rust-py-calc-iv 0.1.1

Fast Black-Scholes implied volatility calculation exposed from Rust to Python.

rust-py-calc-iv

用 Rust 实现的 Black-Scholes 欧式看涨期权隐含波动率计算模块，通过 Python 扩展暴露给 Python 使用。

功能

• 支持单个欧式看涨期权 IV 计算。
• 支持批量输入六个 numpy.ndarray[float64]，返回一个 IV 数组。
• 批量计算时释放 GIL。
• 波动率从 [1e-8, 10.0] 开始搜索；如果 10 仍未夹住解，会自动向上扩展。
• 当期权价格低于或贴近理论下界时，返回 1e-8。
• 当输入非法或期权价格超过理论上界时，返回 NaN。

理论边界：

lower = max(S * exp(-qT) - K * exp(-rT), 0)
upper = S * exp(-qT)

安装与构建

uv sync
uv run maturin develop --release

使用

import numpy as np
import rust_py_calc_iv

iv = rust_py_calc_iv.implied_vol_call(
    100.0, 100.0, 1.0, 0.03, 0.01, 8.827321225352122
)

ivs = rust_py_calc_iv.implied_vol_call_batch(
    np.array([100.0, 100.0]),
    np.array([100.0, 100.0]),
    np.array([1.0, 1.0]),
    np.array([0.03, 0.03]),
    np.array([0.01, 0.01]),
    np.array([8.827321225352122, 12.69400452623556]),
)

输入参数依次为：

• S：现货价格
• K：行权价格
• T：剩余期限，单位为年
• r：无风险利率，小数
• q：股息率，小数
• market_price：期权价格

测试

uv run pytest
cargo test
cargo clippy --all-targets -- -D warnings