAP2110，fuBTC表示比特币
• 美股: 需加对应交易所后缀，如usBABA.N，usC.N，usAAPL.OQ等
• 比特币：使用fuBTC代码

示例:

from rquote import get_price

# 获取上证指数数据
sid, nm, df = get_price('sh000001')
print(df.head())

# 获取指定日期范围的数据
sid, nm, df = get_price('sz000001', sdate='2024-01-01', edate='2024-02-01')

# 获取比特币数据
sid, nm, df = get_price('fuBTC')

# 获取期货分钟数据
sid, nm, df = get_price('fuM2601', freq='min')

返回数据格式:

date	open	close	high	low	vol
2024-02-06	2680.48	2789.49	2802.93	2669.67	502849313
2024-02-07	2791.51	2829.70	2829.70	2770.53	547117439

get_price_longer(i, l=2, edate='', freq='day', fq='qfq', dd=None)

获取更长时间的历史数据，默认获取2年数据，并且参数与 get_price 保持一致

from rquote import get_price_longer

# 获取3年的历史数据（默认日线、前复权，以最新交易日为结束）
sid, nm, df = get_price_longer('sh000001', l=3)

# 指定结束日期与频率（例如获取到 2024-02-01 的周线数据）
sid, nm, df = get_price_longer('sh000001', l=3, edate='2024-02-01', freq='week', fq='qfq')

股票列表获取

get_cn_stock_list(money_min=2e8)

获取A股股票列表，按成交额排序，默认筛选成交额大于2亿的股票

from rquote import get_cn_stock_list

# 获取成交额大于5亿的股票列表
stocks = get_cn_stock_list(money_min=5e8)
# 返回格式: [{code, name, pe_ttm, volume, turnover/亿, ...}, ...]

get_hk_stocks_500()

获取港股前500只股票列表(按当日成交额排序)

from rquote import get_hk_stocks_500

stocks = get_hk_stocks_500()
# 返回格式: [[code, name, price, -, -, -, -, volume, turnover, ...], ...]

get_us_stocks(k=100)

获取美股最大市值的k支股票列表

from rquote import get_us_stocks

us_stocks = get_us_stocks(k=100)  # 获取前100只
# 返回格式: [{name, symbol, market, mktcap, pe, ...}, ...]

get_cnindex_stocks(index_type='hs300')

获取中国指数成分股列表

from rquote import get_cnindex_stocks

# 获取沪深300成分股
hs300_stocks = get_cnindex_stocks('hs300')
# 获取中证500成分股
zz500_stocks = get_cnindex_stocks('zz500')
# 获取中证1000成分股
zz1000_stocks = get_cnindex_stocks('zz1000')

# 返回格式: [{SECURITY_CODE, SECURITY_NAME_ABBR, INDUSTRY, WEIGHT, EPS, BPS, ROE, FREE_CAP, ...}, ...]

支持的指数类型：

• 'hs300': 沪深300
• 'sz50': 上证50
• 'zz500': 中证500
• 'kc500': 科创500
• 'zz1000': 中证1000
• 'zz2000': 中证2000

基金和期货

get_cn_fund_list()

获取A股ETF基金列表，按成交额排序

from rquote import get_cn_fund_list

funds = get_cn_fund_list()
# 返回格式: [code, name, change, amount, price]

get_cn_future_list()

获取国内期货合约列表

from rquote import get_cn_future_list

futures = get_cn_future_list()
# 返回格式: ['fuSC2109', 'fuRB2110', 'fuHC2110', ...]

板块和概念

get_all_industries()

获取所有行业板块列表

from rquote import get_all_industries

industries = get_all_industries()
# 返回格式: [code, name, change, amount, price, sina_sw2_id]

get_stock_concepts(i)

获取指定股票所属的概念板块

from rquote import get_stock_concepts

# 获取平安银行的概念板块
concepts = get_stock_concepts('sz000001')
# 返回概念代码列表，如 ['BK0420', 'BK0900', ...]

get_stock_industry(i)

获取指定股票所属的行业板块

from rquote import get_stock_industry

# 获取平安银行的行业板块
industries = get_stock_industry('sz000001')

get_industry_stocks(node)

获取指定行业板块的股票列表

from rquote import get_industry_stocks

# 获取行业板块股票
stocks = get_industry_stocks('sw2_480200')

实时行情

get_tick(tgts=[])

获取实时行情数据

from rquote import get_tick

# 获取美股实时行情
tick_data = get_tick(['AAPL', 'GOOGL'])
# 返回格式: [{'name': 'Apple Inc', 'price': '150.25', 'price_change_rate': '1.2%', ...}]

可视化工具

PlotUtils.plot_candle(i, sdate='', edate='', dsh=False, vol=True)

绘制K线图

from rquote import PlotUtils
import plotly.graph_objs as go

# 绘制平安银行的K线图
data, layout = PlotUtils.plot_candle('sz000001', sdate='2024-01-01', edate='2024-02-01')

# 使用plotly显示
fig = go.Figure(data=data, layout=layout)
fig.show()

高级功能

配置管理

from rquote import config

# 使用默认配置
default_config = config.default_config

# 创建自定义配置
custom_config = config.Config(
    http_timeout=15,
    http_retry_times=5,
    cache_enabled=True,
    cache_ttl=7200  # 单位：秒
)

# 从环境变量创建配置
import os
os.environ['RQUOTE_HTTP_TIMEOUT'] = '20'
config_from_env = config.Config.from_env()

日志配置

默认情况下，日志功能是关闭的。 如果需要启用日志，可以通过环境变量手动开启：

通过环境变量开启日志

# 设置日志级别为 INFO（会同时输出到文件和控制台）
export RQUOTE_LOG_LEVEL=INFO

# 可选：自定义日志文件路径（默认为 /tmp/rquote.log）
export RQUOTE_LOG_FILE=/path/to/your/logfile.log

# 然后运行你的Python脚本
python your_script.py

支持的日志级别

• DEBUG: 详细的调试信息
• INFO: 一般信息（推荐）
• WARNING: 警告信息
• ERROR: 错误信息
• CRITICAL: 严重错误

在Python代码中开启日志

import os

# 在导入 rquote 之前设置环境变量
os.environ['RQUOTE_LOG_LEVEL'] = 'INFO'
os.environ['RQUOTE_LOG_FILE'] = '/tmp/rquote.log'  # 可选

from rquote import get_price

# 现在日志已启用
sid, name, df = get_price('sh000001')

关闭日志

如果不设置 RQUOTE_LOG_LEVEL 环境变量，或者设置为空值，日志功能将保持关闭状态（默认行为）。

使用改进的HTTP客户端

from rquote.utils.http import HTTPClient

# 创建HTTP客户端
with HTTPClient(timeout=15, retry_times=3) as client:
    response = client.get('https://example.com')
    if response:
        print(response.text)

使用缓存

from rquote.cache import MemoryCache

# 创建缓存（ttl 单位：秒）
cache = MemoryCache(ttl=3600)  # 缓存 1 小时

# 使用缓存
cache.put('key1', 'value1')
value = cache.get('key1')
cache.delete('key1')
cache.clear()  # 清空所有缓存

异常处理

from rquote import get_price
from rquote.exceptions import SymbolError, DataSourceError, NetworkError

try:
    sid, name, df = get_price('invalid_symbol')
except SymbolError as e:
    print(f"股票代码错误: {e}")
except DataSourceError as e:
    print(f"数据源错误: {e}")
except NetworkError as e:
    print(f"网络错误: {e}")

工具类

WebUtils

网络请求工具类

from rquote import WebUtils

# 获取随机User-Agent
ua = WebUtils.ua()

# 获取请求头
headers = WebUtils.headers()

# 测试代理
result = WebUtils.test_proxy('127.0.0.1:8080')

BasicFactors

基础因子计算工具类

from rquote import BasicFactors
import pandas as pd

# 假设df是价格数据DataFrame
# break_rise: 突破上涨
break_rise = BasicFactors.break_rise(df)

# min_resist: 最小阻力
min_resist = BasicFactors.min_resist(df)

# vol_extreme: 成交量极值
vol_extreme = BasicFactors.vol_extreme(df)

# bias_rate_over_ma60: 偏离MA60的比率
bias_rate = BasicFactors.bias_rate_over_ma60(df)

# op_ma: MA评分
ma_score = BasicFactors.op_ma(df)

架构改进

新版本改进

v0.3.5 主要改进：

1. 修复Critical Bugs

   • 修复了 WebUtils.http_get 中的 cls.ua bug
   • 修复了 test_proxy 方法中的逻辑错误
   • 改进了异常处理

2. 新增模块化架构

   • 配置管理模块 (config.py)
   • 异常处理体系 (exceptions.py)
   • 缓存抽象层 (cache/)
   • 数据源抽象层 (data_sources/)
   • 改进的HTTP客户端 (utils/http.py)

3. 向后兼容

   • 所有原有API保持不变
   • 新增功能为可选使用

目录结构

rquote/
├── __init__.py              # 公共API导出
├── config.py                # 配置管理
├── exceptions.py             # 异常定义
├── main.py                   # 主要功能（向后兼容）
├── utils.py                  # 工具类（向后兼容）
├── plots.py                  # 绘图工具
├── cache/                    # 缓存模块
│   ├── __init__.py
│   ├── base.py              # 缓存基类
│   └── memory.py            # 内存缓存实现
├── data_sources/             # 数据源模块
│   ├── __init__.py
│   ├── base.py              # 数据源基类
│   ├── sina.py              # 新浪数据源
│   └── tencent.py           # 腾讯数据源
├── parsers/                  # 数据解析模块
│   ├── __init__.py
│   └── kline.py             # K线数据解析
└── utils/                    # 工具模块
    ├── __init__.py
    ├── http.py              # HTTP客户端
    └── date.py               # 日期工具

测试

运行单元测试：

# 运行所有测试
python -m pytest tests/

# 运行特定测试
python -m pytest tests/test_utils.py
python -m pytest tests/test_cache.py
python -m pytest tests/test_config.py
python -m pytest tests/test_exceptions.py
python -m pytest tests/test_api.py

注意事项

1. 数据来源: 数据来源于新浪财经、腾讯财经、东方财富等公开数据源
2. 请求频率: 建议合理控制请求频率，避免被限制访问
3. 代码格式:
   • 期货代码需要加fu前缀，如fuAP2110
   • 美股代码需要加对应后缀，如usAAPL.OQ （OQ->NASDAQ, N->NYSE, AM->ETF）
4. 网络要求: 部分功能需要网络连接，请确保网络畅通
5. 缓存使用: 建议使用缓存机制减少网络请求，提升性能

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